Zdj¦Öcie0700

b)    jest narażony na ryzyko spadku kursu walutowego

c)    nie jest narażony na ryzyko kursu walutowego

27.    Zakup kontraktu FRA oznacza:

a)    zobowiązanie do zapłaty w oznaczonym terminie stopy referencyjnej w zamian za terminową

b)    zobowiązanie do zapłaty w oznaczonym terminie stopy terminowej w zamian za referencyjną

c)    zobowiązanie do zapłaty kwoty kompensacyjnej w oznaczonym terminie

28.    Strategia uodpornienia portfela (portfolio immunization) polega na:

a)    dopasowaniu rozłożonych w czasie dodatnich i ujemnych przepływów finansowych

b)    dopasowaniu duration portfela do duration finansujących ten portfel zobowiązań w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej rozumianego jako ryzyko dochodu

c)    dopasowaniu duration portfela do duration finansujących ten portfel zobowiązań w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej rozumianego jako ryzyko wartości

29.    W celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym banki działające w Polsce wykorzystują najczęściej:

a)    rzeczywiste kontrakty forward

b)    nierzeczywiste kontrakty forward

c)    swapy kursowe

30.    Zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem kredytowym w polskich bankach zawiera m.in. a) Rekomendacja I