1

1

Ryzyko

Ryzyko

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

2

2

Pojęcia występujące w

Pojęcia występujące w

ubezpieczeniowej teorii ryzyka

ubezpieczeniowej teorii ryzyka

•

ryzyko,

ryzyko,

•

niebezpieczeństwo,

niebezpieczeństwo,

•

hazard,.

hazard,.

3

3

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

1.

1.

Niebezpieczeństwo:

Niebezpieczeństwo:

•

jest to pojęcie węższe niż ryzyko,

jest to pojęcie węższe niż ryzyko,

•

jest elementem ryzyka,

jest elementem ryzyka,

•

rozumie się przez nie przyczynę lub

rozumie się przez nie przyczynę lub

źródło straty,

źródło straty,

4

4

Hazard

Hazard

Hazard oznacza zespół warunków i

Hazard oznacza zespół warunków i

okoliczności, w których dane

okoliczności, w których dane

niebezpieczeństwo się realizuje.

niebezpieczeństwo się realizuje.

•

jest faktorem ryzyka wpływającym na

jest faktorem ryzyka wpływającym na

jego wielkość i natężenie,

jego wielkość i natężenie,

5

5

Hazard

Hazard

Rodzaje

Rodzaje

Hazard

fizyczny

moralny

motywacyjny

6

6

Przez pojęcie hazardu fizycznego

Przez pojęcie hazardu fizycznego

rozumie się zespół warunków

rozumie się zespół warunków

zewnętrznych lub cech fizycznych, które

zewnętrznych lub cech fizycznych, które

mają bezpośredni wpływ na szansę

mają bezpośredni wpływ na szansę

realizacji danego ryzyka , a w

realizacji danego ryzyka , a w

szczególności wpływają na wzrost

szczególności wpływają na wzrost

obiektywnego prawdopodobieństwa

obiektywnego prawdopodobieństwa

nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego

nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego

(straty).

(straty).

Hazard fizyczny

Hazard fizyczny

7

7

Hazard moralny odnosi się do warunków

Hazard moralny odnosi się do warunków

podmiotowych danej osoby

podmiotowych danej osoby

(ubezpieczonego), wyrażających się w w

(ubezpieczonego), wyrażających się w w

negatywnych tendencjach jej charakteru

negatywnych tendencjach jej charakteru

czy osobowości. Chodzi głównie o swego

czy osobowości. Chodzi głównie o swego

rodzaju „defekty charakteru”, polegające na

rodzaju „defekty charakteru”, polegające na

nieuczciwości, skłonności do defraudacji czy

nieuczciwości, skłonności do defraudacji czy

do zawierania umów ubezpieczenia w celu

do zawierania umów ubezpieczenia w celu

wyłudzenia nienależnego odszkodowania.

wyłudzenia nienależnego odszkodowania.

Hazard moralny

Hazard moralny

8

8

Hazard motywacyjny oznacza subiektywną

Hazard motywacyjny oznacza subiektywną

reakcję ubezpieczonego wywołaną

reakcję ubezpieczonego wywołaną

świadomością istnienia ochrony

świadomością istnienia ochrony

ubezpieczeniowej, polegającą na

ubezpieczeniowej, polegającą na

obniżeniu jego staranności, niedbalstwie

obniżeniu jego staranności, niedbalstwie

lub obojętności wobec określonych

lub obojętności wobec określonych

zagrożeń (ryzyk). Są to wtórne postawy

zagrożeń (ryzyk). Są to wtórne postawy

wywołane faktem istnienia

wywołane faktem istnienia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

Hazard motywacyjny

Hazard motywacyjny

9

9

Definicje i kategorie ryzyka

Definicje i kategorie ryzyka

1.

1.

Ryzyko to niepewność co do

Ryzyko to niepewność co do

nastąpienia określonego zdarzenia

nastąpienia określonego zdarzenia

w warunkach istnienia dwóch lub

w warunkach istnienia dwóch lub

większej liczby możliwości.

większej liczby możliwości.

2.

2.

Ryzyko rozumiane jako

Ryzyko rozumiane jako

ubezpieczona osoba lub przedmiot

ubezpieczona osoba lub przedmiot

Komisja ds. Terminologii Ubezpieczeniowej (1966 USA)

Komisja ds. Terminologii Ubezpieczeniowej (1966 USA)

10

10

Dwa różne aspekty

Dwa różne aspekty

występowania ryzyka

występowania ryzyka

1.

1.

Ryzyko obiektywne

Ryzyko obiektywne

2.

2.

Ryzyko subiektywne

Ryzyko subiektywne

Ryzyko obiektywne

Ryzyko obiektywne

– określane jest jako

– określane jest jako

względne odchylenie straty rzeczywistej od

względne odchylenie straty rzeczywistej od

straty oczekiwanej. Miarą tego ryzyka mogą być

straty oczekiwanej. Miarą tego ryzyka mogą być

miary rozproszenia – przede wszystkim

miary rozproszenia – przede wszystkim

współczynnik zmienności. Miarą może również

współczynnik zmienności. Miarą może również

maksymalne prawdopodobne odchylenie

maksymalne prawdopodobne odchylenie

rezultatu rzeczywistego od wielkości zakładanej

rezultatu rzeczywistego od wielkości zakładanej

11

11

Ryzyko obiektywne -

Ryzyko obiektywne -

przykład

przykład

W grupie 5000 ubezpieczonych

W grupie 5000 ubezpieczonych

nieruchomości gospodarstw rolnych szkoda

nieruchomości gospodarstw rolnych szkoda

przeciętnie zdarza się w 100 gospodarstwach

przeciętnie zdarza się w 100 gospodarstwach

rolnych. Zatem prawdopodobieństwo

rolnych. Zatem prawdopodobieństwo

wystąpienia szkody wynosi 2%.

wystąpienia szkody wynosi 2%.

Ubezpieczyciela interesuje natomiast

Ubezpieczyciela interesuje natomiast

obiektywne ryzyko, tzn. że odchylenie

obiektywne ryzyko, tzn. że odchylenie

standardowe wynosi 10, czyli szkoda może

standardowe wynosi 10, czyli szkoda może

pojawić się w od 90 do 110 gospodarstw

pojawić się w od 90 do 110 gospodarstw

rolnych. Zatem miarą tego ryzyka na

rolnych. Zatem miarą tego ryzyka na

podstawie współczynnika zmienności będzie

podstawie współczynnika zmienności będzie

stosunek 10/100, czyli 10%

stosunek 10/100, czyli 10%

12

12

Ryzyko subiektywne

Ryzyko subiektywne

Ryzyko subiektywne jest określone jako

Ryzyko subiektywne jest określone jako

niepewność oparta na osobistych

niepewność oparta na osobistych

uwarunkowaniach psychologicznych lub

uwarunkowaniach psychologicznych lub

nastroju duchowym. Zatem ryzyko

nastroju duchowym. Zatem ryzyko

subiektywne jest indywidualną oceną

subiektywne jest indywidualną oceną

szansy wystąpienia określonego rezultatu.

szansy wystąpienia określonego rezultatu.

Przykład ryzyka subiektywnego –

Przykład ryzyka subiektywnego –

zachowanie kierowców siadających za

zachowanie kierowców siadających za

kierownicę po wypiciu alkoholu.

kierownicę po wypiciu alkoholu.

13

13

Definicje ryzyka

Definicje ryzyka

Ryzyko jest szansą wystąpienia straty

Ryzyko jest szansą wystąpienia straty

Możliwość lub prawdopodobieństwo, że coś

Możliwość lub prawdopodobieństwo, że coś

się wydarzy, albo stopień jego

się wydarzy, albo stopień jego

prawdopodobieństwa.

prawdopodobieństwa.

Pierwsze z tych znaczeń traktuje ryzyko jako

Pierwsze z tych znaczeń traktuje ryzyko jako

szansę straty, która jest niemierzalna, ale jest

szansę straty, która jest niemierzalna, ale jest

kwantyfikowalne procentowo lub w ułamkach.

kwantyfikowalne procentowo lub w ułamkach.

Jeśli na przykład szansa straty w sensie

Jeśli na przykład szansa straty w sensie

prawdopodobieństwa wynosi 100%, to szkoda

prawdopodobieństwa wynosi 100%, to szkoda

jest pewna, a więc nie ma żadnego ryzyka.

jest pewna, a więc nie ma żadnego ryzyka.

14

14

Definicje ryzyka

Definicje ryzyka

Ryzyko jest możliwością wystąpienia straty

Ryzyko jest możliwością wystąpienia straty

W tej definicji nieistotne jest

W tej definicji nieistotne jest

prawdopodobieństwo, jeśli nie jest równe zeru

prawdopodobieństwo, jeśli nie jest równe zeru

lub jedności. Możliwość to

lub jedności. Możliwość to

prawdopodobieństwo zajścia określonego

prawdopodobieństwo zajścia określonego

zdarzenia zawarte między zerem a jednością; i

zdarzenia zawarte między zerem a jednością; i

w tym znaczeniu ryzyko jest niewiadomą. Nie

w tym znaczeniu ryzyko jest niewiadomą. Nie

ma tu zatem dwuznaczności.

ma tu zatem dwuznaczności.

15

15

Definicje ryzyka

Definicje ryzyka

Ryzyko jest stanem, w którym istnieje możliwość

Ryzyko jest stanem, w którym istnieje możliwość

straty

straty

Rozumie się przez to pewien stan rzeczywistości, w

Rozumie się przez to pewien stan rzeczywistości, w

którym istnieje możliwość niekorzystnego odchylenia

którym istnieje możliwość niekorzystnego odchylenia

się wyniku rzeczywistego od wyniku założonego lub

się wyniku rzeczywistego od wyniku założonego lub

oczekiwanego w danej sytuacji.

oczekiwanego w danej sytuacji.

Definicja ta stwarza możliwość pomiaru w odniesieniu

Definicja ta stwarza możliwość pomiaru w odniesieniu

do jednostki, a także do tzw. zagrożeń zbiorowych. W

do jednostki, a także do tzw. zagrożeń zbiorowych. W

tym przypadku ryzyko jest mierzalne za pomocą

tym przypadku ryzyko jest mierzalne za pomocą

prawdopodobieństwa wystąpienia straty, a miarą

prawdopodobieństwa wystąpienia straty, a miarą

ryzyka jest prawdopodobieństwo odchyleń innych

ryzyka jest prawdopodobieństwo odchyleń innych

wyników o wyniku oczekiwanego. Dobrą miarą ryzyka

wyników o wyniku oczekiwanego. Dobrą miarą ryzyka

jest

jest

odchylenie standardowe

odchylenie standardowe

(jeśli dane są oparte

(jeśli dane są oparte

na reprezentatywnej liczbie informacji)

na reprezentatywnej liczbie informacji)

16

16

Definicje ryzyka

Definicje ryzyka

Ryzyko jest prawdopodobieństwem

Ryzyko jest prawdopodobieństwem

wyniku innego niż oczekiwany

wyniku innego niż oczekiwany

Występuje tu założenie, że ryzyko to

Występuje tu założenie, że ryzyko to

obiektywne prawdopodobieństwo, iż

obiektywne prawdopodobieństwo, iż

faktyczny rezultat czy raczej wynik, będzie

faktyczny rezultat czy raczej wynik, będzie

się różnić od zakładanego. Istotą tej

się różnić od zakładanego. Istotą tej

definicji jest, to, że ryzyko nie jest

definicji jest, to, że ryzyko nie jest

traktowane jako prawdopodobieństwo

traktowane jako prawdopodobieństwo

wystąpienia pojedynczego zdarzenia, lecz

wystąpienia pojedynczego zdarzenia, lecz

jako prawdopodobieństwo odchylenia

jako prawdopodobieństwo odchylenia

wyniku rzeczywistego od zakładanego w

wyniku rzeczywistego od zakładanego w

skali tzw. Zagrożeń zbiorowych.

skali tzw. Zagrożeń zbiorowych.

17

17

Definicje ryzyka

Definicje ryzyka

Ryzyko jest dyspersją rezultatów

Ryzyko jest dyspersją rezultatów

rzeczywistych i oczekiwanych

rzeczywistych i oczekiwanych

Określane jest jako stopień rozrzutu

Określane jest jako stopień rozrzutu

wyników w stosunku do pozycji

wyników w stosunku do pozycji

centralnych lub średnich.

centralnych lub średnich.

18

18

Risk management

Risk management

Proces zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem

obejmuje następujące elementy:

obejmuje następujące elementy:

•

identyfikację ryzyka,

identyfikację ryzyka,

•

ocenę ryzyka (jakościową i ilościową)

ocenę ryzyka (jakościową i ilościową)

•

selekcję ryzyk,

selekcję ryzyk,

•

wybór metody zarządzania (kontroli),

wybór metody zarządzania (kontroli),

•

wdrożenie wybranej metody kontroli,

wdrożenie wybranej metody kontroli,

•

Ocenę efektywności zastosowanej

Ocenę efektywności zastosowanej

metody

metody

19

19

Risk management

Risk management

Proces zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem

zgodnie, według wszystkich autorów

zgodnie, według wszystkich autorów

obejmuje dwie zasadnicze fazy:

obejmuje dwie zasadnicze fazy:

•

Fazę diagnozowania

Fazę diagnozowania

•

Fazę jego kontroli

Fazę jego kontroli

20

20

Metody zarządzania

Metody zarządzania

ryzykiem

ryzykiem

Unikanie ryzyka

Unikanie ryzyka

•

Zaliczane jest do tzw. negatywnych metod

Zaliczane jest do tzw. negatywnych metod

zarządzania ryzykiem.

zarządzania ryzykiem.

Ma miejsce wtedy, gdy następuje indywidualna

Ma miejsce wtedy, gdy następuje indywidualna

i świadoma odmowa akceptacji nawet

i świadoma odmowa akceptacji nawet

chwilowego ryzyka np. Wtedy gdy unikamy

chwilowego ryzyka np. Wtedy gdy unikamy

utonięcia poprzez nie wchodzenie do wody.

utonięcia poprzez nie wchodzenie do wody.

•

Metoda nieproduktywna

Metoda nieproduktywna

•

Paraliżuje inicjatywę i przedsiębiorczość

Paraliżuje inicjatywę i przedsiębiorczość

gospodarczą jednostki

gospodarczą jednostki

21

21

Metody zarządzania

Metody zarządzania

ryzykiem

ryzykiem

Zatrzymanie ryzyka

Zatrzymanie ryzyka

•

Aktywne zatrzymanie ryzyka

Aktywne zatrzymanie ryzyka

•

Pasywne zatrzymanie ryzyka

Pasywne zatrzymanie ryzyka

22

22

Aktywne zatrzymanie

Aktywne zatrzymanie

ryzyka

ryzyka

•

Osoba lub firma mająca świadomość

Osoba lub firma mająca świadomość

występowania danego ryzyka i jego

występowania danego ryzyka i jego

skutków decyduje się na zatrzymanie

skutków decyduje się na zatrzymanie

ryzyka w całości lub w części.

ryzyka w całości lub w części.

Podstawy takiej decyzji:

Podstawy takiej decyzji:

•

motywy finansowe

motywy finansowe

•

motywy pozafinansowe

motywy pozafinansowe

•

zbytnio wygórowany poziom składek,

zbytnio wygórowany poziom składek,

których dana osoba nie chce, albo nie jest

których dana osoba nie chce, albo nie jest

w stanie zapłacić (SAMOUBEZPIECZENIE)

w stanie zapłacić (SAMOUBEZPIECZENIE)

23

23

Pasywne zatrzymanie

Pasywne zatrzymanie

ryzyka

ryzyka

Określane jest jako zatrzymanie ryzyka

Określane jest jako zatrzymanie ryzyka

tzw. bezwiedne, z powodu ignorancji.

tzw. bezwiedne, z powodu ignorancji.

Taka postawa może być spotykana ze

Taka postawa może być spotykana ze

względu na naturę ryzyka (np. ze

względu na naturę ryzyka (np. ze

względu na jego rzadkie

względu na jego rzadkie

występowanie)

występowanie)

Bierność wobec ryzyka może rodzić

Bierność wobec ryzyka może rodzić

bardzo poważne skutki finansowe.

bardzo poważne skutki finansowe.

24

24

Kontrola ryzyka

Kontrola ryzyka

Ta metoda składa się z działań,

Ta metoda składa się z działań,

których celem jest obniżenie

których celem jest obniżenie

częstotliwości następowania strat.

częstotliwości następowania strat.

Jej dwa aspekty to:

Jej dwa aspekty to:

•

Zapobieganie stratom,

Zapobieganie stratom,

•

Redukcja strat

Redukcja strat

25

25

Zapobieganie stratom

Zapobieganie stratom

Wszelkie działania ukierunkowane na

Wszelkie działania ukierunkowane na

obniżenie prawdopodobieństwa

obniżenie prawdopodobieństwa

obiektywnego danego ryzyka.

obiektywnego danego ryzyka.

•

prewencja ubezpieczeniowa lub

prewencja ubezpieczeniowa lub

prewencja szkodowa,

prewencja szkodowa,

•

pozytywna metoda manipulacji

pozytywna metoda manipulacji

ryzykiem

ryzykiem

26

26

Redukcja strat

Redukcja strat

Działania podejmowane w celu redukcji

Działania podejmowane w celu redukcji

wielkości potencjalnych strat

wielkości potencjalnych strat

wynikają z niedoskonałości działań o

wynikają z niedoskonałości działań o

charakterze zapobiegawczym, które

charakterze zapobiegawczym, które

nie są w stanie wyeliminowań

nie są w stanie wyeliminowań

prawdopodobieństwa obiektywnego

prawdopodobieństwa obiektywnego

ryzyka.

ryzyka.

27

27

Transfer ryzyka

Transfer ryzyka

Jest to pewien rodzaj pozytywnej metody

Jest to pewien rodzaj pozytywnej metody

manipulacji ryzykiem, której celem jest

manipulacji ryzykiem, której celem jest

przeniesienie go na inny podmiot.

przeniesienie go na inny podmiot.

Służą temu określone instrumenty

Służą temu określone instrumenty

prawne

prawne

(np. umowa ubezpieczenia, umowa

(np. umowa ubezpieczenia, umowa

przechowania, umowa o dozorowanie

przechowania, umowa o dozorowanie

obiektu)

obiektu)

28

28

Repartycja strat i dyspersja

Repartycja strat i dyspersja

ryzyka

ryzyka

Określona jest jako dystrybucja czy

Określona jest jako dystrybucja czy

dzielenie ryzyka polega na rozłożeniu

dzielenie ryzyka polega na rozłożeniu

finansowym skutków jego realizacji

finansowym skutków jego realizacji

na grupę (pool). Przykładem jest:

na grupę (pool). Przykładem jest:

•

umowa ubezpieczenia

umowa ubezpieczenia

•

umowa reasekuracji

umowa reasekuracji

•

prowadzenie działalności

prowadzenie działalności

gospodarczej w formie spółki

gospodarczej w formie spółki

29

29

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest zdaniem niektórych

Ubezpieczenie jest zdaniem niektórych

najbardziej praktyczną metodą

najbardziej praktyczną metodą

manipulowania ryzykiem. W zasadzie jest

manipulowania ryzykiem. W zasadzie jest

to pewna kombinacja metod omówionych

to pewna kombinacja metod omówionych

wcześniej. Sprowadza się ona do :

wcześniej. Sprowadza się ona do :

•

transferu ryzyka,

transferu ryzyka,

•

dystrybucji ryzyka,

dystrybucji ryzyka,

•

kontroli ryzyka

kontroli ryzyka

30

30

Inne klasyfikacje ryzyk

Inne klasyfikacje ryzyk

1 Rodzajowe

1 Rodzajowe

klasyfikacje ryzyk:

klasyfikacje ryzyk:

•

ogniowe,

ogniowe,

•

kradzieżowe,

kradzieżowe,

•

techniczne

techniczne

2 Ryzyka

2 Ryzyka

odpowiedzialności

odpowiedzialności

prawnej

prawnej

3 Ryzyka związane

3 Ryzyka związane

z transakcjami

z transakcjami

handlu

handlu

zagranicznego

zagranicznego

(handlowe,

(handlowe,

katastrofalne)

katastrofalne)