EGZAMIN EKONOMETRIA Gr. I

Zad. 1 (1,0 pkt)

Zad. 2 (2.0 pkt)

Korzystając z metody Hellwiga zaproponuj najlepszą kombinację …………… (czteroelementową) ekonometrycznego, jeżeli współczynnik korelacji liniowej są następujące:

0,8 1,0 0,6 0,4 -0,5

R_o = 0,7 oraz R = 0,6 1 0,5 -0,4

0,6 0,4 0,5 1 -0,3

-0,7 -0,5 -0,4 -,3 1

Zad. 3 (3,5 pkt)

Zebrano informacje o poziomie kosztów całkowitych Yt oraz z rozmiarze produkcji Xt.

Na podstawie zebranych danych oszacuj parametry strukturalne modelu ekonometrycznego:

Yt = α1Xt + α2 + ξt

Koszty całkowite w mln zł	6	4	8	6	10	8	12	10
Rozmiary produkcji w t.	1	1	2	2	3	3	4	4

Oblicz i zinterpretuj parametry strukturalne i parametry struktury stochastycznej modelu.

Czy rozmiary produkcji wywierają istotny wpływ na poziom kosztów całkowitych.

Zbadaj czy reszty są zautokorelowane? Jeżeli autokorelacja jest istotna to oblicz jej siłę.

Zad. 4 (2,0 pkt)

Zebrano informacje o poziomie sprzedaży firmy Z w kolejnych latach:

Lata	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Poziom produkcji	8,0	5,0	12,0	7,0	16,0	9,0	18,0	10,0 ?

1. Wyodrębnij i zinterpretuj wszystkie składowe czasowego poziomu produkcji, by ….. prognozę na rok 2012 oraz zbadaj istotność wahań periodycznych.

Zad. 5 (1,5 pkt)

Dany jest model ekonometryczny popytu: Yt = 5,0 X_1t^0,6 X_2t^-0,5

gdzie: Yt - oznacza rozmiary popytu,

X_1t - oznacza poziom dochodów,

X_2t - oznacza poziom ceny danego dobra.

Jak zmieni się popyt, jeżeli dochody wzrosną o 5 % a ceny spadną o 5 %.

Jak zmieni się popyt, jeżeli dochody wzrosną o 50 %.

---