90419

Wahania cykliczne i sezonowe w szeregu czasowym.

Szereg czasowy to ciąg obserwacji pokazujący kształtowanie się badanego zjawiska w- kolejnych okresach (dniach, miesiącach, kwartałach, latach, itp). W szeregu czasowym można wyodrębnić kilka składowych będących wynikiem wpływu różnych czymuków na dane zjawisko.

Sezonowość (wahania sezonowe) - okresowy składnik w^r modelu zależności badanej cechy statystycznej od czasu. Najczęściej występuje sezonowość roczna, tygodniowa oraz dzienna.

Trend - długookresowa skłonność do jednokierunkowych zmian (wzrostu lub spadku) wartości prognozowanej zmiennej. Wyznaczany w' przypadku dysponowania długim ciągiem obserwowanej zmiennej prognozowanej.

Waliania cykliczne (składowa cykliczna) wyrażają się w^r postaci długookresowych, rytmicznych wahań wartości szeregu wokół tendencji rozwojowej. Wiąże się je zwykle z cyklem koniunkturalnym gospodarki.

Składowe szeregu czasowego połączone mogą być związkiem:

Addvtvwnvm - cliarakteryzuje się nuiiej więcej stałymi wahaniami okresowymi.

Multiplikatvwnvm - charakteryzuje się proporcjonalnymi (do skali zjawiska) wahaniami okresowymi. W przypadku sezonow'ości addytywnej mamy do czynienia z efektami sezonowymi polegającymi na zaniżeniu lub zawyżeniu włości zjawiska w okresach tego samego typu. np. we wszystkich styczniach. W przypadku sezonowości multiplikatywnej efekty sezonowe są w przybliżeniu stałe w ujęciu procentowym, tzn. gdy większe są wartości zjawiska, to większe i waliania sezonowe. Występowanie w szeregu czasowym składowej sezonowej powadzi do problemów z interpretowaniem zmian zjawiska z okresu na okres.