Zmienna losowa
zdarzenie losowe - wylosowanie pewnego elementu z populacji generalnej
zmienna losowa - parametr klasyfikuj cy zdarzenie.
W kontek cie pomiarów:
zdarzenie losowe – wykonanie pomiaru wielko ci fizycznej,
zmienna losowa – warto liczbowa miary wyniku pomiaru.
Zmienne losowe du#e litery X,Y, ..., a warto ci ma$e x, y, ... lub x
i
.
Zmienna losowa
skokowa
ci g a
Ka#demu zdarzeniu mo#na przypisa pewne prawdopodobie&stwo P(X=a).
Dystrybuanta F(x) jest $ cznym prawdopodobie&stwem uzyskania wyniku z
przedzia$u od
do x.
P(X<x)=P(
<X<a)=F(x)
Dystrybuanta jest niemalej c funkcj zmiennej losowej X.
Gdy x
, to F(x)=1, gdy x
, to F(x)=0.
Rozk ad prawdopodobie stwa zmiennej losowej skokowej X która mo#e
przyjmowa warto ci x
i
dla i=1 do n : P(X=x
i
)=p
i
Dla ci g$ej zmiennej losowej stosuje si) g sto prawdopodobie stwa f(x)
zmiennej losowej – pochodna dystrybuanty:
dx
x
dF
x
f
)
(
)
(
=
Rozk ad g sto ci prawdopodobie stwa zmiennej losowej ci g$ej nazywamy
zale#no g)sto ci prawdopodobie&stwa f(x) od warto ci x zmiennej losowej
X.
Parametry rozk adu zmiennych losowych
Zwykle nie znamy pe$nego rozk$adu prawdopodobie&stwa lub jego
znajomo nie jest dla nas interesuj ca, dlatego wystarcza nam wiedza o kilku
jego charakterystycznych parametrach.
warto oczekiwana (nadzieja matematyczna)
wariancja
odchylenie standardowe
momenty
kwantyle (fraktyle)
Warto oczekiwana. Oznaczenia:
E(X) – obliczona z postaci analitycznej rozk$adu
µ - dla ca$ej populacji
x
- dla próby
Def.:
=
i
i
i
p
x
X
E
)
(
(zm. skokowa) lub
=
+
dx
x
xf
X
E
)
(
)
(
(zm. ci g$a)
Dla dowolnej funkcji Y=H(X) zmiennej losowej X
=
i
i
i
p
x
H
X
H
E
)
(
)}
(
{
Dla n-elementowej próby warto oczekiwana sprowadza si) do redniej
arytmetycznej.
Warto oczekiwana
µ nie jest zmienn losow , jest ni natomiast rednia
arytmetyczna z próby.
Wariancja. Oznaczenia:
D
2
(X) - obliczona z postaci analitycznej rozk$adu
2
– wariancja w populacji
2
x
S
- wariancja próby
Definicja: warto oczekiwana kwadratu ró#nicy zmiennej losowej i jej
warto ci oczekiwanej
Dla zmiennej losowej skokowej
{
}
2
2
)
(
)
(
X
E
X
E
X
D
=
co jest równowa#ne
{
}
=
i
i
p
X
E
x
X
D
2
2
)
(
)
(
lub
( )
( )
2
2
2
)
(
X
E
X
E
X
D
=
Dla sko&czonej populacji o liczebno ci n mo#na E(X) zast pi warto ci
redni i wtedy
(
)
=
2
2
2
1
)
(
x
i
S
x
x
n
X
D
Zatem wariancja jest redni kwadratów odchyle& od warto ci redniej
Dla zmiennej losowej ci g$ej
{
}
=
+
dx
x
f
X
E
x
X
D
i
)
(
)
(
)
(
2
2
Odchylenie standardowe. Oznaczenia:
– odchylenie standardowe w populacji
S
x
- odchylenie standardowe próby
Definicja: pierwiastek kwadratowy z wariancji
2
=
2
x
x
S
S
=
Odchylenie standardowe ma ten sam wymiar co X i jest przyjmowane jako
miara przypadkowej niepewno ci pomiarowej.
Kwantyle
Kwantyl rz)du q (0 q 1) stanowi warto x
q
zmiennej losowej X, dla której
dystrybuanta F(x) jest równa rz)dowi kwantyla.
F(x)
q
Najcz) ciej stosowane kwantyle:
kwartyl
dolny
q=0.25
mediana
q=0.5
kwartyl górny
q=0.75
x
q
x