110010-0609 Ekonometria

Studium

Licencjackie

semestr

zimowy

2008/09

wykład:

dr E. Tomczyk

ćwiczenia: dr E. Tomczyk, dr K. Bień, mgr M. Bazyl, staż. M. Zawisza

1

wykład 25.09

ćwiczenia 26.09

Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Estymacja MNK.

2

wykład 2.10

ćwiczenia 3.10

Merytoryczna i statystyczna weryfikacja modelu. Wprowadzenie do

pakietu gretl.

3

wykład 9.10

ćwiczenia 10.10

Współliniowość zmiennych objaśniających. Autokorelacja i

heteroskedastyczność składnika losowego.

4

wykład 16.10

ćwiczenia 17.10

Prognozowanie ekonometryczne. Prognoza punktowa i przedziałowa.

Błędy predykcji. Wyrównywanie wykładnicze.

5

wykład 23.10

ćwiczenia 24.10

Ekonometryczne modele nieliniowe. Modele linearyzowane. Funkcje

produkcji i konsumpcji. Miary krańcowe. Substytucja.

6

wykład 30.10

ćwiczenia 31.10

Modele zmiennej jakościowej: liniowy model prawdopodobieństwa,

model logitowy, probitowy, tobitowy.

7

wykład 6.11

ćwiczenia 7.11

Ekonometria szeregów czasowych: modele ARIMA; stacjonarność i

stopień integracji szeregów czasowych.

8

ćwiczenia 14.11

Ekonometria szeregów czasowych: kointegracja; modele z

rozłożonymi opóźnieniami; model korekty błędem.

9

ćwiczenia 21.11

Bilans przepływów międzygałęziowych. Podstawowe mierniki

makroekonomiczne. Model Leontiewa.

10

ćwiczenia 28.11

Modele makroekonomiczne. Wielorównaniowe modele

ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej.

11

ćwiczenia 5.12

Problem decyzyjny. Model optymalizacyjny. Metoda graficzna

znajdowania decyzji optymalnych w zadaniach PL.

12

ćwiczenia 12.12

Program produkcji, dieta, zagadnienie transportowe, portfel

inwestycyjny i inne zadania PL. Zastosowanie dodatku SOLVER.

13

ćwiczenia 19.12

Zagadnienia pooptymalizacyjne. stabilność rozwiązania optymalnego,

dualizm.

14

ćwiczenia 9.01

Model przedsięwzięcia wieloczynnościowego. Metoda ścieżki

krytycznej.

15

ćwiczenia 16.01

Symulacja komputerowa systemów kolejkowych i modeli zapasów.