68014

•    Miary zmienności:

o Określąjąrozproszenie parametrów rynkowych wokół ich wartości średniej, Np. wariancje, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne

•    Miary zagrożenia

o Szacują wyłącznie niekorzystne odchylenie od średniej, Np. metoda wartości zagrożonej Waff

•    Na potrzeby adekwatności kapitałowej wykorzystuje się metody określone w ustawie. Te metody znajdująsię we wszystkich z wyżej wymienionych grup.

7.    Konsekwencje (zbyt wysokiego) ryzyka bankowego (ryzyko bankowe wystgjuje zawsze - trzeba je utrzymywać w bezpiecznych dla banku granicach określonych w limitach nadzorczych, których jest bardzo dużo):

•    Zmniejszenie lub utrata płynności

•    Mniejsza wiarygodność finansowa

•    Mniejsze bezpieczeństwo

•    Mniejsze zyski

•    Wzrost kosztów

•    Spadek rentowności

8.    Kumulacja skutków zbyt wysokiego ryzyka = Upadłość -> Koszty upadłości dla:

•    Akcjonariuszy

•    Klientów

•    Sektora bankowego

•    Gospodarki

9.    Rodzaje działań:

•    Aktywne

•    Pasywne

10.    Sterowanie ryzykiem bankowym:

•    Instrumenty sterowania:

o Instrumenty zewnętrzne i wewnętrzne

o Instrumenty sterowania pojedynczym ryzykiem i łącznym ryzykiem

•    Finansowanie skutków ryzyka:

o Finansowanie ze źródeł wewnętrznych o Finansowanie ze źródeł zewnętrznych

11.    Instrumenty sterowanie ryzykiem:

•    Limity koncentrocji zaangażowań

•    Próg koncentracji kapitałowej

•    Normy kapitałowe

•    Kapitał regulacyjny i wewnętrzny

•    Wymogi kapitałowe

•    Współczynnik wypłacalności

•    Rezerwy

12.    System zarządzania w banku - zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do:

•    Procesów decyzyjnych zachodzących w banku

•    Oceny prowadzonej działalności bankowej

13.    W ramach systemu zarządzania w banku funkcjonuje, co najmniej:

•    System zarządzania ryzykiem (musi być w każdym banku)

•    System kontroli wewnętrznej 14 System zarządzania ryzykiem;

2