52262

Przykład:

1.    Oszacowano następujące modele ekonometryczne na podstawie T=32 obserwacji:

y=0,20-0,13x,+1,39x2+0,25x₃ Rf =0,998295

y=0,16-0,15x!+1,54x2+0,28x3-0,04y²+0,004y³ R²„ =0.998499 _F (0,998499-0,998295)-(32-6) _1V6g₀ ^env (1-0.998499) (6 - 4)

foos.2.26 =3,37 - brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o poprawności postaci analitycznej modelu (nie pominięto istotnych drugich i trzecich potęg zmiennych niezależnych).

2.    Oszacowano następujące modele ekonometryczne na podstawie T=29 obserwacji:

y=6,38-1,25x₁+1,44x₂ R( =0,901233 y=-2,15+1,06X!-1,18x₂+0,29y²-0,01y³ R²n =0,932691 _F (0,932691-0,901233)-(29-5) _56Q31 (1 -0,932691) (5-3)

fo.os.2.24 =3,40 - hipotezę o poprawności postaci analitycznej modelu należy odrzucić (pominięto istotne drugie i trzecie potęgi zmiennych niezależnych).

Hipoteza o stabilności parametrów modelu ekonometryc/nego (test Chowa)

Test Chowa pozwala stwierdzić czy parametru modelu są stabilne w czasie.

Etapy procedury testowania

1.    Szacuje się parametry modelu (I) postaci:

» =a„ +a_l.v„ +a₂x,₂ + ...+a_kx_lk +e, dla 1=1,2.....T. Dla modelu wyznaczmy sumę kwadratów reszt

SSE = ef

(=1

2.    Okres obserwacji <=1,2.....T dzieli się na dwa podokresy: <=1,2.....7,

oraz <=7"i+1, T₁+2,..., T. Podział może wynikać z obserwacji zjawiska, można też podzielić okres np. na dwie równe części.

3.    Dla obydwu okresów szacuje się modele z tą samą liczbą zmiennych.

y, =ai + aX+a^,₂+,„+al.ar_rt+e; _{d/fl f=|} 2 _T?

dla t=T:+1, Ti+2,..., T

y, = a„ + af.x„ + a\x,₂ +... + a²_tx,_k + e²