arkusz str $

! /! 4

S6V

-_v,,    , dOW4*fV,

- jt M5ł{ ^(3 + Ićf- J-5D m.1*

d_ef

36 f SA

— OfOSęt&iS - 0[OQ0C{^ęt Q₍ O AS [i/ioricS

a w dwóch kolejnych okresach odsetkowych wyniesie odpowiednio:    ^/

za6M:    0₍0U^UO2. + O^O(A^curięi) - 0\O\GU02_

za 9M:    0\OU4 62.6 d 0₍ Od S C    ~ OfC^to 3^6

OSTATECZNY KOSZT ZABEZPIECZENIA BANKU PO SPADKU STÓP PROCENTOWYCH O 1 PKT PO TRZECH MIESIĄCACH
B:		koszt bilansowy
FRA:		premia na FRA
		koszt z tyt. zabezpieczenia

OSTATECZNY KOSZT ZABEZPIECZENIA BANKU PO SPADKU STÓP PROCENTOWYCH O 0,5 PKT PO SZEŚCIU MIESIĄCACH
B:		koszt bilansowy
FRA:		premia na FRA
		koszt z tyt. zabezpieczenia

OSTATECZNA PREMIA Z TYT. ZABEZPIECZENIA BANKU PO SPADKU STÓP PROCENTOWYCH O 0,2 PKT PO DZIEWIĘCIU MIESIĄCACH
B:		koszt bilansowy
FRA:		premia na FRA
		koszt z tyt. zabezpieczenia

Przykład 20 SfrCOjÓ ^oh^(d H/ulC^fVC^    Al_{^ pkJc boZOL^OpO (0₍ JZ f pJct %>)

Jeśli:

2M (61 dniowy) 6M (183 dniowy)

WIBOR:

WIBOR:

5,8125%

6,625%

WIBID:

WIBID:

5,6875%

6,5000%

wówczas fair value wyznaczona odpowiednio:^ _(r ^ _D

/ j . M j • /kfy

fv fc®, fil

36 T

metodą 1 fair yalue **■ metodą 2

61 dniowy WIMEAN =

U ^0fF ~~

C,<K64ft- 6d

-2

36 r

/ \ _f g&szr. /f3

/

36T

/fZZ

£,<&%>

r. «c-l 'Z

ser

\ sprceucf

0,*2

a j. Ofi^gur e-i ⁿ '    56?—

Ą0£stfs> cicę&się

4.

uz

183 dniowy WIMEAN = O^G&iS,-f C_LCGS

"    £-— - GSG4 S%

24