979437670

Kursy do wyboru oferowane studentom II roku matematyki w semestrze letnim roku akad. 2013/14 (dotyczy studentów zarekrutowanych w roku akademckim 2012/13)

Jednostka	Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki
Kierunek studiów	matematyka
Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu	Moduł MF / Modele matematyki finansowej
Kod modułu kształcenia/ przedmiotu
Kod Erasmusa
Punkty ECTS	6
Rodzaj modułu	do wyboru
Rok studiów	drugi
Semestr	czwarty
ryp zajęć	wykład i ćwiczenia
Liczba godzin	30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń
Koordynator	Dr hab. Marek Karaś
Prowadzący	pracownik Zakładu Matematyki PWSZ w Tarnowie wyznaczony przez kierownika Zakładu
Język wykładowy	polski
Zakres nauk podstawowych	nauki ścisłe, matematyka
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku	nie
Wymagania wstępne	Ekonomia 1, Analiza matematyczna II
Efekty kształcenia	a)    w zakresie wiedzy: -    zna zmiany wartości pieniądza w czasie, -    zna funkcjonowanie rynków finansowych, w szczególności giełd papierów wartościowych, -    zna metody wyceny wybranych instrumentów finansowych; b)    zakresie umiejętności: -    umie wyliczać oprocentowania oraz dyskontować, -    umie wyliczać wartość kredytu i pożyczki, -    umie zastosować wzór Blacka-Scholesa i wzór CRR do wyceny opcji, c)    w zakresie kompetencji społecznych: -jest gotowy do analizy dowolnego instrumentu finansowego.
Stosowane metody dydaktyczne	Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną w sali wykładowej (z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń multimedialnych). Ćwiczenia polegają na analizie zagadnień teoretycznych i praktycznych w grupach ćwiczeniowych pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia	Sprawdziany ustne lub pisemne, których formę, liczbę i terminy określają prowadzący zajęcia w porozumieniu z koordynatorem.
Forma i warunki zaliczenia	Egzamin oraz zaliczenie ćwiczeń na ocenę.
Treści kształcenia (skrócony opis)	Wartość pieniądza w czasie. Akcje. Obligacje. Opcje. Wzór Blacka-Scholesa
Treści kształcenia (pełny □pis)	1.    Pojęcia związane z wartością pieniądza w czasie (stopa procentowa, stopa dyskontowa, kapitalizacja itd.), rynek finansowy. 2.    Podstawowe instrumenty finansowe (obligacje - duration/średni okres trwania, convexity; akcje - rodzaje akcji). 3.    Pochodne instrumenty finansowe (forwardy, opcje - rodzaje).