Liczę VaR dla przykładu ze slajdu 38:
	Macierz diagonalna z odchyleniami std. na gł przekątnej				Macierz korelacji:
	0,0196	0	0		1	0,19	0,55
	0	0,0411	0		0,19	1	0,22
	0	0	0,023		0,55	0,22	1
				0,0196	0,003724	0,01078
				0,007809	0,0411	0,009042
				0,01265	0,00506	0,023
				Macierz kowariancji:
				0,00038	0,00015	0,00025
				0,00015	0,00169	0,00021
				0,00025	0,00021	0,00053
									0,0012
	Wektor wag:	0,3	0,3	0,4		Wektor wartości średnich:			0,0025
									0,012
	Wartość narażona na ryzyko:
										0,3
	Oczekiwana stopa zwrotu z portfela:			0,00591						0,3
										0,4
						0,00026034092	0,00063586632	0,0003483718
								Wariancja:		0,000408210892
								Odch.std.:		0,020204229557199
	Wartość narażona na ryzyko:			-0,027426978769379