81127

wyznaczoną na podstawie jednej z trzech wymienionych metod, uznamy za

MAE

dopuszczalną, jeżeli błąd względny *    • 100% nie będzie większy niż z góry

y_n+i

zadana wartość (najczęściej 5%-10%).

2.1 Metoda naiwna

Metodę naiwną warto stosować jedynie przy niewielkich wahaniach przypadkowych. O sile tych wahań informuje nas wielkość współczynnika zmienności badanego szeregu czasowego, który obliczamy ze wzoru:

(2.1)

s_v

•100%

gdzie: s_y- odchylenie standardowe zmiennej y

- E (y: -y)

ⁿi=i ■ y - wartość średnia zmiennej y

(2.2)

y= ly,    (2.3)

ⁿ. = i *

Współczynnik zmienności jest miarą niemianowaną, która mierzy stopień zróżnicowania obserwacji zmiennej y. Przyjmuje się, że jeżeli współczynnik zmienności przyjmuje wartości poniżej 10%, to zmienna wykazuje statystycznie nieistotne zróżnicowanie.

W modelu naiwnym wykorzystywanym w takich przypadkach konstruuje się prognozę zmiennej na moment lub okres t na poziomie zaobserwowanej wartości tej zmiennej w momencie lub okresie t - 1, czyli:

y* =yt-i (²-⁴>

gdzie: