3784494425
11
Matematyka Finansowa, 05 06 2006
Europejska opcja kupna (2).
Problem.
Jaka jest sprawiedliwa cena opcji europejskiej ?
Rozwiązanie teoretyczne: sprawiedliwą cenę jest
wartość oczekiwana zysku.
Rozwiązanie dokładne: wzór Blacka-Scholesa (1973).
Rozwiązania przybliżone:
proste algorytmy (drzewko dwumianowe), specjalne kalkulatory finansowe, symulacje komputerowe Monte Carlo.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Europejska opcja kupna (1). to prawo (ale nie obowiązek) do zakupu
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Andrzej SpakowskiMATEMATYKA FINANSOWA matematyka finansów i
1( Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Rozwój narzędzi matematycznych (5) Rynki finansowe opisują
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Wzór za 1 min $. Sprawiedliwą cenę opcji określa wzór: c = 5(0) • N
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Lata 1973 - 1997. 1976 Robert Merton i inni: rozwój metod MF. 1997
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Współczesna MF i MU tworzy narzędzia matematyczne dla rzeczywistych
1( Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Symulacja Monte Carlo. Klasyczna metoda Monte Carlo oparta jest
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Modele ubezpieczeń na życie (1). Tx zmienna losowa, czas dalszego ż
li Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Modele ubezpieczeń na życie (2). Czy składka E(b(Tx)vTx) gwarant
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Literatura polska. 1999 A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, W
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Jaka matematyka dla finansów i ubezpieczeń? Niezbędne
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Dlaczego i kiedy powstała MF ? 1929 4-letni światowy krach systemów
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Dlaczego i kiedy powstała MU ? Świat starożytny, średniowiecze: ide
f Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Rozwój narzędzi matematycznych (1) XVII gry hazardowe, statystyki
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Rozwój narzędzi matematycznych (2) 1827 Robert Brown opisuje błądze
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Rozwój narzędzi matematycznych (3) 1900 Louis Bachelier: ruchy Brow
05.12.2005 r. Matematyka finansowa 3. Bieżące ceny rocznych europejskich opcji na akcje spółki X są
70361 IMGV70 (Kopiowanie) •/Data lutlt i nwwlłłto 11 Ir mu 05.06, Zo^ »»•* NMmw atelika -w——— ■4*V ]
więcej podobnych podstron