Bankowość

Ryzyko bankowe cz.I

Plan wykładów (1):



Ryzyko bankowe i zarządzanie nim
- definicje



Przyczyny występowania ryzyka
bankowego



Klasyfikacja ryzyka bankowego



Ryzyko kredytowe



Ryzyko struktury bilansu



Ryzyko rynkowe (cenowe)



Podejście do zarządzania ryzykiem

Plan wykładu (2):



Kapitał własny a zarządzanie
ryzykiem bankowym



Zarządzanie aktywami i
pasywami (ALM)



Adekwatność kapitałowa
banków i jej miejsce w
zarządzaniu ryzykiem



Ryzyko bankowe a upadłości
banków

Co to jest ryzyko
bankowe?



Ryzyko jest równoznaczne z

prawdopodobieństwem wystąpienia

zdarzeń oddziałujących negatywnie

na sytuację banku i perspektywy jego

rozwoju. Jest zatem negatywnym

odchyleniem od wyznaczonego celu.

Z ryzykiem wiążą się dwa

podstawowe pojęcia: niepewność

oraz możliwość osiągnięcia strat.

Co to jest zarządzanie
ryzykiem?



Zarządzanie ryzykiem (wg E. & T.
Vaughan – ubezpieczeniowcy) - jest to
naukowe podejście do postępowania z
poszczególnymi rodzajami ryzyka
poprzez antycypowanie przypadkowych
strat i przygotowanie oraz wdrożenie
procedur, które pozwalają minimalizować
występowanie strat bądź znaczenie tych
strat, które już wystąpiły.

Przyczyny występowania
ryzyka – zewnętrzne (1)



Zmiany parametrów
makroekonomicznych



Zmiany regulacyjne



Globalizacja



Zmiany w strukturze popytu



Zmiany w wachlarzu produktów

Przyczyny występowania
ryzyka – wewnętrzne (2)



Czynnik ludzki



Czynnik techniczny

Klasyfikacja ryzyka

RYZYKO BANKOWE

KREDYTOW

E

STRUKTURY

BILANSU

RYNKOWE

OPERACYJNE

P

O

J.

K

R

E

D

Y

T

P

O

R

T

F

E

L

K

R

E

D

.

S

T

O

P

Y

P

R

O

C

E

N

T.

P

ŁY

N

N

O

Ś

C

I

W

A

L

U

T

O

W

E

P

A

P.

W

A

R

T.

K

S

.H

.

S

U

R

O

W

C

O

W

E

Klasyfikacja ryzyka

RYZYKO BANKOWE

KREDYTOW

E

Co to jest ryzyko
kredytowe?



Ryzyko „stare” jak banki



Jest to zagrożenie, że płatności
związane z obsługą kredytu przez
klienta nie zostaną uregulowane wobec
banku w terminie przewidzianym
umową, w całości bądź częściowo



Jego zasadniczym źródłem są
niekorzystne zmiany kondycji dłużnika



Specyficzną jego odmianą jest ryzyko
kraju

Klasyfikacja ryzyka

RYZYKO BANKOWE

KREDYTOW

E

STRUKTURY

BILANSU

P

O

J.

K

R

E

D

Y

T

P

O

R

T

F

E

L

K

R

E

D

.

P

ŁY

N

N

O

Ś

C

I

Co to jest ryzyko
płynności?



Ryzyko „stare” jak banki



Występuje, gdy zagrożona jest
zdolność banku do spłacania
zobowiązań w ustalonym terminie



Jego zasadniczym źródłem jest źle
dobrana struktura terminów dla
aktywów i pasywów, pogorszenie
jakości portfela kredytowego i
wcześniejsze wycofywanie depozytów

Klasyfikacja ryzyka

RYZYKO BANKOWE

KREDYTOW

E

STRUKTURY

BILANSU

P

O

J.

K

R

E

D

Y

T

P

O

R

T

F

E

L

K

R

E

D

.

S

T

O

P

Y

P

R

O

C

E

N

T.

P

ŁY

N

N

O

Ś

C

I

Co to jest ryzyko stopy
procentowej?



Ryzyko dobrze rozpoznane w latach
80. XX wieku



Jest to niekorzystny wpływ zmian stóp
procentowych na wynik finansowy
banku i osiąganą marżę odsetkową



Jego zasadniczym źródłem jest źle
dobrana struktura terminów zmiany
oprocentowania dla aktywów i
pasywów oraz zmienność poziomu
stóp procentowych

Klasyfikacja ryzyka

RYZYKO BANKOWE

KREDYTOW

E

STRUKTURY

BILANSU

RYNKOWE

P

O

J.

K

R

E

D

Y

T

P

O

R

T

F

E

L

K

R

E

D

.

S

T

O

P

Y

P

R

O

C

E

N

T.

P

ŁY

N

N

O

Ś

C

I

W

A

L

U

T

O

W

E

P

A

P.

W

A

R

T.

K

S

.H

.

S

U

R

O

W

C

O

W

E

Co to jest ryzyko rynkowe?



Ryzyko dobrze rozpoznane w latach 90.
XX wieku



Jest to niekorzystny wpływ na wyniki
banku wynikający ze zmiennej sytuacji
rynkowej, tzn. wahań: cen aktywów,
stóp procentowych, zmienności cen
(volatility) oraz płynności na rynku



Jego zasadniczym źródłem są wahania
cen na rynkach finansowych

Co to jest księga
handlowa?



Wszystkie operacje można
zakwalifikować do jednej z dwóch
ksiąg (portfeli): bankowej bądź
handlowej



Księga handlowa obejmuje operacje
zawierane z zamiarem odniesienia
krótkoterminowych korzyści



Księga bankowa obejmuje pozostałe
operacje

Klasyfikacja ryzyka

RYZYKO BANKOWE

KREDYTOW

E

STRUKTURY

BILANSU

RYNKOWE

OPERACYJNE

P

O

J.

K

R

E

D

Y

T

P

O

R

T

F

E

L

K

R

E

D

.

S

T

O

P

Y

P

R

O

C

E

N

T

.

P

ŁY

N

N

O

Ś

C

I

W

A

L

U

T

O

W

E

P

A

P.

W

A

R

T.

K

S

.H

.

S

U

R

O

W

C

O

W

E

Co to jest ryzyko
operacyjne?



Ryzyko dobrze rozpoznane na
przełomie XX/XXI wieku



Jest to ryzyko straty wynikającej z
niedostosowania lub zawodności
wewnętrznych procesów, ludzi i
systemów technicznych lub zdarzeń
zewnętrznych. Ten rodzaj ryzyka
obejmuje ryzyko prawne, ale wyłącza
ryzyko reputacji i strategiczne

Klasyfikacja ryzyka

RYZYKO BANKOWE

KREDYTOW

E

STRUKTURY

BILANSU

RYNKOWE

OPERACYJNE

P

O

J.

K

R

E

D

Y

T

P

O

R

T

F

E

L

K

R

E

D

.

S

T

O

P

Y

P

R

O

C

E

N

T

.

P

ŁY

N

N

O

Ś

C

I

W

A

L

U

T

O

W

E

P

A

P.

W

A

R

T.

K

S

.H

.

S

U

R

O

W

C

O

W

E

Jak zmierzyć ryzyko
kredytowe?

Wybrane metoda

pomiaru

Pojedyncza

ekspozycj

a

Portfel

Credit-scoring

Tak

Nie

Wewnętrzne

ratingi ryzyka

(credit rating)

Tak

Tak

Analiza

dyskryminacyjn

a

Tak

Nie

Modele ryzyka

kredytowego

Nie

Tak

Trochę o modelach ryzyka
kredytowego...



Wyróżnia się:



modele szacujące straty kredytowe
(ang. default), np. KMV



modele szacujące zmianę wartości
rynkowej portfela kredytowego na
skutek pogorszenia standingu
kredytobiorcy (ang. mark-to-
market), np. CreditMetrics.

Rozkład strat w ryzyku
kredytowym

Jak ustala się cenę
kredytu ?



Koszt refinansowania (stopa
transferowa)  %



Oczekiwany poziom ryzyka, czyli
oczekiwana strata (tabela
poziom ryzyka – oczekiwana
premia za ryzyko)  %



Koszt oceny wniosku (koszt
jednostkowy)  prowizja

Ważne strony internetowe



www.riskglossary.com



www.garp.org



www.moodyskmv.com

A co za tydzień ?



Ryzyko bankowe cz. II