798505206

Kursy do wyboru oferowane studentom II roku matematyki w semestrze letnim roku akad. 2013/14 (dotyczy studentów zarekrutowanych w roku akademckim 2012/13)

4.    Model dwumianowy wyceny opcji (model Coxa-Rossa-Rubinsteina, omówienie, wycena opcji typu europejskiego i typu amerykańskiego). 5.    Model Blacka-Scholesa (wzór Blacka-Scholesa, omówienie). 6.    Elementy teorii portfela, strateqie opcyjne.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Kurs ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał podany w trakcie wykładu i ćwiczeń. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie zajęć. Podana literatura ma charakter pomocniczy: [1]    J. Borowski, R. Golański, K. Kasprzyk, L. Melon, M. Podgórska, Matematyka finansowa - przykłady, zadania, testy, rozwiązania, Wyd. SGH, 1998. [2]    D. Gątarek, R. Maksymiuk, Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, Wyd. K.E.LIBER, 1998. [3]    K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN 1998 [4]    M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT, 1999. [5]    A. Sopoćko, Giełda papierów wartościowych, Mediabank, 1993. [6]    A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, 1999 [7]    M. Wierzbicki, Analiza portfelowa, Motto 1995.

Uwaga. Kurs adresowany do studentów specjalności matematyka finansowa.

Kurs Modele matematyki finansowej jest kursem poprzedzającym kurs Teorii opcji. Osoby, które planują podjęcie kursu Teorii opcji w ramach specjalności matematyka finansowa, powinny zrealizować uprzednio kurs Modele matematyki finansowej.