1. obszary spoza UE (wymienić 3)
-Islandia -Liechtenstein - Norwegia -Szwajcaria
2. rodzaje ryzyka rynkowego podać 2 ą
-cen akcji -koncentracji aktywów
-stóp procentowych -spread'u kredytowego
-cen nieruchomości -walutowe
3. kto (PBUK lub UFG) i od kiedy zajmuje się czymś tam z OC (baza danych?)
Od 01.05.2004r. UFG- Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni funkcję ośrodka informacji:
prowadzi rejestr:
-umów OC i AC -umów pozost. u. obow. -umów obow. u. budynków rolniczych
4. za co UFG musi wypłacić odszkodowanie:
- OC rolników
- OC komunikacyjne
5. 2 największe ryzyka w dziale I:
- ryzyko rynkowe
- ryzyko na życie
6. Największe ryzyko w II dziale ubezpieczeń
-ubezpieczeń majątkowych
7. wymogi kapitałowe w którym filarze: (filary nowych wymogów wypłacalności)
- FILAR I- wymagania kapitałowe
8. Submoduły ryzyka rynkowego:
-cen akcji -koncentracji aktywów
-stóp procentowych -spread'u kredytowego
-cen nieruchomości -walutowe
Ryzyko rynkowe związane jest z wahaniami koniunktury rynkowej, które powodują zmiany w wartości portfela
aktywów.
9. ryzyko rynkowe jest wysokie zwłaszcza w przypadku produktów ubezpieczeniowych:
z tzw. wypłatą gwarantowaną lub gwarantowaną stopą zwrotu
10. Kiedy działalność ( jej kontynuacja) nie jest zagrożona:
- gdy min.kapitał MCR= nie niżej niż 25%
- a docelowy kapitał SCR = nie przekroczy 45%
11. Co wchodzi w skład podstawowych środków własnych:
- nadwyżka A nad zobowiązaniami pomniejszona o: wartość własnych akcji
- oraz zobowiązania podporządkowane
Uzupełniające środki własne:
- nieopłacony kapitał zakładowy lub założycielski
-akredytywy i gwarancje
-wszelkie inne prawnie wiążące zobowiązania otrzymane przez zakład ubezp. i reasekuracji
12. zasada jednolitej licencji-która dyrektywa
Dyrektywa Trzeciej Generacji
13. która dyrektywa wprowadziła jednolite standardy ubezpieczeniowe i nadzór
Dyrektywa Pierwszej Generacji
14. zasada swobody transgranicznego świadczenia usług w ubezpieczeń w ubezp.majątkowych dotyczy:
tzw. "dużych ryzyk"- Dyrektywa Drugiej Generacji:
- ub. morskie -kredytu i kaucji (jeśli są związane z handlem)
-lotnicze -ogniowe
-transportowe -OC ogólne
15. ryzyko lapsów jakie to ryzyko:
inaczej ryzyko opcji zaliczamy do ryzyka ubezpieczeniowego- prezentacja nr 5
16. dobór stopy wolnej od ryzyka:
do wyceny wartości przyszłych zobowiązań ZU:
- powiększa się rozbieżność między stopami SWAP (wykorzystywane do wyceny wartości przyszłych zobowiązań ZU)
- a stopami zwrotu w terminie do wykupu obligacji skarbowych (YTM) emitowanych przez państwa
członkowskie UE (zwłaszcza włoskie, hiszp., greckie), które stanowią dominującą pozycję w portfelach inwestycji ZU
Prowadzić to może do sytuacji, gdy wartość portfela aktywów ZU zmniejsza się, a wart. portfela zobowiązań wzrasta
wskutek spadku stóp SWAP, co powoduje konieczność dodatkowego zabezpieczenia wartości portfela zobowiązań.
Stopa wolna od ryzyka
Z ang. Risk Free Rate - jest to stopa zwrotu z instrumentów finansowych obarczonych zerowym
ryzykiem związanym niewykonaniem zobowiązań, co oznacza pełny zwrot pierwotnego kapitału oraz
naliczonych odsetek. Stopa wolna od ryzyka utożsamiana jest jako stopa zwrotu z inwestycji w papiery
wartościowe emitowane przez rząd danego państwa, najczęściej w formie obligacji bądz
bonów skarbowych,
bowiem z założenia państwo nie może być niewypłacalne.
Za stopę wolną od ryzyka dla instrumentów krótkoterminowych (termin zapadalności do 1 roku) przyjmuje się
najczęściej stopę zwrotu z 13-tygodniowych bonów skarbowych. Natomiast w przypadku inwestycji
średnioterminowych (termin zapadalności do 5 lat) jako stopę wolną od ryzyka przyjmuje się średnią
rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych, a dla inwestycji długoterminowych stopę zwrotu z
długoterminowych, najczęściej 10-letnich obligacji skarbowych
17. zasada swobody świadczenia usług w ubezp. na życie:
zastosowano w odniesieniu do tzw. pasywnej formy akwizycji
- dyrektywa sprecyzowała, kiedy mamy do czynienia z nią
18. Ryzyko kredytowe uwzględniane jest w module
-niewykonania zobowiązania ( przez kontrahenta i dłużników)
oraz submodule ryzyka rynkowego dotyczącego spread'u
19. Kara za brak ubezpieczenia za 12 dni w 2015 roku (podać % i kwotę w zł)
- 50%- 1750 zł
20. kiedy stosowana jest franszyza redukcyjna przez UFG:
- sprawca niezidentyfikowany (w zakresie OC komunikacyjnego-szkoda spowodowana przez niezidentyfikowanego
sprawcę oraz sprawca wyrządził tzw. ciężkie obrażenia cielesne)
ZU zobowiązane są do zabezpieczania ryzyka na dwóch poziomach:
- generalnym- kapitałowy (docelowy) wymóg kapitałowy = SCR
- minimalnym- min wymóg kapitałowy= MCR
21. główny kanał ryzyka systemowego:
- kanał bezpośredni
22. kanały transmisji ryzyka systemowego
- kanał bezpośredni- wpływ instytucji ub. na stabilność fin.wynika głównie z ich działalności podstawowej
- kanał pośredni- instytucje ub. wpływają na poziom stabilności fin. Przedw wszystkim poprzez aktywność
inwestycyjną na rynku finansowym
23. Kiedy stosowana jest franszyza redukcyjna przez UFG:
gdy niezidentyfikowany sprawca
najważniejsza funkcja UFG:
kompensacyjna
24. slajd 71 ostatni słupek
25. podana jakaś sytuacja i napisać jakie to ryzyko i do jakiej grupy należy (nadużycia (ryzyka?) wewnętrzne i ryzyko
operacyjne)
26. było coś o szkodzie na osobie i w mieniu abcd, ale nie pamiętam dokładnie
27. w pierwszym pytaniu było coś z o funkcji ubezpieczeń, nie pamietam o co chodziło, reszty nie pamiętam
28. wymogi kapitałowe dla TUWów i dla DZ I czy tam II
- dla TUWów- pomniejszone o ź w relacji do wymogów stawianych ZU w formie spółek kapitałowych
-w przypadku tzw. Małych TUWów odstąpiono od sprecyzowania min wielkości kapitału gwarancyjnego oraz wymogu
w zakresie marginesu wypłacalności
- dla DZ I: na poziomie wartości bazowej KG1=3,7 mln euro ( 3,2mln euro w 2007-2009)
- dla DZ II:
2,3mln jeśli ZU prowadzi działalność wyłącznie w zakresie ryzyk z grup 1-9 i 16-18
3,7mln jeśli ZU prowadzi działalność wyłącznie w zakresie ryzyk, z których przynajmniej jedno jest zaliczane do grup
10-15
29. Filar nadzoru Solvency II wymogi kapitałowe Solvency II który filar
-I
30. oceny BION (slajd 53)
I. OCENA DLA OBSZARU ZAGREGOWANEGO RYZYKA
-ocena zagregowanego ryzyka
ryzyko kredytowe
ryzyko rynkowe
ryzyko ubezpieczeniowe
- ocena ryzyka kredytowego
II. OCENA DLA OBSZARU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ
-ocena adekwatności kapitałowej
III. OCENA DLA OBSZARU ZARZ
DZANIA
- ocena zarządzania
1. ocena ilościowa zarządzania
2. ocena jakościowa zarządzania
IV. OCENA DLA RYZYKA SYSTEMOWEGO
-korekta oceny istotności
coś tam elementy BION (to chyba trzeba było zaznaczyć
- adekwatność kapitałowa i zarządzanie
31. intensywność działań (slajdy 57-60)
32. podać główne kryterium GSII - wygląda na to, że
nietradycyjna i pozaubezpieczeniowa aktywność ubezpieczyciela
33. klauzula prolongacyjna - czego (nie)dotyczy (jedna odp to zbycie, reszta coś z innymi krajami)
34. opłata karna 20% ... (podać czego) i ile to w zł (640)
35. jak nazywa się samorządowe zrzeszenie ubezpieczycieli :
PIU Polska Izba Ubezpieczeń
36.Tryb zawarcia umowy oc z osobami fiz.
Tryb zawarcia umowy oc z osobami fiz. ofertowy prosty (dostajesz umowę i w takim kształcie jaki oferuje ZU
podpisujesz lub nie)
37. Wskaz
nik percepcji z czego się składa, procenty i dni związane z karą OC i trzeba zaznaczyć które poprawnie,
38. elementy ryzyka kredytowego ???
1)default
2)submoduł ryz rynkowego dot spreadu
39. suma gwarancyjna odnośnie:
- szkody na mieniu 1mln EUR
- szkody na osobie 5mln EUR
40. dwa najważniejsze kryteria wyodrębniania GSII:
nietradycyjna i pozaubezpieczeniowa aktywność ZU
41. które ryz nie jest brane pod uwagę przy SCR Basic
42. tryb interwencji BRU:
- z urzędu lub na wniosek okreslonych podmiotów
43. i coś było że kierowca zarejestrowany Rosji i wybrać z abcd co musi posiadać (do wyboru były różne kombinacje
ub granicznego, OC komunikacyjnego i systemu Zielonej Karty)
44. Cos o wskazniku gestosci.
45. Min okres zielonej karty.
Minimalny okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielonej Karty to 15 dni.
46. Panstwa nalezace do systemu Zielonej karty.
- Albania - Izrael
- Białoru- Bośnia i Hercegowina - Macedonia
- Czarnogóra - Mołdawia
- Iran - Maroko
- Rosja - Ukraina
- Turcja - Tunezja
47. Podac dwa rodzaje dzialalnosci ubezpieczeniowej.
- u. bezpośrednie - reasekuracja - koasekuracja
48. Coś o MCR (chyba VaR 85 %),
49. nadzór nad multiagentami (KNF?)
Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego sprawuje zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa
agent ubezpieczeniowy.
Nadzór nad multiagentem sprawuje KNF (jak zresztą nad całym rynkiem ubezpieczeń).
50. Ocena zarządzania,
51. Wymienić funkcje UFG:
1) Kompensacyjna,
� z tytułu tzw. działalności podstawowej (sprawcy nieubezpieczeni i niezidentyfikowani),
� z tytułu tzw. niewypłacalności zakładu (np. upadłość, likwidacja przymusowa).
2) Pomocowa,
3) Kontrolno-represyjna,
4) Windykacyjno-regresowa,
5) Informacyjna.
52. Kary za brak ubezp,
Jaka kara jest za niezapłacenie oc po x dni: (wykład 3 slajd 76)
Opłata karna za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
OC komunikacyjnego:
- osobowe w 2013 r.:
<4 dni 20% czyli 640 zł
4-14 dni 50% czyli 1600 zł
>14 dni 100% czyli 3200 zł
Od 1-sty-2015 zmieniły sie kary za brak OC i wynoszą teraz:
<4 dni 20% czyli 700 zł
4-14 dni 50% czyli 1700 zł
>14 dni 100% czyli 3500 zł
53. Coś o likwidacji dobrowolnej.
Maksymalnie 30 dni przed zwołaniem zgromadzenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek powiadomić KNF o
zamiarze podjęcia uchwały; KNF ma 30 dni na sprzeciw od otrzymania pisma, brak sprzeciwu oznacza uchwałę
zakład
54. wjeżdzam do Serbii, co mogę/muszę posiadać? (ja zaznaczyłam Zielona Karte i OC) -luka.
było o Transformacji terminów zapadalności- prezentacja nr4 ->slajd 9: gdzie termin zapadalności aktywów jest
krótszy/dłuższy od terminu wymagalności zobowiązań: do wyboru odpowiedzi:
a) ZU na życie
b) majątkowe
c) majątkowe i fundusze emerytalne.
portfel aktywów jest pochodny w stosunku do portfela zobowiązań, niemniej jednak, czas trwania portfela aktywów
jest dłuższy niż czas trwania portfela zobowiązań
55. Do uzupełnienia : (?) w jakim przypadku odstąpiono od sprecyzowania min wielkości kapitału gwarancyjnego oraz
wymogu w zakresie marginesu wypłacalności - małe TUWy.
56. Gdzie trzeba się zwrócić gdy będziemy mieć kolizję z pojazdem z zagranicy bez ubezpieczenia granicznego ?? - odp.
PBUK / UFG / Rzecznik Ubezp.
gr b jakis cudzoziemiec z systemu zielonej karty przyjechal (GRUPA B) i nie mial przedawniona, a zdarzyl sie wypadek,
to do kogo sie zglosicie: PBUK czy UFG ? czy knf?
57. coś o funkcji kontrolnej ? i kombinacje odp. KNF - licencyjna/bieżąca, MF licencyjna/bieżąca. w jakim trybie
następuje podjęcie interwencji przez Rzecznika Ubezp.?- do uzupełnienia; dyrektywa trzeciej generacji: odp. jednolia
licencja.
58. gdzie termin zapadalności aktywów jest krótszy/dłuższy od terminu wymagalności zobowiązań: do wyboru
odpowiedzi: a) ZU na życie, b) majątkowe, c) majątkowe i fundusze emerytalne.
Termin zapadalności aktywów do pasywów - dłuższy ub majątkowe, krótszy na życie
I FE z zasady są zobowiązania długoterminowe, aktywa krótko
59. Do uzupełnienia : (?) w jakim przypadku odstąpiono od sprecyzowania min wielkości kapitału gwarancyjnego oraz
wymogu w zakresie marginesu wypłacalności
60.Gdzie trzeba się zwrócić gdy będziemy mieć kolizję z pojazdem z zagranicy bez ubezpieczenia granicznego ?? - odp.
PBUK / UFG / Rzecznik Ubezp.
PBUK odpowiada w przypadku zielonej karty, albo wykupionego granicznego ubezpieczenia
61.cudzoziemiec z systemu zielonej karty przyjechal (GRUPA B) i nie mial przedawniona, a zdarzyl sie wypadek, to do
kogo sie zglosicie:
PBUK czy UFG ?
62. gdy dostaniemy odszkodowanie za kolizję z pojazdem, chyba z zagranicy bez wykupionego/ważnego czegoś,
(Zielona Karta?) to zadziała funkcja UFG:
Kompensacyjna?
windykacyjno-(..)
kontrolno-represyjna
63. coś o funkcji kontrolnej ? i kombinacje odp. KNF - licencyjna/bieżąca, MF licencyjna/bieżąca. w jakim trybie
następuje podjęcie interwencji przez Rzecznika Ubezp.?- do uzupełnienia;
64. Jakich 2 rodzajow ubezpieczen nie uwzgledniaja dyrektywy?
- państwowych ubezpieczeń obowiązkowych
-
65. trzeba było wymienić do jakiego modułu należy ryzyko koncentacji:
do kredytowego
66. intensywność działań (slajdy 57-60)
67. podać główne kryterium GSII
podać 2 rodz. oprócz podanej wczesniej nietradycyjnej i pozaubezpieczeniowej aktywności ubezpieczyciela to
jeszcze:
- ocena stopnia bezpośrednich waga to (45%) i pośrednich ( waga 40%) powiązań instytucji w ramach systemu
68. pytanie o ryzyko kredytowe - odp. default i ryzyko migracji wartości instr. finansowego;
69. wskaz
nik szkodowości - który dz.
- II
70. Chodziło o EOG
71. Chodziło o to który kanał przenoszenia ryzyka na inne instytucje/sektory jest najgroz
niejszy, jeżli chodzi o
ubezpieczenia
72. no jedno z trudniejszych trzeba wiedzieć jakie działania przysługują organom nadzorczym przy danej ocenie -
niska, umiarkowana, podwyższona, wysoka (ocena ryzyka)
73. Pytanie dotyczące kryteriów wyodrębnienia systemowo ważnych instytucji ubez. polegało na podaniu które
kryterium ma najwyższą wagę i je wymienić. Taka tabelka do wykucia na pamięć :>
74. wiem, że to pytanie dotyczyło technicznej stopy zwrotu, czy jakoś tak. Nie wiem, czy nie to pytanie nie
brzmiało "na co ma wpływ wybór stopy wolnej od ryzyka"