46474

Błędy szacunku parametrów

c Macierz kowariancji estymatora a: D*(a) = a²(X^TX)'¹

o Estymator wariancji cr składnika losowego:

S =

e⁷e y'y -a⁷'X⁷y

n-(k + l) n-(k + \)

o Estymator macierzy kowariancji estymatora a:

D²(a) = S²(X^TX)"¹ =

•Jj(k+1)x(k+1)

o Średni błąd szacunku parametru af.

^Sa₍ = V^djj.j = °.¹-----^k

o Średni względny błąd szacunku parametru a{.

S_a a. x 100%,j = 0,1,...,k

Przykład

o Oszacowany model:

Y = -23,75 - 0,25X₁ + 5,5X₂

o Oszacowanie wariancji składnika losowego:

S² = 0.75 S = 0.87 o Średnie błędy szacunku dla zmiennej

-    X1: 0.68

-    X2: 0.87