3582334167

17.    Błąd względny szacowania pewnego parametru w modelu ekonometiycznym wynosi 25%. Statystyka testu t-Studenta na istotność tego współczyiuiika:

18.    Test F-Snedecora (Walda) duży do:

19.    Test Durbina-Watsona służy do testowania autokorelacji pomiędzy:

20.    Test Durbina-Watsona wykorzystujemy do testowania autokorelacji składnika losowego:

21.    Który z poniższych wektorów może być elementem regularnej pary korelacyjnej:

	-0.4		0.4		0.4'		0.4'
^Ro =	0.8	^Ro =	-0.1	^0 =	0.5	*o =	0.3
a)	^09	b)	0.9	c)	0.9	d)	0.5

22.    Rozważmy proces y_t=6y_t.i+£t. gdzie c, jest białym szumem. Proces y, jest stacjonarny jeśli:

23.    W pewnym modelu ekonometiycznym estymator współczyiuiika autokorelacji rzędu pierwszego dla składnika losowego wynosi 0.2. Przybliżona wartość statystyki Durbina-Watsona wynosi:

24.    Test Ramseya:

25.    Ocena ex antę prognozy punktowej jest rozumiana jako:

26.    Ocena ex post prognozy punktowej jest rozumiana jako:

27.    Model ekonoinetryczny postaci y=a+bX|+c(x₂)²+£ (X|. x₂- zinieiuie. a.b.c - paiamerty strukturalne) jest:

28.    Dla dynamicznej funkcji produkcji Cobba-Douglasa czyimik czasowy jest odpowiedzialny za reprezentację:

29    Dana jest funkcja produkcji Y=2K+3L (K-kapital. L-praca). Funkcja ta opisuje:

30    Jeśli Y=2+3X to Ey/x (elastyczność Y względem X) wynosi:

31.    Stacjonarny szereg czasowy {y,} (własności):

32.    Który z testów służy do testow-ania stacjonamości szeregu czasowego:

33.    Wstępne wnioski na temat występowania regresji pozornej można wyciągnąć na podstawie porównania:

34.    Kointegiacja szeregów czasowych zintegrowanych w stopniu pierwszym występuje wtedy, gdy:

35.    Rozważmy szeregi czasowa x_t i y,. Wiadomo, że szeregi z,=x,+y, oraz k,=x,+2y_t są stacjonarne. Wtedy:

a)    x, jest stacjonarny. y,jest niestacjonarny

b)    x, jest stacjonarny, y, jest stacjonarny

c)    x, jest niestacjonarny, y, jest niestacjonarny

d)    x, jest niestacjonarny, y, jest stacjonarny

36. Heteroskedastyczność składników losowych modelu ekonometrycznego oznacza, że: