Zadanie 1. W pliku a1.xls znajdują się stopy wzrostu produkcji przemysłowej dla strefy euro (ea16) i Belgii (belg). Oszacować funkcję wzajemnej gęstości spektralnej metodą okna wygładzającego przyjmując okno Bartletta i M = 20. Wyznaczyć:

• spektrum amplitudowe,

• koherencję,

• odstęp czasu w dziedzinie częstości,

• wzmocnienie (tylko z kierunku ea16→belg),

• dynamiczny współczynnik korelacji.

Odpowiedzieć na pytania:

- Czy cykl koniunkturalny Belgii wyprzedza cykl strefy euro czy podąża za nim?

- Czy wahania koniunkturalne w Belgii mają większe czy mniejsze amplitudy niż wahania w strefie euro?

- Jakie inne wnioski nasuwają się z przeprowadzonej analizy (np. jak silne są zależności jedno- i niejednoczesne między składowymi cyklicznymi, jaka jest najbardziej prawdopodobna długość wahań cyklicznych, jakie są relacje między innymi składowymi szeregów niż wahania koniunkturalne)?

Zadanie 2. W pliku y1.xls znajduje się szereg czasowy obserwacji dziennych. Przyjmując rząd autoregresji 1, oszacować dla niego dwureżimowy model SETAR ze zmienną progową zdefiniowana jako y_t-1. Oszacowany model wykorzystać do zaprognozowania na kolejne trzy dni stosując metodę bootstrap lub Monte Carlo.

---