3784494428

li

Matematyka Finansowa, 05 06 2006

Modele ubezpieczeń na życie (2).

Czy składka E(b(T_x)v^Tx) gwarantuje wypłacalność?

Tak, ale tylko z prawdop. 1/2.

Bardzo duże ryzyko niewypłacalności.

Jak zagwarantować wypłacalność z prawdop. 0,95 ? Problem sprowadza się do postaci:

min{/i > 0 : P( J2 %k < h) > 0,95},

fc=i

gdzie: h kwota gwarantująca wypłaty Z±,..., Z_n.

Dokładne wyznaczenie minimum jest bardzo trudne. Stosuje się metody przybliżone: Centralne Tw. Graniczne.