Metody heurystyczne

podstawowe

zastosowania:

•

wskazywanie dat zajścia określonego zdarzenia;

•

określenie poziomu badanej zmiennej;

•

określenie punktów zwrotnych badanych zmiennych;

•

określenie prawdopodobieństwa zaistnienia danego

zdarzenia;

•

określenie natężenia występowania zjawisk nowych;

•

tworzenie ocen faktów determinujących przyszłość

•

ocena przydatności utworzonych modeli

prognostycznych.

METODY HEURYSTYCZNE

Metody heurystyczne

=

porządkowanie

wypowiedzi i ocen ekspertów z danej dziedziny wiedzy
dotyczącej przyszłości.

grupa ekspertów powinna być:

»

uniwersalna, złożona z osób wszechstronnych,

przedstawicieli różnych dziedzin nauki i praktyki,

»

liczna, by reprezentować różne poglądy,

oraz

»

wybrane osoby powinny niezależnie myśleć oraz mieć

niezależną wizje przyszłości.

METODY HEURYSTYCZNE

metodę indywidualnych
ekspertyz

METODY HEURYSTYCZNE

metodę ekspertyz zespołowych
(równoległych lub kolejnych)

»

metoda delficką,

»

metoda SEER (System for Event Evaluation and

Review),

»

"burza mózgów" (brain storming),

»

"buzz session",

»

synektyka,

»

metoda kolektywnego generowania pomysłów,

»

metoda wpływów krzyżowych (Cross - Impact

Matrics).

KONSTRUKCJA PROGNOZY METODĄ DELFICKĄ

Określenie zadania prognostycznego

Wybór grupy ekspertów

Opracowanie i rozesłanie ankiety

Analiza uzyskanych odpowiedzi

Zgoda

została

osiągnięta?

Rozesłanie kolejnej ankiety

Analiza uzyskanych odpowiedzi

Sformułowanie

prognozy

- Rozstęp międzykwartylowy
(skala przedziałowa)

- Współczynnik dyspersji
względnej klasyfikacji
(skala nominalna)

- Współczynnik dyspersji
względnej klasyfikacji
(skala nominalna)

Metoda delficka - zalety

:

1. Niezależność opinii ekspertów (izolowanie

ekspertów);

2. Anonimowo wypowiadanych sądów (ankietowanie);

3. Wieloetapowo postępowania (zestaw ankiet

przeplatany zbiorczymi opiniami ekspertów);

4. Uzgadnianie i sumowanie opinii osób

kompetentnych.

METODY HEURYSTYCZNE

Metoda delficka - wady

:

1. Zaangażowanie wielu osób do opracowania ankiet i

odpowiedzi uczestników;

2. Długi czas trwania badania;

3. Brak możliwości wymiany poglądów między

uczestnikami;

4. Małe zaangażowanie ekspertów jeżeli nie wprowadzi

się ich w szczegóły zagadnienia;

5. Trudno w zbudowaniu jednoznacznej ankiety dającej

jednoznaczne odpowiedzi;

6. Trudno w doborze właściwych osób do grupy

ekspertów;

7. Wykorzystywanie metody do prognoz

długookresowych (przesunięcie w czasie ich

weryfikacji).

METODY HEURYSTYCZNE

Czterech ekspertów poproszono o opinie dotyczące wielkości inflacji
w Polsce w latach 2000– 2005. Przyjęto, że może wystąpić pięć
różnych wariantów inflacji a zadaniem ekspertów jest przypisanie
rang, które oceni kolejno według szans wystąpienia określonej
wielkości inflacji.

METODA DELFICKA - przykład

Metody analizy na skalach pomiarowych

Skale

Miary

statystyczne

położenia

zmienności

Siły związku

Nominalna

modalna

Entropia,

dyspersja

Współ. asocjacji

Porządkowa

Mediana,

kwartyle

Rozstęp

międzykwartylo

wy

Współ. Korel.

Rang, współ.

konkordacji

Przedziałowa

Średnia

arytmetyczna

Odchyl. Stand.,

odchyl.

przeciętne

Współ. korel.

,regresji

Ilorazowa

Śred. geometr.,

śr harmoniczna

Współcz.

zmienności

j.w

Cel analizy odpowiedzi



Wyodrębnić jednorodnych grupy ekspertów o zbliżonych
poglądach,



Wykrycie przyczyn zróżnicowania opinii ekspertów



Ocenić stopień zgodności sądów ekspertów



Określić wspólny pogląd grupy ekspertów

Metoda SEER

vs

metoda delficka

:

•

zebranie przez organ kierujący badaniami informacji

wyjściowych o prognozowanych zjawiskach i

przekazanie ich ekspertom jako materiał pomocniczy z

kwestionariuszem,

•

dobranie nowego zespołu ekspertów w nowej turze,

•

kierowanie do poszczególnych ekspertów

kwestionariuszy zróżnicowanych pod względem

zakresu pytań (zależnie od ich specjalności).

METODY HEURYSTYCZNE

Konferencje problemowe

:

•

sformułowanie problemu będącego przedmiotem

zainteresowania,

•

dobór ekspertów,

•

przekazanie ekspertom informacji w zakresie

problematyki konferencji,

•

przeprowadzenie konferencji,

•

opracowanie wyników dyskusji.

METODY HEURYSTYCZNE

Zespół twórczy oraz zespół oceniający

specjaliści

a) z różnych dziedzin b) z danej dziedziny

Konferencje problemowe - burza mózgów‘

- reguły stosowania :

•

Nie ograniczać inwencji dyskutantów (nie ograniczać czasu

wypowiedzi, interweniować i naciskać).

•

Każdy pogląd powinien być poddany analizie.

•

Opóźniać formułowanie ostatecznych wyników akceptowanych

przez większość dyskutantów.

•

Liczba pomysłów jest ważniejsza od ich jakości.

•

Pomysły powinny być rozwijane i wykorzystywane przez

uczestników.

•

Zakaz krytyki prezentowanego poglądu przez innych

dyskutantów.

•

Krytyczną ocenę prezentowanych poglądów powinno się

przeprowadzić na innym posiedzeniu, często przez inny zespół.

•

Czas posiedzenia powinien się zawierać między 10-60 minutami

.

METODY HEURYSTYCZNE

Metoda wpływów krzyżowych (wzajemnych

odsziaływań)

A. Obejmuje cztery etapy:

1.

Sformułowanie problemu

2.

Wybór przyszłych zdarzeń

3.

Budowa modelu wpływów krzyżowych

4.

Interpretacja wyników

B. Budowa modelu

1.

Określenie par zdarzeń wzajemnie powiązanych

2.

Oszacowanie początkowych prawdop. Wystąpienia oraz
terminów wystąpienia każdego zdarzenia

3.

Określenie oddziaływań pomiędzy parami zdarzeń
(sposób, siła iterakcji, okres)

4.

Skonstruowanie macierzy wzajemnych oodziaływań

5.

Odwzorowanie mechanizmu przyszłych wzajemnych
odziaływań zdarzeń

Kolejne przybliżenia



Metody indeksów wiodących



Metody bilansowe,



sieciowe



scenariuszy,



drzewa decyzji,



gier ekonomicznych i inne

Metoda scenariusza



Twórca H. Kahna (1967)



Polega na opisie zdarzeń i wskazania ich logicznego i

spójnego następstwa w celu ustalenia, w jaki sposób krok

po kroku, rozwijać się będzie obiekt (system)



„Najważniejszym celem jest nie tyle odkrycie przyszłości

ile przygotowanie się do rozmaitych opcji, wobec,

których może nam się przydarzy stanąć w zmaganiu z

nieznanym losem” (Zacher 1966)



Scenariusz zawiera informacje dwojakiego rodzaju

1. Określa jakie hipotetycznie sytuacje, mogą wystapić

krok po kroku

2. Pokazuje, jakie istnieją warianty dla każdego

zdarzenia, na każdym kroku, które mogą zapobiec jego

występowaniu, odwrócić lub je ułatwić

Konstruowanie scenariusza



1. Zdefiniowanie obiektu (jego elementy, powiązania
miedzy nimi)



2. Identyfikacja zjawisk należących do otoczenia (tzw.
obszary oddziaływania, i wpływających na jego rozwój



3. Ilościowy opis powiązań (wewnątrz obiektu oraz obiekt
a otoczenie)



4. sporządzenie prognoz zmiennych z otoczenia i
wpływających na obiekt



5. Opracowanie prescenariuszy



6. Identyfikacja czynników zakłócająch proces rozwoju
obiekty



7. Sporządzenie scenariusza

Scenariusz dla firmy

1. Ogólna sytuacja (obrót, zysk, koszty)
2. Kierownictwo i organizacja (
- Jakość planowania,
- Jakość kadry kierowniczej,
- Struktura organizacyjna,
-Zdolność innowacyjna
- Kreatywność,
- Zdolność do wybicia się
3. Marketing
- Know-how w dziedzinie marketingu
- Działalność rynkowa,
- Koszty marketingu
- Ceny,
- Image firmy
- Reklama

Scenariusz dla firmy cd1

4. Produkcja
- Zdolności produkcyjne,
- Technologia produkcji,
- Giętkość inwestycyjna,
- Koszty produkcji i surowców
5. Zaopatrzenie
- Zaopatrzenie (know-how),
Działalność zaopatrzeniowa
6. Badania i rozwój
- Działalność badawcza i rozwojowa
- Badania i rozwój
- Własne patenty
- Obce patenty
- Koszty badań i rozwoju

Scenariusz dla firmy cd2

7. Kadry
- Kwalifikacje pracowników,
- Koszty współpracowników

8. Finanse
- Kapitał dyspozycyjny,
- kapitał własny,
- Kapitał obcy,
- Kapitał obrotowy,
- Likwidacja

Metoda bilansowa prognozowania cen



Wykorzystuje się ją do prognozowania

średnioterminowego



Najważniejszym celem jest uzyskania statystycznego

obrazu sytuacji rynkowej dla danego okresu (roku,

sezonu)



Sporządzając bilans zestawiamy dwie strony:

- zasoby, które mogą być do dyspozycji w danym

okresie. Określają one potencjalną podaż rynkową

- zapotrzebowanie na zasoby (popyt)
- z zestawienia zasobów i zapotrzebowania na nie

uzyskujemy informacje o nadwyżkach lub niedoborach

rynkowych (deficycie)

- Na podstawie przeszłości zestawiamy bilans dla

przyszłych okresów wykorzystując różne metody

prognozowania dla poszczególnych jego elementów

Określenie wpływu różnic rynkowych na ceny – model

równowagi rynkowej

Produkcja, zużycie , handel i zapasy zbóż na świecie

Wyszczególnienie

Okres

Produkcj

a

Eksport

Zużycie

Zapasy

końcowe

Pszenica

1998/99-

2000/01

585,1

113,0

586,4

180,0

2001/02-

2003/04

567,8

108,4

592,2

165,5

2004/05

628,6

111,1

610,1

151,1

2005/06

622,6

115,4

624,5

149,2

2006/07

593,0

107,4

617,3

124,9

2007/08

610,4

108,8

620,5

114,8

Zboża paszowe

1998/99-

2000/01

875,7

105,1

877,9

189,7

2001/02-

2003/04

894,4

103,2

917,5

162,2

2004/05

1014,1

101,2

975,9

178,0

2005/06

978,3

107,0

992,5

163,7

2006/07

979,1

110,2

1012,9

129,9

2007/08

1059,8

108,9

1058,8

130,9

Źródło: USDA.

Produkcja, zużycie i zapasy zbóz w UE 93-
2007

Wyszczególnienie

Okres

Produkcja

Import

Eksport

Zużycie

Zapasy

końcowe

Pszenica UE-15

1998/99-2000/01

101,4

3,7

15,7

88,8

10,6

2001/02

91,2

9,8

11,5

91,1

8,2

2002/03

103,3

12,0

15,5

96,1

11,9

2003/04

92,0

4,0

9,0

92,5

6,4

UE-25

2004/05

136,8

7,4

14,4

115,2

25,2

UE-27

2005/06

132,4

6,8

15,7

127,5

23,4

2006/07

124,8

5,5

13,5

125,7

14,5

2007/08

124,9

6,5

11,5

122,9

11,5

Zboża paszowe UE-

15

1998/99-2000/01

105,0

2,9

10,7

98,6

20,1

2001/02

106,7

4,2

5,0

103,2

20,0

2002/03

106,1

4,2

6,9

102,2

21,2

2003/04

92,8

4,8

5,0

101,5

12,2

UE-25

2004/05

150,2

3,7

4,0

138,8

23,7

UE-27

2005/06

146,7

2,8

4,4

147,5

22,6

2006/07

138,7

6,3

4,7

144,6

18,3

2007/08

138,2

7,5

4,1

148,1

11,8

Źródło: jak tab. 1.

Elementy bilansu na przykładzie zbóż

Wyszczególnienie

Rok 2005/06

2006/07

Zapasy początkowe

4.383

3.443

Produkcja

26.846

21.904

Import

974

3.680

A. Zasoby ogółem

32.219

29.027

B. Zapotrzebowanie

1. Zużycie krajowe

27.053

27.418

(spożycie wysiew,

pasze, zużycie

przemysłowe)

26.283

straty i ubytki

1.229

1.135

2. Eksport

1.723

672

Zapasy końcowe

3.443

937

Model równowagi rynkowej

cd. Metody bilansowej



Kiedy można stosować metodę bilansową do
prognozowania cen?

-

Gdy produkty pochodzą od wielu producentów (rynek
niezmonopolizowany)

-

Produkcja nie ulega szybkim zmianom

-

Popyt charakteryzuje się niska elastycznością

Bilanse sporządzamy dla sezonów określając równowagę w

całym sezonie a nie jego b. krótkich okresach

Bilanse robią USDA (świat, regiony, eksporterzy, importerzy)
UE
Inne kraje

Ceny zbóż w UE Euro/t

40

60

80

100

120

140

160

180

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

lata

E

u

ro

/t

Niemcy

Francja

Polska

Węgry

Czechy

WYBRANE ASPEKTY BADANIA

WYBRANE ASPEKTY BADANIA

KONIUNKTURY

KONIUNKTURY

test koniunktury

test koniunktury

WYBRANE ASPEKTY BADANIA

WYBRANE ASPEKTY BADANIA

KONIUNKTURY

KONIUNKTURY

test koniunktury

test koniunktury

Podstawowy cel:

•Określenie aktualnego stanu aktywności gospodarczej

w

porównaniu z okresem poprzednim

•Wyznaczenie prawdopodobnego kierunku zmian

w następnym

okresie

.

TEST KONIUNKTURY - badanie intencji

Zawartość ankiety przewiduje:

•Pytania diagnostyczne;
•Pytania prognostyczne;
•Pytania specjalne;

oraz

warianty odpowiedzi

wyróżniające:

•stan normalny (typowy, najczęściej spotykany w danym

obiekcie)
•stan polepszenia w stosunku do okresu poprzedniego
•stan pogorszenia w stosunku do okresu poprzedniego.

- diagnoza działalności gospodarczej w czasie rzeczywistym

- informacja z „pierwszej ręki”

- artykułowanie oczekiwań podmiotów gospodarczych

- regularność i częstość prowadzonych badań

- przedstawienie procesów gospodarczych w aspekcie ex post oraz
ex ante

- jednoczesna obserwacja wielu zmiennych

- opis procesów makroekonomicznych informacją o skali mikro.

TEST KONIUNKTURY

Dlaczego warto stosować test koniunktury?