6404670604

Zadanie 3. Oszacowano model ekonomctryczny kształtowania się zysku w zależności od wielkości produkcji pewnego przedsiębiorstwa (wyrażonej w min zł), dysponując szeregiem . czasowym o długości 36 obserwacji.

) A. (I pkt) Zapisz hipotezę zerową i alternatywną oraz zinterpretuj poniższy wynik testu, przeprowadzonego z wykorzystaniem programu Gretl (przy poziomie istotności

a=0.05).

Test Chowa r.a zmiany strukturalne przy podziale próby w obserwacji 1988

F<5, 26) ■ 1,7261 z wortoócia P 0,022

(0_t5 pkt) Czy opierając się na wyniku testu Chowa z podpunktu a), możemy wykorzystać omawiany model do prognozowania? Odpowiedź uzasadnij.

(1 pkt) W poniższej tabeli zaprezentowano'prognozy i odpowiadające im błędy e.i unie. Uzupełnij puste komórki w tabeli.

4

Rok	Zysk	Prognoza zysku	Błąd ex antę	Względny błąd ex antę	Błąd e.t post	Względny błąd cx post
2009	16.1	15.0	0.9
2010	20,4	21.1	1.8

szczalny poziom błędu na poziomic 5%. rozstrzygnij kwestię prognoz o raj. oceń icłyłfaJność tx pos} dla poszczególnych lat 2009-

l d J (1 pkt) Dane są wielkości średniego błędu predykcji expost. średniego błędu . —^ bezwzględnego oraz pierwiastka błędu sredniokwadratowego dla prognoz zysku firmy uzyskanych z wykorzystaniem dwóch alternatywnych modeli ekonometrycznych. Czy l któryś z tych modeli systematycznie przeszacowuje lub nicdoszacowuje zysk? Który z l modeli obarczony jest większym ryzykiem jednorazowych, dużych błędów? Odpowiedzi uzasadnij.

	ME	MAE	RMSE
Model A	4.9	1.7	2.1
Model H	-OJ	1.7	4.4

/flopus

¹

opuszczaln