Ćwiczenia 5

Zadanie 1
Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 1

(z pominięciem ostatnich 8 obserwacji):

a) zastosować i zoptymalizuj następujące modele:

1. średniej ruchomej prostej (k=3; k=5),
2. średniej ruchomej ważonej (k=3),
3. wyrównania wykładniczego,
4. model Holta.

b) wyznaczyć wartości prognozy punktowej zmiennej na 8 okresów w przód,
c) wyznaczyć błędy ex post oraz dokonać ich interpretacji,
d) obliczyć miernik Theila dla prognoz wygasłych oraz dokonać jego interpretacji

Zadanie 2
Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 2

(z pominięciem ostatnich 12 obserwacji):

a) zastosować i zoptymalizuj następujące modele:

1. model Wintera (wersja addytywna i multiplikatywna),

b) wyznaczyć wartości prognozy punktowej zmiennej na 12 okresów w przód,
c) wyznaczyć błędy ex post oraz dokonać ich interpretacji,
d) obliczyć miernik Theila dla prognoz wygasłych oraz dokonać jego interpretacji

Zadanie 3
Dla szeregów czasowych zamieszczonych w arkuszu 3, 5, 6 wykonać zadanie 1 oraz 2.

Zadanie 4
Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 4 wykonać zadanie 1.