2212790347

Wzory - matematyka finansowa

Maciej Romaniuk’

29 września 2009

K(t) ~ K(0) K( 0)

K(t) - funkcja opisująca akumulację w chwili czasu t, K(0) - kapitał, i -stopa zysku w chwili t:

(1)

K - kapitał, i - stała stopa procentowa dla ustalonego okresu czasu T,

•    Procent prosty

-    t = 0: K

- t = 1 : K{ 1) = K + iK = K(1 + i)

- t = 2 : K(2) = K + iK + iK = K( 1 + 2i)

-    t = n : K(n) = K( 1 + ni)

•    Procent składany (złożony)

-t = 0:K

-    t = 1 : K( 1) = K + iK = K{1 + i)

- t = 2 : K{2) = K(1 + i) + iK{ 1 + i) = K(1 + i)²

-    t — n : K(n) = i^(l + i)ⁿ

Definicja 1. Stopa nominalna w chwili t dla okresu h (oznaczana symbolem

(2)

K(t+h) = K(t)(\ + hi_h(t)) ,

czyli

(3)

Dla h = mamy

Stopę taką oznaczamy symbolem i^^p\

*e-mail: [e-mail]

1