lastscan134

Z kolei zaobserwowano, że dobrzy klienci, terminowo (bez opóźnień) spłacający zaciągnięte kredyty:

-    posiadają własnościowe mieszkania lub domy;

-    mieszkają w tzw. dobrych dzielnicach;

-    mieszkają pod tym samym adresem kilka lat;

-    posiadają telefon;

-    w banku posiadają ROR i rachunek oszczędnościowy;

-    są żonaci/zamężne;

-    mają na utrzymaniu 1 lub 2 dzieci;

-    pracują w tym samym miejscu pracy kilka lat;

-    z punktu widzenia wykonywanego zawodu zaliczani są do średniego lub wyższego szczebla, ewentualnie pobierają emeryturę;

-    ich miesięczne dochody są wyższe od przeciętnej.

Poszczególne cechy wpływają z różnym nasileniem na wypłacalność kredytobiorcy, Podobnie jak w odniesieniu do przedsiębiorstw można im przypisać określoną liczbę punktów' (wagę). Liczba punktów odpowiadająca poszczególnym cechom może być ustalana w sposób intuicyjny lub na podstawie metody statystyczno-matcmatycznej -credit scoring*. Dysponując stosunkowo dużą próbą kredytobiorców, można obliczyć prawdopodobieństwo spłacenia (lub niespłacenia) kredytu w zależności od posiadania przez klienta danej cechy.

Credit scoring wykształci! się w latach 50. w USA, a od lat 70. znalazł zastosowanie w bankach zachodnioeuropejskich. Metoda ta daje najlepsze wyniki przy ocenie wniosków o kredyty konsumpcyjne i wydawaniu kart płatniczych. O jej efektywności decydują dwa warunki: kredytobiorcy powinni się charakteryzować dużym podobieństwem zachowań, a kredyt, o który się ubiegają, musi być zbliżony pod względem przeznaczenia, wysokości i czasu kredytowania. Próby zastosowania credit scoring do oceny przedsiębiorstw nie przyniosły tak pozytywnych rezultatów, ze względu na znacznie większe zróżnicowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Zastosowanie metody credit scoring - pod warunkiem, że dysponuje się odpow iednio dużą próbą, na podstawie której można oszacować prawdopodobieństwa pozwala na:

■    określenie w sposób syntetyczny wielkości ryzyka;

■    uzyskanie wiarygodnych prognoz wypłacalności kredytobiorców, co umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem i rentow nością:

■    automatyzację i standaryzację postępowania, a więc skrócenie czasu potrzebnego do oceny i zmniejszenie nakładu pracy;

■    ułatwienie dalszej bieżącej obserwacji spłacania kredytu.

Szerzej na len lemat w A. Janc. M Kraska. Credit scoring. Biblioteka Menedżera i Bankowca. War szawa 2001: A. Matuszyk. Credit scoring. CcDcWu. Warszawa 200*>

. Metoda. r, ,ia s, . mmi; |t*si lak/c wykorzystywani pmt Kartki jako instrument mar-kclingu. Do określonych grup klientów bank ino/c kierować swoje propozycje kie Bytowe. Ocena klienta uzyskana nu podstawie tej metody może być również brana

■    pod uwagę przy ustalaniu wysokości marży pobieranej przez bank. zróżnicowanej Kw zależności od ryzyka.

Reasumując rozważania na temat metod k wanty fi kacji ryzyka kredytowego, można

■    utwierdzić:

■    brak jednej uniwersalnej metodologii pozwalającej na ocenę ryzyka kredytowego, k w związku z czym są wykorzystywane różnorodne metody;

■    zakres i metody oceny różnią się w zależności od rodzaju kredytobiorcy oraz Irodzaju i wielkości kredytu;

■    w analizie są uwzględniane elementy mierzalne i niemierzalne;

■    do oceny najczęściej jest stosowana metoda punktowa, która cechuje się stosunko-I wo dużym stopniem subiektywności, co wpływa na jakość otrzymywanych ocen. \ Przyjęcie określonego zestawu wskaźników i przypisanie im odpowiedniej liczby i punktów (wag) odzwierciedla subiektywne preferencje banku; może to prowadzić f do sytuacji, że różne banki podejmą inne decyzje kredytowe w stosunku do tego l samego klienta;

■    metodę punktową można stosować w wariancie jednowymiarowym lub dwuwy-r miarowym;

■    dużą przydatnością charakteryzują się metody statystyczno-matcmatyczne (mc-' toda dyskryminacyjna, credit scoring), które zapewniają znacznie większą

obiektywność wyników. Do oszacowania parametrów modelu w metodzie dyskryminacyjnej czy prawdopodobieństw w credit scoring konieczna jest jednak dostatecznie duża liczba danych statystycznych. Metody te mogą być stosowane alternatywnie w stosunku do metody punktowej lub jako uzupełnienie, np. do wstępnej selekcji klientów.

3.3.3.

Ocena ryzyka w transakcjach międzybankowych

Ryzyko niewywiązania się partnera transakcji ze swoich zobowiązań występuje ! także w transakcjach przeprowadzanych przez banki z innymi bankami. Ryzyko to f może być związane z:

1)    udzielaniem kredytów innym bankom (na ogól powyżej 1 roku).

2)    lokowaniem depozytów (na ogól do 3 miesięcy),

3)    przyjmowaniem gwarancji i poręczeń od innych banków,

4)    rozliczeniami międzybankowymi, np. clearingowymi, akredytywami, walutowymi.

Podstawą do oceny ryzyka związanego z danym bankiem, podobnie jak w w ypadku innych podmiotów goupoduic/ych, zbadanie jego kondycji finunsowej. Do ana-

275