tzn. dołączenie dowolnej zmiennej do modelu nie może zwiększyć sumy kwadratów reszt z oszacowania MNK.
Statystyka testu oparta jest porównaniu sum kwadratów reszt z modelu wyjściowego i modelu pomocniczego. Ma ona postać relatywnego spadku sumy kwadratów reszt na skutek
dołączenia do modelu zmiennych jrf JL Jest ona obliczana zgodnie ze wzorem: