120033

I etap:

Każdą ze zmiennych Yi, występującą w równaniu w roli zmiennej objaśniającej, wyraża się poprzez zmienne z góry ustalone.

K

=2>„Z_i+/7,    i = 1,2.....H

UI

I    szacuje się postać zredukowaną równań tych zmiennych Yi, Kter występują w 1 -szym równaniu jako objaśniające. Otrzymane oszacowania:

... wzór

II    etap:

Wstawia się do szacowanego 1 -szego równania

r,=i/u^-+s,

r*l

I powtórnie stosuje się KMNK w celu oszacowarua parametr ów strukturalnych bettali oraz gammalj pierwszego równania czyli otrzymania:

y; = ±bX+t^^z,

M    jrn |

W tym sposobie postępowania nie wymaga się jednoznacznej identyfrkowalności szacowanego równania. Zaletą 2MNK w porównaniu z pośrednia MNK jest to, że można wyznaczyć średnie biedy szacunku.

Przykład pośredniej MNK

Y„	Y21	x„	x2,	1
2	5	3	4	I
3	4	4	4	1
4	5	1	5	1
3	3	7	2	I
7	8	2	7	I
2	6	3	5	1
1	2	6	1	1
1	3	4	3	1
5	4	7	4	1
6	2	9	5	1

Na podstawie powyższych danych należy oszacować parametry strukturalne modelu o równaniach współzależnych

Y\, ^{—    +    +} Y\o⁺ 4u

^21 ~    Y 22^ 21 ^ Y20 t>21

Badanie identytikówalności:

Równanie 1:

Wyłączona zmienna X2t,

Macierz=[-gamma22], r=l, m=l Jednoznacznie idcntyfikowalnc Równanie 2:

Wyłączona zmienna XI t,

Macierz=[-gammal 1], r=l, m=l Jednoznacznie idcntyfikowalnc

2