PYTANIA
na egzamin z przedmiotu
„Prognozowanie i symulacje”
Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej endogenicznej i podaj sposób uwzględnienia jej sezonowości w procesie formułowania postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.
Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej endogenicznej i podaj sposób uwzględnienia zmiany charakteru jej zmienności w procesie formułowania postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.
Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej endogenicznej i podaj sposób uwzględnienia jej wartości nietypowych w procesie formułowania postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.
Przedstaw sposób uwzględnienia w procesie formułowania postaci analitycznej modelu ekonometrycznego zróżnicowania wartości zmiennej endogenicznej w zależności od wybranej cechy jakościowej.
Scharakteryzuj dane na temat inflacji, które mogą być wykorzystane do estymacji modelu ekonometrycznego.
Przedstaw sposób postępowania z danymi statystycznymi w przypadku linearyzacji modelu potęgowego.
Przedstaw sposób postępowania z danymi statystycznymi w przypadku linearyzacji modelu wykładniczego.
Wyjaśnij, co to znaczy, że wybrana ocena parametru strukturalnego jest nieistotna merytorycznie i podaj sposób postępowania w takim przypadku.
Wyjaśnij, co to znaczy, że ocena parametru strukturalnego jest nieistotna statystycznie i podaj sposób postępowania w takim przypadku.
Przedstaw i omów procedurę weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.
Przedstaw i omów sposób stwierdzenia, czy istnieje autokorelacja składnika losowego w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym.
Przedstaw i omów sposób postępowania w przypadku, gdy nie można założyć, iż nie występuje ani dodatnia, ani ujemna autokorelacja składnika losowego w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym zbudowanym na danych chronologicznych.
Przedstaw i omów sposób postępowania w przypadku, gdy nie można stwierdzić, że nie występuje ani dodatnia, ani ujemna autokorelacja składnika losowego w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym zbudowanym na danych przekrojowych.
Wyjaśnij dlaczego wysoka wartość współczynnika determinacji (skorygowanego) jest wymagana w przypadku wykorzystania modelu ekonometrycznego do prognozowania.
Podaj interpretację ekonomiczną oceny parametru strukturalnego w przypadku modelu potęgowego.
Podaj interpretację ocen parametru strukturalnego w przypadku krzywej logistycznej Pearla.
Podaj interpretację ocen parametrów strukturalnych dwuczynnikowej tradycyjnej funkcji produkcji.
Podaj interpretację ocen parametrów strukturalnych dwuczynnikowej nowoczesnej funkcji produkcji.
Podaj interpretację ocen parametrów strukturalnych w grawitacyjnym modelu handlu zagranicznego.
Dla liniowego modelu popytu z jedną zmienną objaśniającą zbuduj funkcję utargu i omów ją.
Wyznacz równania wydatków gospodarstw domowych, jeśli: a 01 =800;
a03 = -1000; a22 = 0,3; a32 =0,5. Wyznacz strukturę wydatków gospodarstw domowych o dochodach brutto 2500 zł miesięcznie, jeśli stopa obciążenia podatkami wynosi 20%, a stopa oszczędności wynosi 10%.
Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań modelu ekonometrycznego rekurencyjnego.
Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań modelu ekonometrycznego o równaniach współzależnych.
Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci zredukowanej i postaci strukturalnej liniowego modelu ekonometrycznego.
Podaj definicję i zinterpretuj wartość mnożnika bezpośredniego (krótkookresowego).
Podaj definicję i zinterpretuj wartość mnożnika pośredniego (impulsowego).
Podaj definicję i zinterpretuj wartość mnożnika skumulowanego (podtrzymywanego).
Podaj definicję i zinterpretuj wartość mnożnika całkowitego (globalnego).
Omów sposób wykorzystania analizy mnożnikowej do weryfikacji modelu ekonometrycznego.
Omów sposób wykorzystania analizy mnożnikowej do oceny merytorycznej określonego systemu opisanego danym modelem ekonometrycznym.
Omów sposób oceny za pomocą analizy mnożnikowej stopnia wrażliwości danego systemu, opisanego danym modelem ekonometrycznym, na określone zmiany zewnętrzne.
Przedstaw i omów istotę prognozowania ex post. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania ex ante. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania punktowego. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania przedziałowego. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów metody oceny błędu ex post. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania metodami statystycznymi na podstawie miar poziomu zjawiska. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania metodą interpolacji. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania metodami statystycznymi na podstawie miar dynamiki zmiennej. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania metodą RAS. Podaj interpretację ocen współczynników rii oraz sjj.
Przedstaw i omów istotę prognozowania z wykorzystaniem współczynnika elastyczności. Podaj interpretację wyników prognozy.
Przedstaw i omów istotę prognozowania pasywnego. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania aktywnego. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania adaptacyjnego. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów metodę wyznaczania wartości błędu bezwzględnego ex ante prognozy ex post (współczynnika Hotellinga). Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów metodę wyznaczania wartości błędu względnego ex ante prognozy ex post. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania na podstawie wielorównaniowego prostego modelu ekonometrycznego, w którym nie występują opóźnione zmienne endogeniczne. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania na podstawie wielorównaniowego prostego modelu ekonometrycznego, w którym występują opóźnione zmienne endogeniczne. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania na podstawie wielorównaniowego rekurencyjnego modelu ekonometrycznego. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę prognozowania na podstawie wielorównaniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzależnych. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę znajdowania rozwiązania deterministycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą statyczną. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę znajdowania rozwiązania deterministycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą dynamiczną. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę znajdowania rozwiązania stochastycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą statyczną. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę znajdowania rozwiązania stochastycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą dynamiczną. Podaj interpretację wyników.
Przedstaw i omów istotę analizy symulacyjnej na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci końcowej i postaci strukturalnej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci końcowej i postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
Podaj definicję i zinterpretuj wartość mnożnika bezpośredniego (krótkookresowego) wyznaczonego na podstawie modelu nieliniowego.
Podaj definicję i zinterpretuj wartość mnożnika pośredniego (impulsowego) wyznaczonego na podstawie modelu nieliniowego.
Podaj definicję i zinterpretuj wartość mnożnika skumulowanego (podtrzymywanego) wyznaczonego na podstawie modelu nieliniowego.
Podaj definicję i zinterpretuj wartość mnożnika całkowitego (globalnego) wyznaczonego na podstawie modelu nieliniowego.
Przedstaw i omów istotę endogenizacji zmiennej egzogenicznej w modelu ekonometrycznym.
Przedstaw i omów istotę egzogenizacji zmiennej endogenicznej w modelu ekonometrycznym.
Omów sposób wykorzystania wyników analizy symulacyjnej do weryfikacji statystycznej modelu ekonometrycznego.
Omów sposób wykorzystania wyników analizy symulacyjnej do oceny merytorycznej funkcjonowania systemu opisywanego danym modelem ekonometrycznym.
Omów sposób oceny za pomocą analizy symulacyjnej stopnia wrażliwości systemu opisywanego danym modelem ekonometrycznym na określone zmiany zewnętrzne.
Przedstaw i omów istotę sterowania optymalnego na podstawie modelu ekonometrycznego.
Przedstaw i omów funkcje wyboru stosowane w sterowaniu optymalnym na podstawie modelu ekonometrycznego.
Przedstaw i omów istotę i podział metod ekspertologicznych.
Przedstaw i omów procedurę doboru ekspertów.
Przedstaw i omów istotę metody burzy mózgów w prognozowaniu.
Przedstaw i omów istotę metody konferencji ideowej w prognozowaniu.
Przedstaw i omów istotę metody gry sytuacyjnej w prognozowaniu.
Przedstaw i omów istotę metody modelu operacyjnego w prognozowaniu.
Przedstaw i omów istotę metody scenariusza w prognozowaniu.
Przedstaw i omów istotę metody delfickiej w prognozowaniu.
Przedstaw i omów istotę metody wzajemnego oddziaływania w prognozowaniu.
Przedstaw i omów istotę systematyzacji informacji otrzymanej od ekspertów w procesie prognozowania.
Przedstaw i omów istotę wyboru „optymalnej” metody prognozowania.
UWAGA: Na egzamin należy przynieść papier kancelaryjny (A3 w kratkę).