Liczę VaR dla przykładu ze slajdu 38: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Macierz diagonalna z odchyleniami std. na gł przekątnej |
|
|
|
Macierz korelacji: |
|
|
|
|
|
|
0,0196 |
0 |
0 |
|
1 |
0,19 |
0,55 |
|
|
|
|
0 |
0,0411 |
0 |
|
0,19 |
1 |
0,22 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0,023 |
|
0,55 |
0,22 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0196 |
0,003724 |
0,01078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,007809 |
0,0411 |
0,009042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01265 |
0,00506 |
0,023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Macierz kowariancji: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00038 |
0,00015 |
0,00025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00015 |
0,00169 |
0,00021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00025 |
0,00021 |
0,00053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0012 |
|
|
Wektor wag: |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
|
Wektor wartości średnich: |
|
|
0,0025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,012 |
|
|
Wartość narażona na ryzyko: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|
Oczekiwana stopa zwrotu z portfela: |
|
|
0,00591 |
|
|
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
0,00026034092 |
0,00063586632 |
0,0003483718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wariancja: |
|
0,000408210892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odch.std.: |
|
0,020204229557199 |
|
Wartość narażona na ryzyko: |
|
|
-0,027426978769379 |
|
|
|
|
|
|