arkusz str 

Ustalanie struktury kredytów

Zestawienie płynności - terminy kontraktowe___

Pasywa	a vista	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	12 m-cy	ponad rok	Razem
1. wkłady a vista	386,1						386,1
2. termin 1 m-c		270,0					270,0
3. termin 3 m-ce			420,0				420,0
4. termin 6 m-cy				245,0			245,0
5. termin 12 m-cy					249,8		249,8
6. Obligacje						190,0	190,0
Razem	386,1	270,0	420,0	245,0	249,8	190,0	1 760,9

Zestawienie płynności - terminy zweryfikowane

Pasywa	a vista	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	12 m-cy	ponad rok	Razem
1. wkłady a vista	115,8					270,3	386,1
2. termin 1 m-c	13,5	162,0				94,5	270,0
3. termin 3 m-ce	12,6	42,0	252,0			113,4	420,0
4. termin 6 m-cy	7,4			147,0		90,7	245,0
5. termin 12 m-cy	2,5				199,8	47,5	249,8
6. Obligacje						190,0	190,0
Razem pasywa	151,8	204,0	252,0	147,0	199,8	806,3	1 760,9

Pożądana struktura aktywów uwzględniająca płynność

Aktywa	a vista	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	12 m-cy	ponad rok	Razem
Rezerwy obow.	6,50		S,SZ	*,as	eys	AIS?
Do dyspozycji	90		Zkbyi	Attj.gę		sssys	/S/fjfS
Rezerwa płynności	Z, Si		U			M, <£$	3 0,32
Kredyty	iuit	m,?2	ZiS.SZ	oA	A&ty
Razem aktywa		ACH	oISZ.			<sce,s	A?eoy
Luka płynności	0	0	O	O	o	V	c

Ryzyko stopy procentowej

1) metoda luki

Przykład 3

Na podstawie załączonych poniżej danych bilansowych należy dokonać zestawienia pozycji niedopasowania

Bilans banku na dzień 31 października 2012 r.
	Aktywa	Kwota w tys. zł	Data zwrotu	Komentarz
1.	Gotówka	500		N ieoprocento wana
2.	Rachunek rozlicz, w NBP	500		Nieoprocentowany
3.	Weksle skarbowe	2000 1000	10. wrz. 2013 3. list. 2012	Zakupione z dyskontem

7