2749771963

5.    St.Łojasiewicz, Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych, Biblioteka Matematyczna 46, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1976. [English edition: An introduction to the theory of real functions, John Wiley & Sons 1988].

6.    Tsoy-Wo Ma, Banach-Hilbert spaces, uector measures and group representations, World Scientific 2002.

7.    K. Maurin, Methods of Hilbert spaces, Monografie Matematyczne 45, PWN-Polish Scientific Publishers 1972.

8.    W. Rudin, Functional analysis, McGraw-Hill 1991. [Polisli edition: Analiza funkcjonalna, Wydawnictwo Naukowe PWN 2001].

Prowadzący: prof. dr hab. Karol Baron.

16. Modele rynków finansowych z czasem dyskretnym (wykład specjalistyczny []) Specjalność    F+S    Poziom    3    Status    W

L. godz. tyg.    2 W-ł-    2 L    L. pkt.    5    Socr. Codę    11.1

Wymagania wstępne: Wstęp do matematyki finansowej Treści kształcenia:

Ogólny model rynku z czasem dyskretnym.

Arbitrażowa metoda wyceny instrumentów finansowych (arbitraż, miary martyngałowe, I fundamentalne twierdzenie wyceny).

Zupełność modelu rynku finansowego (II twierdzenie wyceny ).

Rynki niezupełne, przedział braku arbitrażu.

Zabezpieczenie kwantylowe.

Wycena za pomocą oczekiwanej użyteczności.

Problem wyceny na rynkach niezupełnych (kryterium minimalnej wariancji, miary martyngałowe o minimalnej entropii).

Wycena podstawowych instrumentów pochodnych (opcje europejskie i amerykańskie, kontrakty forward i futures ).

Model Coxa- Rossa- Rubinsteina.

Efekty kształcenia:

znajomość zasad wyceny arbitrażowej instrumentów finansowych, umiejętność budowania i analizy modeli z czasem dyskretnym.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Literatura

1.    M.Capióski, T.Zastawniak, Mathematics for Finance, Springer-Verlag 2003.

2.    R.J.Elliott, P.E.Kopp, Mathematics of Financial Markets, Springer 2004.

3.    H.Follmer, A.Schied, Stochastic finance, Walter de Gruyter, Berlin 2002.

4.    J.Jakubowski, Modelowanie rynków finansowych, SCRIPT 2006.

5.    J.Jakubowski, A.Palczewski, M.Rutkowski, L.Stettner, Matematyka finansowa, instrumenty pochodne, WNT 2003.

6.    M.Musiela, M.Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer 1997.

7.    S.R.Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej, modele z czasem dyskretnym ( Introduction to Ma-thematical Finance. Discrete Time Models ), WNT 2005.

8.    M.Podgórska, J.Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN 2005.

9.    W.Tarczyński, M.Zwolanowski, Inżynieria finansowa, Placet 1999.

10.    A.Weron, R.Weron, Inżynieria finansowa,WNT 1998.

11.    prace M.Fritelli, H.Follmer, M.Schweizer.

Prowadzący: dr Maria Górnioczek.

17. Nauczyciel - badaczem (wykład specjalistyczny]])

Specjalność    N+NI    Poziom    3    Status    W

L. godz. tyg.    2 W+    2 L    L. pkt.    5    Socr. Codę    11.1