Zarz Ryz Finans R19c5

Indeks 635

Symulacje Monte Carlo 175-176, 397-399 System Bretton Woods 18-19, 66, 291 System Rezerwy Federalnej, ustalanie docelowej podaży pieniądza 66 Szybkość dostosowywania się cen na rynkach, wpływ zarządzania ryzykiem 610

Teoria portfela 479-482 Transakcje bilansowe 49 Transakcje portfelowe, pomiar ekspozycji 534-543

Transakcje pozabilansowe 50 Transakcje przewidywane, procedury związane z zabezpieczeniem 21 Transakcje równoważące, w przypadku podmiotów wyspecjalizowanych 555-556 Transakcje skojarzone, w przypadku podmiotów wyspecjalizowanych 555 Transakcje zabezpieczające

a ceny kontraktów futures 255-256 a dobra kupowane „na wiarę” 141 a kontrakty futures 262-269 a niedoinwestowanie 145-147 a opodatkowanie 130-133, 138-139 a pożyczki równolegle 291-294 a ryzyko zmiany cen towarów 344-345 a swapy 342-345 a swapy procentowe 319 a swapy towarowe 347 gamma i vega 587 krosowe 273-277 nacisk na stosowanie 89 przed ryzykiem zmiany kursów wymiany 343-344

przed wzrostem kosztów paliwa 347 rachunkowość 127-129 realizacja 589-591 rolowane 270-273

ryzyko zmiany stóp procentowych 343, 404-417

wykraczające poza parametry delta, gamma i vega 591-597 za pomocą kontraktów forward 207-210

za pomocą opcji 404-427

Ubezpieczeniowe kontrakty futures 468 Upadłość 140 Ustalanie wartości opcji 359-374

swapów 326-327

Użytkownicy instrumentów pochodnych 80-97

a ryzyko kursowe 218 a ryzyko zmiany stóp procentowych 222-225

kontraktów forward 218-228 Vega

jako parametr ryzyka 570-572 zabezpieczenie vega 587

Walutowe instrumenty pochodne do zarządzania ryzykiem walutowym, rozwój 75-76

Walutowy kontrakt forward 190-199 dealerzy 99 kontrakt 191-192 rynki 210-218

syntetyzowanie za pomocą swapów procentowych 348-352 widełki ofert (bid-ask spreads) 196-199 wycena 192-194

zabezpieczenie przed stratami 214-215 Walutowy kontrakt futures 75 Waluty, opcje na waluty 391-392 Warrant, obligacje z wari antami 498 Wartość ryzykowana (value at risk, VAR) 572-576

Wartość teraźniejsza 187 zabezpieczenia 284

Wartość umowna 106-107, 188, 295, 305 Weksel o odwróconej zmiennej stopie oprocentowania (irnerse floating-rate notę) 495-496

Weksel opcyjny z płynnym dochodem (Liąttid Yield Option Notę, LYON)

505, 512-513

Weksel zamienny z korygowanym oprocentowaniem 497

Wiarygodność kredytowa emitenta, opcje opiewające explicite na tę wiarygodność 505, 507 Wiążące zobowiązanie 21 Widełki cen kupna i sprzedaży (bid-ask spread) 196-199, 204-206 wpływ zarządzania ryzykiem na widełki 610-611

Władze lokalne, wykorzystanie swapów 347