60740

Wartości początkowe pochodnych zwykle przyjmuje się równe zero. co odpowiada traktowaniu ho, h.|.....h_t._p jako stałe.

ISB -

a^2 In Z.(0,y,y(O))	= y 4 ^1 x*x, +^1
dfidfi^7	»-i l^/ł, ^2/»,

^d, = fi = ~²L    + Ź Yjd,.j •

°P »=i    j=i

Wartość inicjująca rekurencję: do. d.i.....d|._P Dla p=l. q=l:

^fSS=Z ¹ XJ^X> + *    ^ =

W ^=°

fi = — 2ćłr,A‘_f³l_l w,_, + y; fj'"¹ .    fi = (0.0)^r - urAtor kolumna

op    op    óp

/-! ()

/(0, y₍₀₎)^_l = W , dla # = 0_W(VłV - oszacowanie asymptotycznej macierzy kowariancji

® ‘aa _

0 !aa

estymatora MNW Wariancja bezwarunkowa:

Var(z,) = ~    =^Ob^i..........r,)

Estymator wariancji bezwarunkowej:

Var{ z,) = -—-.

\-a_l+...-a_q-r_t+...-r_P

Estymator wariancji estymatora wariancji bezwarunkowej:

t "I T

^wa‘aa ^wa

, dtp dtp dtp dtp dtp .    ,

= (-    ,    -...... ^T ,.    .....-    ) - wektor wiersz

dą, da_x da_q dy_x dy_/t

1    dtp __Oq_ .dtp __dp

Ar/    , A y

t-(Ż«i⁺Z?o)    ' 0-(Z«i+ZJ'/»    ’ (1-(Z«<+Z^))'

ł=l j=\    i=I    j=I    r=l /=1

dtp _ dc^ "

2