Zarz Ryz Finans R19b9

Indeks 629

na dług krajów słabiej rozwiniętych 470-471'

na indeksy akcji, rozwój 77-78 Instrumenty syntetyczne 319-320 a swapy 347-352

Instrumenty zarządzania ryzykiem, dane w sprawie przypadków odmowy zapłaty 556-558

Inwestorzy, wykorzystanie swapów 345 Izba rozrachunkowa

pośrednictwo w kontraktach futures 238-241

mechanizm działania 239 Kapitalizacja 555

Kapitał własny, wpływ zmian stóp procentowych na wartość kapitału własnego 179-180

Kappa, zob.: vega Kłopoty finansowe 139-140 Kombinacja spread opcji kupna (cali spread) 422-423 Kombinacje straddle 441 Kombinacje strangle 441 Komisja ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Futures (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) 43, 229 spory kompetencyjne z Komisją Papierów Wartościowych i Giełdy 301-304

Kompensacja (netting) 536-543 egzekwowalność 344-546 skutki 540-543

Kompensacja pomiędzy produktami 540, 543

Konflikt pomiędzy akcjonariuszami i obligatariuszami 142-144 Kontrakt forward 50-51, 185-206 a ryzyko kredytowe 189-190 definicja 185

procentowy (FRA) 187, 199-206 rynki 210-218 struktura 185-189 towarowy 210 użytkownicy 218 w połączeniu z opcjami 435-438 w połączeniu ze swapami 433 walutowy 190-198, 210-211 wykorzystanie przez przedsiębiorstwa ” 84-86

zabezpieczenia bilansowe 207-210 zysk z kontraktu 187-189 Kontrakt futures 51-54 a płynność 244-246 bez ryzyka bazy 267-268 izba rozrachunkowa 238-241 jako narzędzie zabezpieczenia 262-265 koszt utrzymywania pozycji 246-251 na stopy procentowe 40-41 rachunek ciągniony (uwzględnienie rachunku zabezpieczenia) 281-285 rosnące zastosowanie 262-263 rozliczanie codzienne 232-235 ryzyko bazy 269-270 ryzyko kredytowe 232-233 wymagania dotyczące zabezpieczeń 235-237

zabezpieczenie krosowe 273-277 zabezpieczenie rolowane i seryjne 270-273

zorganizowane giełdy 229-232,

244-246

Kontrakt na dolny pułap stóp procentowych (floor) 41

Kontrakt na górny i dolny pułap stóp procentowych (collar) 41,423 Kontrakt na górny pułap stóp procentowych (cap) 41

dwuwalutowy (cross-currency cap) 475-477

zabezpieczenie delta 581-584 Kontrakt opcyjny 57-63

określona cena i data 354 określony walor 354 prawo do zakupu lub sprzedaży 353-354

strony kontraktu 353 walutowy 38

Kontrakt swapowy 54-57, 290 ewolucja 290-303 na pojedyncze walory 300 Koszt utrzymania pozycji 246-251 a oczekiwania 252-255 czynniki wpływające na koszt utrzymania pozycji 258-259 Koszty finansowania

zmniejszanie za pomocą opcji 427-428 zmniejszanie za pomocą swapów 330-339

Koszty kłopotów finansowych 139-140