120731

c)    korekcie wg podejścia Blume'a

d)    korekscie wg podejścia Vasicka

e)    żadne z powyższych

8.    Dodanie do portfela złożonego z akcji spółek krajowych także spółek zagranicznych powoduje

a)    nie ma wpływu na ryzyko specyficzne

b)    spadek ryzyka specyficznego

c)    wzrost ryzyka specyficznego

d)    początkowo wzrost, potem spadek lyzyka specyficznego

e)    żadne z powyższych

9.    Akcje niedowartościowane w modelu CAPM:

a)    znajdują się nad limą SCL

b)    znajdują się pod linią SML

c)    znajdują się na linii SML

d)    znajdują się pod linią SML

e)    żadne z powyższych

10.    Współczynnik zmienności to:

a)    miara wrażliwości

b)    wielkość ryzyka przypadająca na jednostkę stopy procentowej

c)    nu ar a zależności

d)    miara zmienności

e)    żadne z powyższych

11.    Zgodnie z modelem CAPM jedynym elementem stopy zwrotu z akcji jest:

a)    współczyiuiik p

b)    stopa zwrotu z indeksu rynkowego

c)    premia za ryzyko rynkowe

d)    stopa zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka

e)    żadne z powyższych

12.    Rynkowa premia za lyzyko w modelu CAPM zależy:

a)    wyłącznie od stopy zwrotu indeksu giełdowego

b)    od stopy zwrotu obligacji korporacyjnych na rynku

c)    od stopy zwrotu indeksu giełdowego i stopy zwrotu ryzyka

d)    wyłącznie od stopy wolnej od ryzyka

e)    żadne z powyższych

13.    Logarytmiczna stopa zwrotu:

a)    zakłada brak kapitalizacji

b)    zakłada kapitalizację ciągłą

c)    zawsze daje ten sam wynik jak w przypadku.....

d)    zakłada kapitalizację w okresach rocznych

e)    żadne z powyższych