54344

problemu, (d) żaden, ponieważ należało postąpić następująco ... (opisać, jak), (e) jedna z odpowiedzi (a) - (c) jest prawidłowa (wskazać, która), ale można było również postąpić następująco ... (opisać, jak).

Zadanie 4.

W celu zbadania zależności między wielkością obrotów a liczbą klientów pewnego supermarketu zbudowano klasyczriy model ekonometryczny. W wyniku estymacji i weryfikacji tego modelu otrzymano:

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 72 obserwacji 2005:01-2010:12 Zmienna zależna: obroty

współczynnik błąd standardowy t-Student wartość p

const    394623    491353    0,8031    0,4246

liczbajdientow 21,9766    3,10141    7,086    8.70E-010***

Średnia arytmetyczna zmiennej zależnej = 3,82849e⁺006

Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 896481

Suma kwadratów reszt = 3,3227 le+013

Błąd standardowy reszt = 688965

Wsp. determinacji R-kwadrat = 0,41769

Skorygowany wsp. R-kwadrat = 0,40937

Stopnie swobody = 70

Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,5112

Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,208477

(1) Zapisać empiryczny model regresji. (2) Zinterpretować wartość współczynnika regresji. (3) Wypowiedzieć się na temat jego istotności. (4) Zinterpretować również: S(u), R³ Czy rozważany model spełnia podstawowe kryteria weryfikacji statystycznej i ekonomicznej?

Zadanie 5.

Na podstawie danych dotyczących wielkości obrotów pewnego przedsiębiorstwa handlowego (styczeń 2005 - grudzień 2009) dopasowano model z trendem liniowym (zapisać hipotezę takiego modelu -tzn. model hipotetyczny), oszacowano parametry tego modelu i wyznaczono prognozy obrotów na trzy okresy wptzód (wyniki poniżej). Polecenie: Ocenić otrzymane prognozy.