222050-0609 Ekonometria Stosowana **
semestr zimowy 2010/11
dr Emilia Tomczyk
1 6.10 Sprawy organizacyjne. Idea modelowania ekonometrycznego. y
ródła i typy danych
ekonomicznych. Pakiety komputerowe: gretl, PcGive, Excel.
13.10 Zajęcia odwołane (wyjazd słu\
bowy)
20.10 Zajęcia odwołane (wyjazd słu\
bowy)
2 3.11 Powtórzenie: idea MNK, etapy weryfikacji merytorycznej i statystycznej, ocena
typowych wyników estymacji MNK, diagnostyka modelu.
3 10.11 Nietypowe zmienne objaśniające: zero-jedynkowe, uporządkowanej klasyfikacji,
interakcyjne. Modele nieliniowe względem zmiennych.
4 17.11 Obserwacje nietypowe  identyfikacja, sposób postępowania. Reszty modelu i ich
zastosowania.
5 24.11 Błędy specyfikacji modelu. Testowanie specyfikacji i stabilności: test RESET, test
Chowa. Strategia from general to specific.
6 1.12 Idea modelowania nieliniowego. Liniowy model prawdopodobieństwa, dwumianowy
model logitowy i probitowy.
7 8.12 Współliniowość zmiennych objaśniających: diagnozowanie, skutki. Czynnik inflacji
wariancji. Remedia.
8 15.12 Heteroskedastyczność składnika losowego: przyczyny, diagnozowanie,
konsekwencje. Błędy HCSE.
9 22.12 Autokorelacja składnika losowego: przyczyny, diagnozowanie, konsekwencje.
Metody usuwania autokorelacji. Błędy HACSE.
10 5.01 Szeregi czasowe: modele z rozkładem opóz
nień. Modele autoregresyjne. Własności
asymptotyczne testów i estymatorów.
11 12.01 Szeregi czasowe: integracja i kointegracja szeregów czasowych. Metodologia
Engle a  Grangera. Model korekty błędem.
12 19.01 Repetytorium / termin zerowy egzaminu
13 rezerwa Modele oczekiwań naiwnych, adaptacyjnych i racjonalnych. Bezpośredni test
hipotezy racjonalnych oczekiwań.
Prerekwizyty:
podstawy ekonometrii, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa; znajomość j. angielskiego
Literatura podstawowa:
1. Maddala G. S. Ekonometria, PWN 2006
2. Kufel T. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN
2007
Literatura uzupełniająca:
1. Gruszczyński M. Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH
2002
2. Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons 2004
3. Welfe A. Ekonometria, PWE 1998
Zaliczenie:
Egzamin pisemny, polegający na dokonaniu wszechstronnej weryfikacji i interpretacji wyników
estymacji na podstawie wydruków z pakietu gretl. Maksymalna ocena, którą mo\
na uzyskać z części
pisemnej, to 5 (bdb). Na ocenę 5,5 (bdb+) nale\
y ponadto przedstawić samodzielnie skonstruowany,
oszacowany i zweryfikowany model ekonometryczny, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na
stronie internetowej.
Kontakt:
[e-mail]
http://akson.sgh.waw.pl/~mtomczyk