PYTANIA I:

Kredyty dyskontowe : /Oblicz Stopę oprocentowania kredytu dyskontowego, gdy

1. Wn =17 800zł, stopa dyskonta d=16%, okres do wykupu 78dni

2. Lokata bankowa jest oprocentowana na 12% w skali roku. Jakie jest równoważne miesięczne oprocentowanie tej lokaty, jeśli odsetki naliczane są co miesiąc zgodnie z modelem oprocentowania składanego?

3.a/ Oblicz NPV przy następujących przepływach rocznych:

Cf0=(780),cf1=45, cf2=56,cf3=67, cf4=78, cf5=1089, przy r=6%

3b/ Zaznacz wartość IRR

R=6% 8% 10% 12% 14%

NPV= 220 78 0 (98]

4.Na czym polega ryzyko cenowe (inwestycyjne) przy inwestowaniu w obligacje

5/Pojęcie i rodzaje kursów walutowych, omów przynajmniej dwa znane Ci rodzaje

a/kurs regulowany stały

b/kurs terminowy forward:

6/Przy kursie spot 1EU=4,0400 4,1450 zaciągasz kredyt walutowy na 120 000EU, ile zł kredytu otrzymasz, a ile będziesz spłacał(a) jeśli:

a/ po niezmienionym kursie =

b/ kurs zł wzrośnie o 5% =

7/Wymień zadania i funkcje banku centralnego(verte)

8/Uzupełnij; ELIXIR to:

EuroELIXIR to

SORBNET to:

EURO-Sorbnet to:

9/Wzrost rezerw dewizowych może spowodować (zaznacz):

a/wzrost ilości pieniądza w obiegu

b/spadek ilości pieniądza (zł) w obiegu

Pytania II

1/Przedstaw uproszczony bilans banku centralnego

2/O ile wzrośnie podaż pieniądza bankowego jeśli przyrost depozytów wyniesie 50 mln zł. A stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5%

3/Wykreśl krzywa dochodowości;

a/ normalną b/progresywną c/inwersyjną

4/Oblicz rentowność ( YTM) kredytu dyskontowego , jeśli:

Wartość nominalna weksla Wn=180 000zł, termin do wykupu TM=90 dni, przy stopie dyskonta d=12%

5/Oblicz Wk odsprzedaży po 3 dniach, przy rentowności r=YTM=9.5%

Uwaga: dni do wykupu TM=t w F8 jest 90-3=87dni

6/Oblicz stopę rentowności efektywnej Y z pomocą F5 , przy t=3dni

7/Oblicz wielkość VAT należnego, gdy:

a/cena brutto zakupu 1000

cena brutto sprzedaży 1200

stawka VAT=22%

b/ Cena netto zakupu 110, stawka VAT 22%

cena brutto sprzedazy 150, stawka VAT 7%

8/Jesteś eksporterem, kurs spot 1EU=4,4000 4,6000, transakcja na 200 000Eu płatna za 90/360 dni, kurs graniniczny eksportera wynosi 4,3000;

Oblicz zysk eksportera jeśli

a/ kurs pozostanie constans ……………………………….

b/przy aprecjacji zł o 5% ………………….

9/Jaka jest rynkowa wartość obligacji o stałym kuponie odsetkowym równym 5,5% oraz wartości nominalnej 100zł, jeśli do jej wykupu pozostały 3 lata a wymagana stopa dochodu inwestora
w okresie do wykupu wynosi 7%?

1. Ile wynosi miesięczna stopa oprocentowania prostego, jeśli nominalna roczna stopa procentowa wynosi y%?

2. Nominalne roczne oprocentowanie lokaty bankowej wynosi y%. Ile wynosi efektywne roczne oprocentowanie lokaty, jeśli bank kapitalizuje odsetki co kwartał?

3. Lokata bankowa jest oprocentowana na y% w skali roku. Jakie jest równoważne miesięczne oprocentowanie tej lokaty, jeśli odsetki naliczane są co miesiąc zgodnie z modelem oprocentowania składanego?

4. Odsetki od 5-cio letniej lokaty o stałym oprocentowaniu r = y% w skali roku są naliczane według oprocentowania prostego. Jaką kwotę uzyska Pani Iksińska, jeśli wpłaciła na lokatę x⋅1000 zł?

5. Jaką kwotę należy zainwestować, aby po 10 latach przy rocznej stopie zwrotu r = y%
   i dopisywaniu odsetek zgodnie z modelem oprocentowania składanego uzyskać kwotę
   FV = x⋅1000 zł?

6. Jaką kwotą będziemy dysponować na końcu 25 roku oszczędzania, jeżeli na początku każdego roku wpłacimy po x⋅100 zł na konto bankowe, które jest kapitalizowane miesięcznie? Półroczne nominalne oprocentowanie konta wynosi y%.

7. Jaka jest rynkowa wartość obligacji o stałym kuponie odsetkowym równym y% oraz wartości nominalnej 100zł, jeśli do jej wykupu pozostały 3 lata a wymagana stopa dochodu inwestora
   w okresie do wykupu wynosi 7%?

8. Kredyt w wysokości x⋅1000 zł ma zostać spłacony w 4 równych kwartalnych ratach kapitałowo-
   -odsetkowych. Roczne nominalne oprocentowanie kredytu wynosi r = y% i podlega miesięcznej kapitalizacji. Obliczyć wysokość raty i sporządzić schemat spłaty kredytu.

---