3582324820

Oszacowano model postaci:

SB, = /3₀ +

SB_t=j3₀ + &PW_t+<Z_t

1. zbadaj czy model ma właściwą postać analityczną.

H₀ : postacanalityczm mod elujeslwłl ściwa

H_a : postacanaliłyczna mod elujestniewłłaśdw

B:Functional Form *CHSQ( 1)= 1.4710[.225]*F( 1, 35)= 1.4095[.243]

Test Ramsey’a

CHSQ( 1)= 1.4710[Prob0.225>a=0,05] /(1)= 1,471 //duża próba 30<x F( 1, 35)= 1.4095[.243>0,05] F(l,35)=l,4095 // mała próba 30>x

Test normalności rozkładu składnika losowego(Jarque - Bera JB)

O,**)

H_a :£_sniemaN(0,crę)

CHSQ( 2)= 9.5053 [.009<0,05]

%^z(2) = JB = 9.5053

Jeśli nie zaproponuj i oszacuj inny model nieliniowy

2. zbadaj czy uzasadnione jest dołączenie do modelu zmiennej SI

SB_t=Ą + ĄPW,+ĄSI_t+ę_t

Test na dołączenie zmiennej H₀:J3₂=0

■ Pt. * 0

F Statistic F( 1, 35)= .85109[0.363>0.05]

F( 1, 35)= 0.85

Parametr B2 jest statystycznie nie istotnie różny od zera czyli nie uzasadnione było dołączenie zmiennej losowej

Czy uzasadnione jest dołączenie zmiennej czasowej H₀:& = 0

H₀ • Pi * 0

F Statistic F( 1, 35)= 28.9459[.000]

Odrzucamy

Parametr B3 jest statystycznie istotnie czyli uzasadnione jest dołączenie do modelu zmiennej x

3. w modelu z dwoma zmiennymi objaśniającymi PW i SI zbadaj ich łączną wpływ na zmienną objaśnianą SB