Zarz Ryz Finans R19c1

Indeks 631

Obniżanie względne cen 254 Obrót giełdowy, walutowe instrumenty pochodne 75

Oczekiwana ekspozycja 527, 530 Oczekiwane przyszłe ceny natychmiastowe

251- 252

Oczekiwania a koszt utrzymywania pozycji

252- 254

Odmowa wywiązania się ze zobowiązań (odmowa zapłaty) ryzyko kredytowe w przypadku kontraktów futures 235, 238-240 dane na temat przypadków odmowy zapłaty w transakcjach na instrumentach zabezpieczających 556-558 pomiar prawdopodobieństwa 543-552 ryzyko kredytowe w przypadku kontraktów forward 189-190 Ograniczenia ceny kontraktów futures wynikające z ceny natychmiastowej i kosztów utrzymania pozycji 248 Okres trwania obligacji 178 Opcja

amerykańska 374-377 europejska 354

jako narzędzie konkurencyjne 428-431 kombinacje 438-441 na kontrakty futures 391, 444 na opcje 456-457 na swapy 444-456

o wartości zależnej od wcześniejszych cen 457

obraz graficzny 354-359 pozagiełdowa (OTC) 469-471 sprzedana 452-453 w połączeniu z kontraktami forward 435-438

w połączeniu ze swapami 438-439 walutowa 391-392

warunki brzegowe dla wartości opcji 361-365

wycena 259-374

zabezpieczenie ryzyka zmiany stóp procentowych 404-406 zakupiona 450-452 zarządzanie ryzykiem cenowym za pomocą opcji 403-431 złożona 393

zmniejszanie kosztów finansowania za pomocą opcji 427-428

Opcja akcyjna 488 Opcja barierowa (barrier option) 38, 460-462

Opcja bermudzka (Bermuda option) 467 Opcja binarna (binaiy option) 465-467 Opcja expost (lookback option) 463 Opcja koszykowa (basket option) 38,478-482 Opcja kupna (cali option) 57-63 Opcja kupna (cali) 57-63 amerykańska 374-377 długa pozycja straddle 440-441 kombinacja strangle 440-441 Opcja kupna pojawiająca się przy wzroście (up-and-in cali) 462 Opcja kupna znikająca przy spadku (down-and-out cali) 462 Opcja na opcję na dolny pułap stóp procentowych (floortion) 456-457 Opcja na opcję na górny pułap stóp procentowych (caption) 41, 456-457 Opcja na stopy procentowe, dealerzy 99 Opcja na średni kurs wymiany (average exchange rat es option) 38 Opcja na średnie ceny bieżące (average ratę option) 457-460 Opcja neutralna (at-the-money option) 60-61

Opcja nie posiadająca wartości wewnętrznej (out-of-the-money option) 61 Opcja ograniczonego wykonania (limited exercise option) 467

Opcja pojawiająca się (knock-in option) 460-462

Opcja różnicowa (ąuanto option) 38, 472 Opcja sprzedana 452-453 Opcja sprzedaży (put) 58-63 amerykańska 376-377 długa pozycja straddle 441 kombinacja strangle 441 Opcja sprzedaży pojawiająca się przy spadku (down-and-in put) 462 Opcja sprzedaży znikająca przy wzroście (up-and-out put) 462 Opcja swapowa (swaption) 42

strategie opcji swapowych na górny i dolny pułap stóp procentowych (cap-floor swaption) 449 Opcja swapowa otrzymującego (receiver swaption) 444

Opcja swapowa płacącego 444