Y	X1	X2	X3	X4	X5
	1999	5,9	4,1	1207,1	13,1	5	6
	2000	1,4	4	6543,6	15,1	2,8	3,9
	2001	-9,5	1	-2529,2	17,4	2,2	-13,4
	2002	-10	1,4	-4130,1	18	2,9	-7,2
	2003	0,6	3,8	26155	20	2,5	3,3
	2004	6,5	5,3	72133	19	3,9	14,7
	2005	7,7	3,5	63799	17,6	2,6	1,4
	2006	16,8	6,2	81304	14,8	5,1	16,8
	2007	20,4	6,7	109836	11,2	4,7	23,7
	2008	10,7	5	62996	9,5	6,3	2,9
	Y - tempo przyrostu inwestycji w %
	X1 - tempo przysrostu PKB w %
	X2 - wynik finansowy netto przedsiębiorstw w mln zł
	X3 - stopa bezrobocia w %
	X4 - dynamika spozycia (ceny stale w %)
	X5 - dynamika akumulacji (ceny stałe w %)
STATYSTYKA OPISOWA
eliminacja zmiennych quasi stałych
	X1		X2		X3		X4		X5
	Średnia	4,1	Średnia	41731,44	Średnia	15,57	Średnia	3,8	Średnia	5,21
	Błąd standardowy	0,584807660688538	Błąd standardowy	13018,3413213324	Błąd standardowy	1,09352132530138	Błąd standardowy	0,443471156521669	Błąd standardowy	3,48400950375027
	Mediana	4,05	Mediana	44575,5	Mediana	16,25	Mediana	3,4	Mediana	3,6
	Tryb	#N/A	Tryb	#N/A	Tryb	#N/A	Tryb	#N/A	Tryb	#N/A
	Odchylenie standardowe	1,84932420089069	Odchylenie standardowe	41167,6099328964	Odchylenie standardowe	3,45801805791828	Odchylenie standardowe	1,40237893119751	Odchylenie standardowe	11,0174054215238
	Wariancja próbki	3,42	Wariancja próbki	1694772107,58711	Wariancja próbki	11,9578888888889	Wariancja próbki	1,96666666666667	Wariancja próbki	121,383222222222
	Kurtoza	-0,355215931316269	Kurtoza	-1,4660853783931	Kurtoza	-0,757753576821477	Kurtoza	-1,07839085648623	Kurtoza	-0,088572327627588
	Skośność	-0,448506918071081	Skośność	0,257296318109587	Skośność	-0,559567512907311	Skośność	0,530273274400667	Skośność	0,031162832167701
	Zakres	5,7	Zakres	113966,1	Zakres	10,5	Zakres	4,1	Zakres	37,1
	Minimum	1	Minimum	-4130,1	Minimum	9,5	Minimum	2,2	Minimum	-13,4
	Maksimum	6,7	Maksimum	109836	Maksimum	20	Maksimum	6,3	Maksimum	23,7
	Suma	41	Suma	417314,4	Suma	155,7	Suma	38	Suma	52,1
	Licznik	10	Licznik	10	Licznik	10	Licznik	10	Licznik	10
	Vs=	45%	Vs=	99%	Vs=	22%	Vs=	37%	Vs=	211%
	Wszystkie kandydatki na zmienne objaśniające maja współczynnik zmienności powyżej 10%, dlatego można je wziąć do dalszej analizy.
KORELACJA
		Y	X1	X2	X3	X4	X5
	1999	5,9	4,1	1207,1	13,1	5	6
	2000	1,4	4	6543,6	15,1	2,8	3,9
	2001	-9,5	1	-2529,2	17,4	2,2	-13,4
	2002	-10	1,4	-4130,1	18	2,9	-7,2
	2003	0,6	3,8	26155	20	2,5	3,3
	2004	6,5	5,3	72133	19	3,9	14,7
	2005	7,7	3,5	63799	17,6	2,6	1,4
	2006	16,8	6,2	81304	14,8	5,1	16,8
	2007	20,4	6,7	109836	11,2	4,7	23,7
	2008	10,7	5	62996	9,5	6,3	2,9
	Wyznaczanie wektora R0 i macierzy R
	R0 - wektor współczynników korelacji między zmienną objaśnianą Y a zmiennymi objaśniającymi Xi (i = 1, 2, 3, 4, 5)
	R - macierz współczynników korelacji między zmiennymi objaśniającymi Xi (i = 1, 2, 3, 4, 5)
		Y	X1	X2	X3	X4	X5
	Y	1
	X1	0,951863764387005	1
	X2	0,878410276645995	0,834482794904113	1
	X3	-0,593551985420791	-0,504908626324726	-0,353489747238705	1
	X4	0,698093622729216	0,687200430706309	0,503007506683588	-0,814983320320464	1
	X5	0,896221693878082	0,959302630005833	0,810838404300289	-0,364252808950175	0,554743746993466	1
	R0=	0,951863764387005
		0,878410276645995
		-0,593551985420791
		0,698093622729216
		0,896221693878082
					X1	X2	X3	X4	X5
	R0^2=	0,906044625953	X1	R=	1	0,834482794904113	0,504908626324726	0,687200430706309	0,959302630005833	X1
		0,771604614117294	X2		0,834482794904113	1	0,353489747238705	0,503007506683588	0,810838404300289	X2
		0,352303959396962	X3		0,504908626324726	0,353489747238705	1	0,814983320320464	0,364252808950175	X3
		0,487334706095201	X4		0,687200430706309	0,503007506683588	0,814983320320464	1	0,554743746993466	X4
		0,803213324577698	X5		0,959302630005833	0,810838404300289	0,364252808950175	0,554743746993466	1	X5
Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego					a) ustalenie liczby kombinacji:		31	(nie interesują nas kombinacje 1- i 2-elementowe, więc są pominięte w obliczeniach)
METODA HELLWIGA					b)Wyznaczenie indywidualnych i integralnych wskaźników pojemności informacyjnej
														H		H'
	C16	X1 X2 X3		h161=	0,387299285502668	h162=	0,352657357099013	h163=	0,189573971011086					0,929530613612766	3	0,946735325482304
	C17	X1 X2 X4		h171=	0,359301523978562	h172=	0,33009960023928	h174=	0,222506136415506					0,911907260633348		0,930885055659104
	C18	X1 X2 X5		h181=	0,324307163275506	h182=	0,291686549954448	h185=	0,289953946254181					0,905947659484135		0,929530613612766
	C19	X1 X3 X4		h191=	0,413320962771868	h193=	0,151862227853513	h194=	0,194763756217033					0,759946946842415		0,924482619918049
	C20	X1 X3 X5		h201=	0,367681392423385	h203=	0,188482360457618	h205=	0,345682875093606					0,901846627974609		0,918254577901042
	C21	X1 X4 X5		h211=	0,342355404534916	h214=	0,217371472020862	h215=	0,319490257588801					0,879217134144579		0,911907260633348
	C22	X2 X3 X4		h222=	0,415623891975652	h223=	0,16246637538068	h224=	0,210240135732146					0,788330403088478		0,905947659484135
	C23	X2 X3 X5		h232=	0,356509992982639	h233=	0,205097066570099	h235=	0,369277996106367					0,930885055659104	2	0,901846627974609
	C24	X2 X4 X5		h242=	0,333472773815434	h244=	0,236828773752108	h245=	0,339541505307019					0,909843052874562		0,89225638468968
	C25	X3 X4 X5		h253=	0,161663967784379	h254=	0,205650141240776	h255=	0,418559023511498					0,785873132536653		0,887377539487718
	C26	X1 X2 X3 X4		h261=	0,299361351076687	h262=	0,28673739682827	h263=	0,131782139528731	h264=	0,1621642898251			0,880045177258788		0,880045177258788
	C27	X1 X2 X3 X5		h271=	0,274667675110359	h272=	0,257303520594553	h273=	0,158506184941958	h275=	0,256257944835435			0,946735325482304	1	0,879217134144579
	C28	X1 X2 X4 X5		h281=	0,26028391482579	h282=	0,245083879797634	h284=	0,177538536968703	h285=	0,241576288325921			0,924482619918049		0,857236174201623
	C29	X1 X3 X4 X5		h291=	0,287504368178857	h293=	0,131253710763009	h294=	0,159419778980958	h295=	0,279058316278799			0,857236174201623		0,788330403088478
	C30	X2 X3 X4 X5		h302=	0,289279158301158	h303=	0,139100706738352	h304=	0,169641396913693	h305=	0,294235122736477			0,89225638468968		0,785873132536653
	C31	X1 X2 X3 X4 X5		h311=	0,227312747504492	h312=	0,220343979690993	h313=	0,115979706929279	h314=	0,136894270668221	h315=	0,217723873108056	0,918254577901042		0,759946946842415
	Z przedstawionych wyliczeń najlepszą kombinacją jest kombinacja zmiennych {X1, X2, X3, X5}. Równie dobrą kombinacją jest kombinacja zmiennych {X2, X3, X5}.Do dalszej analizy poddałam kombinacje {X1, X2, X3}.
	Wcześniej wspomniane kombinacje pomimo wysokiego wskaźnika integralnej pojemności informacyjnej nie przeszły pozytywnie dalszej części weryfikacji modelu.
REGRESJA
	kombinacja 3-elementowa X1, X2, X3
		Y	X1	X2	X3		Y - tempo przyrostu inwestycji w %
	1999	5,9	4,1	1207,1	13,1		X1 - tempo przysrostu PKB w %
	2000	1,4	4	6543,6	15,1		X2 - wynik finansowy netto przedsiębiorstw w mln zł
	2001	-9,5	1	-2529,2	17,4		X3 - stopa bezrobocia w %
	2002	-10	1,4	-4130,1	18
	2003	0,6	3,8	26155	20
	2004	6,5	5,3	72133	19
	2005	7,7	3,5	63799	17,6
	2006	16,8	6,2	81304	14,8
	2007	20,4	6,7	109836	11,2
	2008	10,7	5	62996	9,5
	PODSUMOWANIE - WYJŚCIE
	Statystyki regresji
	Wielokrotność R	0,980871354601151
	R kwadrat	0,962108614277096
	Dopasowany R kwadrat	0,80842536121341
	Błąd standardowy	2,48609743322078
	Obserwacje	10
	ANALIZA WARIANCJI
		df	SS	MS	F	Istotność F
	Regresja	3	1098,54523686773	366,181745622577	59,2461863600552	7,52340061237927E-05
	Resztkowy	7	43,2647631322687	6,18068044746696
	Razem	10	1141,81
		Współczynniki	Błąd standardowy	t Stat	Wartość-p	Dolne 95%	Górne 95%	Dolne 95,0%	Górne 95,0%
	Przecięcie	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	X1	2,88075950602428	0,649636265609174	4,43441916427333	0,003028039479491	1,34461383806868	4,41690517397989	1,34461383806868	4,41690517397989
	X2	8,29703951798446E-05	3,47714000550167E-05	2,38616780021988	0,048440892049488	7,49099370291498E-07	0,000165191690989	7,49099370291498E-07	0,000165191690989
	X3	-0,653226864675022	0,108416503056361	-6,0251608035673	0,000528841663753	-0,909591157005215	-0,396862572344829	-0,909591157005215	-0,396862572344829
	Analityczna postac modelu:
		Y=2,88076X1 + 0,000083X2 -0,65323X3
1.Weryfikacja merytoryczna
	a) sprawdzanie sensowności ocen parametrów ai
		a1=	2,88075950602428	jeżeli tempo przyrostu PKB wzrośnie o 1% to tempo przyrostu inwestycji wzrośnie o 2,88076 %
				przy pozostałych wartościach niezmienionych
		a2=	8,29703951798446E-05	jeżeli wynik finansowy netto przedsiębiorstw wzrośnie o 1 mn zł, to tempo przyrostu inwestycji wzrośnie o 0,000083%
				przy pozostałych wartościach niezmienionych
		a3=	-0,653226864675022	jeżeli stopa bezrobocia wzrośnie o 1%, to tempo przysrostu inwestycji spadnie o 0,65323%
				przy pozostałych wartościach niezmienionych
	b) sprawdzanie własności koincydencji
		współczynniki rj				oszacowane parametry
			0,951863764387005	X1		X1	2,88075950602428
		RO=	0,878410276645995	X2		X2	8,29703951798446E-05
			-0,593551985420791	X3		X3	-0,653226864675022
				zgodność znaków
		sgn(a1) = sgn(r1)		tak
		sgn(a2) = sgn(r2)		tak
		sgn(a3) = sgn(r3)		tak
	Model ze zmiennymi X1, X2, X3 jest koincydentny.
2.Weryfikacja statystyczna
	a) analiza wielkości błędów standardowych ocen parametrów
		s(ai) - bezwzględny średni bład szacunku parametrów
		s( a1 )=	0,649636265609174	tempo przyrostu PKB odchyla się przeciętnie od średniej o 0,649636%
		s( a2 )=	3,47714000550167E-05	wynik finansowy netto przedsiębiorstwa odchyla się przeciętnie od średniej o 0,0000348 mln zł
		s( a3 )=	0,108416503056361	stopa bezrobocia odchyla się przeciętnie od średniej o 0,108417%
			Y=2,88076X1 + 0,000083X2 - 0,653227X3
			(0,649636) (0,0000348) (0,108417)
		vi - względny błąd szacunku parametrow
		|a1|=	2,88075950602428
		|a2|=	8,29703951798446E-05
		|a3|=	0,653226864675022
		V1=	23%	<50%
		V2=	42%	<50%
		V3=	17%	<50%
	Wszystkie względne średnie błędy szacunku parametrów strukturalnych są mniejsze od 50%, dlatego ten etap weryfikacji można ocenić POZYTYWNIE.
	b) analiza stopnia dopasowania modelu do danych statystycznych
		R kwadrat	0,962108614277096	> 0,6		Zmienność tempa przyrostu inwestycji w 96,2% jest wyjaśniana przez model.
	c) badanie istotności zmiennych objaśniających
		test t-Studenta					prawdopodobieństwo popełnienia błędu = 0,1
		X1:	Ho: a1= 0	co oznacza, że zmienna X1 jest statystycznie nieistotna
			Ha: a1 # 0	co oznacza, że zmienna X1 jest statystycznie istotna
		t1=	4,43441916427333
		t*=	1,94318027429198
		t1>t*	odrzucamy Ho na rzecz Ha
			zm. X1 jest istotna statystycznie, model z tą zmienną oceniamy pozytywnie
			Prawdopodobieństwo popełnienia błędu polegającego na podjęciu złej decyzji weryfikacyjnej wynosi 0,1
		X2:	Ho: a2=0	co oznacza, że zmienna X2 jest statystycznie nieistotna
			Ha: a2#0	co oznacza, że zmienna X2 jest statystycznie istotna
		t2=	2,38616780021988
		t*=	1,94318027429198
		t2>t*	odrzucamy Ho na rzecz Ha
			zmienna X2 jest istotna statystycznie, model z tą zmienną oceniamy pozytywnie
			Prawdopodobieństwo popełnienia błędu polegającego na podjęciu złej decyzji weryfikacyjnej wynosi 0,1
		X3:	Ho: a3=0	co oznacza, że zmienna X3 jest statystycznie nieistotna
			Ha: a3#0	co oznacza, że zmienna X3 jest statystycznie istotna
		t3=	6,0251608035673
		t*=	1,94318027429198
		t3>t*	odrzucamy Ho na rzecz Ha
			zmienna X3 jest istotna statystycznie, model z tą zmienną oceniamy pozytywnie
			Prawdopodobieństwo popełnienia błędu polegającego na podjęciu złej decyzji weryfikacyjnej wynosi 0,1
		Uogólniony test Walda
		Ho: a1=a2=a3=0				Zmienne X1, X2, X3 są nieistotne statystycznie
		Ha: co najmniej jeden parametr jest #0				Istnieje taka zmienna Xi (i=1,2,3), która jest istotna statystycznie
		F=	59,2461863600552			F	Istotność F
		F*=	4,76			59,2461863600552	7,52340061237927E-05
		F>F*	odrzucamy Ho na rzecz Ha
		Istnieje taka zmienna Xi (i=1,2,3), która ma statystycznie istotny wpływ na zmienną Y,
		Prawdopodobieństwo popełnienia polegającego na podjęciu błędnej decyzji weryfikacyjnej wynosi 0,05.
		3.Test liczby serii
		Ho:oszacowany model ekonometryczny jest liniowy
		Ha:oszacowany model ekonometryczny nie jest liniowy
		Składniki resztowe			liczba a : n1=4
		2,54600438852165	a		liczba b : n2=6
		-0,802237445403121	b		liczba serii r=6
		-0,804763337190035	b		wartość krytyczna r*=3 dla poziomu istotności gama=0,05
		-1,93230371515132	b		r>r*
		0,547560484679339	a		nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o liniowej zależności
		-2,341618468611	b		zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających.
		3,8207063051165	a
		1,8612236501377	a
		-0,698084130975847	b
		-2,72494533045819	b
		4.Test Shapiro - Wilka
		Ho: rozkład odchyleń losowych modelu jest normalny
		Ha: rozkład odchyleń losowych modelu nie jest normalny
		t	et	e(t)	a(n-t+1)	e(n-t+1)-e(t)	a(n-t+1)*(e(n-t+1)-e(t))	et^2
		1	2,67063495264052	-2,93741945002003	0,5739	6,8701639405667	3,94278708549123	7,13229105026523
		2	-0,8815659334062	-2,00062494361439	0,3291	4,67125989625491	1,53731163185749	0,777158494942345
		3	-0,299336042319103	-1,64553617386017	0,2141	3,25154659278037	0,696156125514278	0,089602066231264
		4	-1,64553617386017	-0,8815659334062	0,1224	0,878047437189737	0,107473006312024	2,70778929948238
		5	-0,003518496216463	-0,441388822671023	0,0399	0,14205278035192	0,005667905936042	1,23798156252632E-05
		6	-2,93741945002002	-0,299336042319103				8,62843302535595
		7	3,93274449054667	-0,003518496216463				15,4664792279252
		8	1,6060104189202	1,6060104189202				2,57926946568023
		9	-0,441388822671023	2,67063495264052				0,194824092778912
		10	-2,00062494361439	3,93274449054667				4,0025001650121
		suma					6,28939575511106	41,5783592674892
		W=	0,951
		W*=	0,842	dla poziomu istotności 0,05
		W>W*	nie ma podstaw do odrzucenia H0 mówiącej, że rozkład odchyleń losowych jest normalny
		5. Test Durbina -Watsona
		Ho: q=0	nie wystepuje autokoralecja skladnika losowego
		Ha : q<0	istnieje ujemna autokorelacja składnika losowego
		Obserwacja	et	et-1	(et-et-1)	(et-et-1)^2	et^2
		1	2,67063495264052	-	-	-	7,13229105026523
		2	-0,8815659334062	2,67063495264052	-3,55220088604672	12,6181311348311	0,777158494942345
		3	-0,299336042319103	-0,8815659334062	0,582229891087097	0,338991646075293	0,089602066231264
		4	-1,64553617386017	-0,299336042319103	-1,34620013154107	1,8122547941612	2,70778929948238
		5	-0,003518496216463	-1,64553617386017	1,64201767764371	2,69622205369445	1,23798156252632E-05
		6	-2,93741945002002	-0,003518496216463	-2,93390095380356	8,60777480672945	8,62843302535595
		7	3,93274449054667	-2,93741945002002	6,8701639405667	47,1991525702629	15,4664792279252
		8	1,6060104189202	3,93274449054667	-2,32673407162647	5,4136914400675	2,57926946568023		4-du < DW < 4-dl		odejmujemy 4
		9	-0,441388822671023	1,6060104189202	-2,04739924159122	4,19184365446831	0,194824092778912		-du < DW - 4 < -dl		mnożymy przez -1
		10	-2,00062494361439	-0,441388822671023	-1,55923612094337	2,43121728085453	4,0025001650121		du > DW+4 > dl		DW+4 = DW'
		suma				85,3092793811447	41,5783592674892		dl < DW' <du
			Dw=	2,05177118299253
			q=	-0,025885591496264
			Dw'=	1,94822881700747
			Wartość krytyczna z rozkładu Durbina - Watsona dl i du, dla poziomu istotności 0,05; 10 obserwacji i 3 zmiennych objaśniajacych
			dl=0,525
			du=2,016
		dl<Dw'<du		Test Durbina Watsona nie rozstrzyga o istnieniu autokorelacji
		6.Test na istotność współczynnika autokorelacji
		Ho : q=0	nie następuje autokorelacja składnika losowego
		Ha : q#0	istnieje autokorelacja składnika losowego
		q=	-0,025885591496264
		n=	10					obliczenia pomocnicze dla obliczenia wartości I
		k=	3					licznik	0,068498501443462	mianownik	0,999664911934438
			I=	0,06852146216767
			I*=	2,36462425094932 dla a=0,05
			I*>I	nie ma podstaw do odrzucenia Ho, współczynnik autokorelacji jest nieistotny
PROGNOZY
		I ) prognoza punktowa
		Y=2,88076X1+0,000083X2-0,653227X3
		X1	X2	X3
		4,1	1207,1	13,1
		4	6543,6	15,1
		1	-2529,2	17,4
		1,4	-4130,1	18
		3,8	26155	20
		5,3	72133	19
		3,5	63799	17,6
		6,2	81304	14,8
		6,7	109836	11,2
		5	62996	9,5
		A) prognoza dla tempa pryzrostu PKB (X1) na 3 kolejne lata
		X1	t
		4,1	1
		4	2
		1	3
		1,4	4
		3,8	5
		5,3	6
		3,5	7
		6,2	8
		6,7	9
		5	10
		PODSUMOWANIE - WYJŚCIE
		Statystyki regresji
		Wielokrotność R	0,603270795600568
		R kwadrat	0,363935652824542
		Dopasowany R kwadrat	0,284427609427609
		Błąd standardowy	1,56437130367364
		Obserwacje	10
		ANALIZA WARIANCJI
			df	SS	MS	F	Istotność F
		Regresja	1	11,2019393939394	11,2019393939394	4,57734384190095	0,064829608873779
		Resztkowy	8	19,5780606060606	2,44725757575758
		Razem	9	30,78
			Współczynniki	Błąd standardowy	t Stat	Wartość-p	Dolne 95%	Górne 95%	Dolne 95,0%	Górne 95,0%
		Przecięcie	2,07333333333333	1,06866904856159	1,94010796525267	0,088331571756109	-0,39102190977853	4,5376885764452	-0,39102190977853	4,5376885764452
		t	0,368484848484848	0,172231612054817	2,13947279531686	0,064829608873779	-0,028681960798329	0,765651657768026	-0,028681960798329	0,765651657768026
		X1=2,073333+0,368485t
		t11	X1,11=	6,12666666666667
		t12	X1,12=	6,49515151515151
		t13	X1,13=	6,86363636363636
		B) prognoza dla wyniku finansowego netto przedsiebiorstw (X2) na trzy kolejne lata
		X2	t
		1207,1	1
		6543,6	2
		-2529,2	3
		-4130,1	4
		26155	5
		72133	6
		63799	7
		81304	8
		109836	9
		62996	10
		PODSUMOWANIE - WYJŚCIE
		Statystyki regresji
		Wielokrotność R	0,868305411838971
		R kwadrat	0,753954288228845
		Dopasowany R kwadrat	0,72319857425745
		Błąd standardowy	21659,0705176565
		Obserwacje	10
		ANALIZA WARIANCJI
			df	SS	MS	F	Istotność F
		Regresja	1	11500026282,7735	11500026282,7735	24,5142833923508	0,001119209439561
		Resztkowy	8	3752922685,51055	469115335,688818
		Razem	9	15252948968,284
			Współczynniki	Błąd standardowy	t Stat	Wartość-p	Dolne 95%	Górne 95%	Dolne 95,0%	Górne 95,0%
		Przecięcie	-23204,5	14795,9619487249	-1,56829951850476	0,155448580188673	-57324,0494098961	10915,0494098961	-57324,0494098961	10915,0494098961
		t	11806,5345454545	2384,58518262565	4,95119009858749	0,001119209439561	6307,67125811597	17305,3978327931	6307,67125811597	17305,3978327931
		X2=-23204,5+11806,53t
		t11	X2,11=	106667,38
		t12	X2,12=	118473,914545455
		t13	X2,13=	130280,449090909
		C) prognoza dla stopy bezrobocia (X3) na trzy kolejne lata
		X3	t
		13,1	1
		15,1	2
		17,4	3
		18	4
		20	5
		19	6
		17,6	7
		14,8	8
		11,2	9
		9,5	10
		PODSUMOWANIE - WYJŚCIE
		Statystyki regresji
		Wielokrotność R	0,397444357947273
		R kwadrat	0,15796201766412
		Dopasowany R kwadrat	0,052707269872136
		Błąd standardowy	3,36565316277854
		Obserwacje	10
		ANALIZA WARIANCJI
			df	SS	MS	F	Istotność F
		Regresja	1	17,0000303030303	17,0000303030303	1,50075907242019	0,255397583272298
		Resztkowy	8	90,6209696969697	11,3276212121212
		Razem	9	107,621
			Współczynniki	Błąd standardowy	t Stat	Wartość-p	Dolne 95%	Górne 95%	Dolne 95,0%	Górne 95,0%
		Przecięcie	18,0666666666667	2,29917881695253	7,85787800994675	4,9670978730628E-05	12,7647508115804	23,368582521753	12,7647508115804	23,368582521753
		t	-0,453939393939394	0,370546217820211	-1,22505472221456	0,255397583272298	-1,30842050381116	0,400541715932368	-1,30842050381116	0,400541715932368
		X3=18,06667-0,45394t
		t11	X3,11=	13,0733333333333
		t12	X3,12=	12,6193939393939
		t13	X3,13=	12,1654545454545
		Prognoza punktowa zmiennych objaśniajacych X3,X4,X5 na trzy nastepne lata-podsumowanie
		Y=2,88076X1+0,000083X2-0,653227X3
	Rok		X1	X2	X3	Y
	2009	t11	6,12666666666667	106667,38	13,0733333333333	17,9629944933333
	2010	t12	6,49515151515151	118473,914545455	12,6193939393939	20,3009787412121
	2011	t13	6,86363636363636	130280,449090909	12,1654545454545	22,6389629890909
		ŚREDNI BŁĄD PREDYKCJI
		EX ANTE
	obliczenia:
		Błąd standardowy	2,48609743322078
		Se^2(a)=	6,18068044746696
			1	4,1	1207,1	13,1
		X=	1	4	6543,6	15,1
			1	1	-2529,2	17,4
			1	1,4	-4130,1	18
			1	3,8	26155	20
			1	5,3	72133	19
			1	3,5	63799	17,6
			1	6,2	81304	14,8
			1	6,7	109836	11,2
			1	5	62996	9,5
		XT=	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4,1	4	1	1,4	3,8	5,3	3,5	6,2	6,7	5
			1207,1	6543,6	-2529,2	-4130,1	26155	72133	63799	81304	109836	62996
			13,1	15,1	17,4	18	20	19	17,6	14,8	11,2	9,5
		XTX=	10	41	417314,4	155,7
			41	198,88	2282768,57	609,31
			417314,4	2282768,57	32668079813,02	6044685,29
			155,7	609,31	6044685,29	2531,87
		(XTX)^-1=	6,03866995463191	-0,60189032739654	1,22339905644277E-05	-0,25571365802865
			-0,601890327396539	0,128273698320787	-4,31986627585907E-06	0,016457444096362
			1,22339905644277E-05	-4,31986627585907E-06	2,20403008652084E-10	-2,38938584764895E-07
			-0,25571365802865	0,016457444096362	-2,38938584764898E-07	0,01273021120407
		D^2(a)=	37,3230893172997	-3,72009177805928	7,56143862760538E-05	-1,58048440632793
			-3,72009177805928	0,792818739135562	-2,66997130268741E-05	0,101718202941663
			7,56143862760535E-05	-2,66997130268741E-05	1,36224056613883E-09	-1,47680303900182E-06
			-1,58048440632793	0,101718202941663	-1,47680303900183E-06	0,07868136748112
		dla okresu jedenastego ( t11 )
			1
		x11*=	6,12666666666667
			106667,38
			13,0733333333333
		x11*T=	1	6,12666666666667	106667,38	13,0733333333333
		x11*T*D^2(a)=	1,93471602603726	-0,380948098493258	3,80340381879332E-05	-0,086189849715199
		(x11*T*D^2(a))*x11*=		2,53097657831865
		Średni błąd prognozy
		Sp11=	2,95155163020836
		Tempo przyrostu inwestycji w prognozowanym roku 2009 odchyla się przeciętnie od średniej o 2,951552 punkta procentowego
		Względny średni błąd prognozy
		V11=	16%	<50%	prognoza ta jest przydatna,gdyż wzgledny średni błąd prognozy ex ante nie przekracza 50%
		dla okresu dwunastego ( t12 )
			1
		x12*=	6,49515151515151
			118473,914545455
			12,6193939393939
		x12*T=	1	6,49515151515151	118473,914545455	12,6193939393939
		x12*T*D^2(a)=	2,17410656809009	-0,450211389128397	4,49493178584666E-05	-0,101860731481599
		(x12*T*D^2(a))*x12*=		3,28981632717364
		Średni błąd prognozy
		Sp12=	3,07741722466106	Tempo przyrostu inwestycji w prognoowanym roku 2010 odchyla się przeciętnie od średniej o 3,077417 punkta procentowego
		Względny średni błąd prognozy
		V12=	15%	<50%	prognoza ta jest przydatna,gdyż nie przekracza 50%
		dla okresu trzynastego ( t13 )
			1
			6,86363636363636
		x13*=	130280,449090909
			12,1654545454545
		x13*T=	1	6,86363636363636	130280,449090909	12,1654545454545
		x13*T*D^2(a)=		2,41349711014292	-0,519474679763535	5,18645975289999E-05	-0,117531613247999
		(x13*T*D^2(a))*x13*=		4,17512936750446
		Średni błąd prognozy
		Sp13=	5,17790490748571	Tempo przyrostu inwestycji w prognoowanym roku 2011 odchyla się przeciętnie od średniej o 5,177905 punkta procentowego
		Względny średni błąd prognozy
		V13=	23%	<50%	prognoza ta jest przydatna,gdyż nie przekracza 50%
Prognoza przedziałowa
		dla okresu jedenastego ( t11 )
		Yd=	10,9825748878906			13,9608392108855
		Yg=	24,9434140987761
		P(10,98257<Y11<24,94341)=0,95
		Prawdopodobieństwo ze tempo przyrostu inwestycji w roku 2009 będzie kształtować się w przedziale się w przedziale od 10,98257 do 24,94341 wynosi 95%
		dla okresu dwunastego ( t12 )
		Yd=	13,2044546211437			14,1930482401368
		Yg=	27,3975028612805
		P(13,20445<Y<27,3975)=0,95
		Prawdopodobieństwo ze tempo przyrostu inwestycji w roku 2010 będzie kształtować się na poziomie w przedziale od 13,20445 do 27,3975 wynosi 95%
		dla okresu trzynastego ( t13 )
		Yd=	10,9265420883582
		Yg=	34,3513838898236			23,4248418014654
		P(10,92654<Y<35,35138)=0,95
		Prawdopodobieństwo ze tempo przyrostu inwestycji w roku 2011 będzie kształtować się na poziomie w przedziale od 10,92654 do 34,35138 wynosi 95%