12757

Zadanie 4. Metodą najmniejszych kwadratów oszacowanonastępującą zależność¹:

Ay, =Sy,__x +p+e,.t = i.....r.    (i)

gdzie {&} jest gaussowskim białym szumem, y, = lnM. M -indeks cen impotu

Wydruk wyników po zastosowaniu funkcji REGLINP:

-0.015	0.009
0.010	0.0012
0,030	0,031
1.176	114
0.003	0,113

(asymptotyczna wartość krytyczna statystyki Dickey'a i Fullera: -28)

Czy wynik testu DF wskazuje na kowariancyjną stacjonarność procesu y,? Odpowiedź uzasadnić.

ADF *

Test wskazuje na kowariancyjną stacjonarność procesu (TAK/NIE):

Zadanie 5. Dla każdego procesu określonego poniższym równaniem (gdzie [£,) jest białym szumem)

a)    zapisać wielomian charakterystyczny i wyznaczyć jego pierwiastki.

b)    określić stopień zintegrowania procesów i sprowadzić je do 1(0)

4    1

_A) W,    --W,_₂+f_f

B> S, =S,.₁--S_i_₂+£_i.

Proces	pierwiastki wielomianu char.	stopień zintegrowania	sprowadzenie do 1(0)
A
B