MPR IME A2
REGRESSION LINEAIRE |
• • et CORRELATION | |
Naturę des observations : Variable expliquće y ; i 1 Variable explicative x; i |
• |
• l! |
• Somwes de carres (SC) et de produits (SP) |
» n = |
observations |
(£y)2. ■= Ey*Ex * i |
i (Ex) 2 “ |
y | x |
EyxEx/n
Ex2
4Zx)2/n
SCx
Regression \coefficient:SPyx/SCx
SC expliquee par la SC totale «= SCy;norobr< SC residuelle et nowi ANALYSE D Source de vanation |
'ćgression * bxSPyx = i total de d.d.l.=n-l -)re rćsiduel de d.d.l^obtenus par dii E VAR'IANCE F SC Ić.d.l.j CM. observś |
ffćrence F de la table |
quee) .... Residuelle Totale... .
(au seuil p-»
Carre du coefficient de correlatlon, r ,
SC cxpliquće par la regresslon/SC totale= Coefficient de corrólation lineaire, r, r - - avec le signe de b
Ecart-type residuel = /CM rśsiduel = = ET
Coefficient de variation rćsiduelle en %“100*ET residuel/y-
Le t de Student pour n-2 d.d.l. et P-0,05 est ;
l'ścart-type du coefficient b est 'CM residuel/SCx -Son t-observe est b/ETb, ou /F-observó =
ET residuel y- =CV%1 * Zy
= t-observć
lntervalle de confiance de la moycnne y‘ de m valcurs dc y estimćes par la regres Sion d partir de tn valeurs de x (de moyenne x?; :
/l 1 (x'-x)2
y' ! t x ET rćsiduel xJ± + - + ——
V m n SCx
$tatforml1, Conmonwealth Forcstry Institute, Oxford, 1908