3784494426
1(
Matematyka Finansowa, 05 06 2006
Symulacja Monte Carlo.
Klasyczna metoda Monte Carlo oparta jest na twierdzeniu rachunku prawdopodobieństwa (Prawo Wielkich Liczb):
X\ + X2 +... + Xn
n
E{X)
z prawdop.l.
Przykład.
Wyznaczyć sprawiedliwą cenę
10-dniowej opcji (azjatyckiej)
na pakiet akcji:
cena początkowa - 1 000 zł,
cena rozliczenia = średnia arytmetyczna cen z 10 dni.
Przykład symulacji Monte Carlo:
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Andrzej SpakowskiMATEMATYKA FINANSOWA matematyka finansów i
1( Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Rozwój narzędzi matematycznych (5) Rynki finansowe opisują
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Wzór za 1 min $. Sprawiedliwą cenę opcji określa wzór: c = 5(0) • N
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Lata 1973 - 1997. 1976 Robert Merton i inni: rozwój metod MF. 1997
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Współczesna MF i MU tworzy narzędzia matematyczne dla rzeczywistych
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Europejska opcja kupna (1). to prawo (ale nie obowiązek) do zakupu
11 Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Europejska opcja kupna (2). Problem. Jaka jest sprawiedliwa cena
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Modele ubezpieczeń na życie (1). Tx zmienna losowa, czas dalszego ż
li Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Modele ubezpieczeń na życie (2). Czy składka E(b(Tx)vTx) gwarant
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Literatura polska. 1999 A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, W
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Jaka matematyka dla finansów i ubezpieczeń? Niezbędne
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Dlaczego i kiedy powstała MF ? 1929 4-letni światowy krach systemów
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Dlaczego i kiedy powstała MU ? Świat starożytny, średniowiecze: ide
f Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Rozwój narzędzi matematycznych (1) XVII gry hazardowe, statystyki
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Rozwój narzędzi matematycznych (2) 1827 Robert Brown opisuje błądze
Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Rozwój narzędzi matematycznych (3) 1900 Louis Bachelier: ruchy Brow
Zarz Ryz Finans R19c5 Indeks 635 Symulacje Monte Carlo 175-176, 397-399 System Bretton Woods 18-19,
WP 130416 4 1. Analiza finansowa oparta jest na idei: •^ja^memahia, :‘. tgjtkw.cmtyfikacji. ■ 2. Wym
więcej podobnych podstron