37953

2

Przykład:

1.    Oszacowano następujące modele ekonometryczne na podstawie T=32 obserwacji:

y=0₎20-0,13Xi+l,39Xz+0,25x₃ Rf = 0,998295

y=0,16-0,15x₁+l,54x_?+0,28x_:!-0,04y^:’+0,004y³ Rf, =0,998499 _F    10,998499 - 0,9982951 132-6)

(X- 0.998499) (6-4)

fo,05,2,26 =3, 37 - brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o poprawności postaci analitycznej modelu (nie pominięto istotnych drugich i trzecich potęg zmiennych niezależnych).

2.    Oszacowano następujące modele ekonometryczne na podstawie T=29 obserwacji:

y=6,38-l,25Xi+l,44x₂ Rf =0,901233 y=-2,15+l,06xi-l,18x₂+0,29y²-0,01y³ Rf, =o,93269i „ i0,932691-0,901233| (29-5) __c„.

r =-,    -= b.bUo4

II- 0.932691) (5 - 3)

fo,os,w =3,40 - hipotezę o poprawności postaci analitycznej modelu należy odrzucić (pominięto istotne drugie i trzecie potęgi zmiennych niezależnych).

Hipoteza o stabilności parametrów modelu ekonometrycznego (test Chowa)

Test Chowa pozwala stwierdzić czy parametru modelu są stabilne w czasie.

Etapy procedury testowania

1.    Szacuje się parametry modelu (I) postaci:

y, =0^ +a,x_fl +otjX,₂ +... + a_lx_A +e,

7

dla f=l,2.....7. Dla modelu wyznaczmy sumę kwadratów reszt SSE = £ef

f=l

2.    Okres obserwacji f=l,2.....T dzieli się na dwa podokresy: 1=1,2.....Ti

oraz f=T_l+l, 7,+2,..., 7. Podział może wynikać z obserwacji zjawiska, można też podzielić okres np. na dwie równe części.

3.    Dla obydwu okresów szacuje się modele z tą samą liczbą zmiennych.

y, = “i + <*;*„ + a‘₂x„ +... + ccj** + ej _{d/a t}-₁₂:...J,

y, = al + afx„ + ajx,₂ +... + a(x_t +e,² ^/a f=7,+l, Ti+2..... 7

Dla obydwu modeli oblicza się sumy kwadratów reszt: SSE, oraz SSE?.

H₀: «, =«! = afdla ż=l, 2, k