Ekonomia wykład V - 24.03.09

Metody i narzędzia analizy ekonomicznej

Do opracowania:

Teoria /racjonalnego/ wyboru konsumenta (temat dodatkowy)

Analiza - rozczłonkowanie, rozdzielenie, rozwój złożonego przedmiotu badawczego na elementy składowe w celu lepszego poznania i wyjaśnienia owego złożonego przedmiotu za pomocą poznania jego części składowych.

Analiza może mieć charakter:

- strukturalny - wykrycie struktury badanej całości związków i zależności występujących między elementami

- przyczynowy - polega na poznaniu mechanizmu funkcjonowania badania całości zmian.

1. Metody i etapy postępowania badawczego

W dokonywanej przez ekonomistów analizie zjawisk i procesów gospodarczych można wyróżnić 3 etapy:

Etap pierwszy to obserwacja danego zjawiska i formułowanie problemu

Ekonomista obserwujący gospodarkę ma do czynienia z faktami. Obserwacja nie polega jednak wyłącznie na rejestracji faktów. Dokonujący obserwacji ekonomista dysponuje zawsze określoną wiedzą, o której sądzi, że jest prawdziwa. W świetle tej wiedzy zaobserwowane fakty podlegają pewnemu uporządkowaniu i wstępnej interpretacji. Jej wynikiem jest często sformułowanie wstępnych hipotez wyjaśniających analizowany problem.

Etap drugi to etap konstrukcji (budowy) teoretycznego modelu potrzebnego do analizy badanego zjawiska i formułowania wniosków wynikających z modelu.

Model taki nie może oczywiście uwzględniać wszystkich czynników wpływających na dane zjawisko, gdyż jego budowa zajęłaby zbyt wiele czasu a poza tym byłby on zbyt skomplikowany i w sumie mało przydatny.

Musi on koncentrować się na istocie badanego zjawiska, a więc uwzględniać tylko najważniejsze czynniki, które mają na nie wpływ.

Proces budowy modelu ekonomicznego polega na tworzeniu uproszczonego obrazu rzeczywistości gospodarczej, czyli takiego, który uwzględnia jedynie najważniejsze czynniki wpływające na zjawiska i procesy gospodarcze.

Etap trzeci to etap weryfikacji hipotez i wniosków wynikających z danego modelu lub danej teorii dokonywanej m.in. na podstawie odpowiednio uporządkowanych danych ekonomicznych.

Możemy w tym celu wykorzystać pewne wypracowane przez statystykę i ekonometrię metody opracowywania danych oraz weryfikacji hipotez naukowych ujmujące w formie ilościowej poszczególne elementy danego modelu czy danej teorii. Na podstawie tego typu analizy potrafimy stwierdzić, czy uwzględnione przez nas czynniki oddziałują w kierunku zgodnym z założeniami modelowymi, czy są wystarczające do poprawnej weryfikacji sformułowanych wcześniej hipotez, czy też wymagają uzupełnienia lub innego opracowania.

Przykłady modeli ekonomicznych

1. Matematyczne (równania matematyczne P_p=f(c )

- matematyczne ekonometryczne, z występującym czynnikiem losowym, który uwzględnia wpływ czynników nie wymienionych bezpośrednio w modelu matematycznym.

2. Niematematyczne (opisowe)

Przykładem modelu (opisowego) może być wykorzystywany wciąż szeroko przez ekonomię model rynku doskonale konkurencyjnego, w którym charakteryzujące taki rynek najważniejsze cechy (czy też założenia) możemy opisać za pomocą kilku następujących zdań:

1. na rynku działa tak wielu konkurujących ze sobą dostawców i odbiorców, że w rezultacie żaden z nich nie ma znaczącego wpływu na cenę danego dobra ani ceny wszystkich dóbr;

2. dobra są jednorodne (homogeniczne) = wszystkie dobra o tym samym przeznaczeniu są jednakowe i zarazem postrzegane przez nabywców jako jednakowe, niezależnie od tego, który producent je wytworzył;

3. istnieje doskonała mobilność czynników produkcji, czyli możliwość ich przenoszenia z jednego zastosowania do drugiego, a tym samym nie ma żadnych barier wejścia na rynek;

4. wszyscy uczestnicy rynku dysponują doskonałą informacją o sobie i o rynku, o dobrach będących przedmiotem obrotu oraz o warunkach zawierania transakcji.

Model rynku doskonale konkurencyjnego jest w pewnym sensie teoretyczną fikcją, gdyż operuje założeniami, które nigdy lub prawie nigdy, nie są spełnione w praktyce (a w każdym razie nigdy nie są spełnione wszystkie równocześnie), a mimo to jest bardzo dobrym punktem wyjścia teoretycznej analizy wielu zjawisk i procesów gospodarczych.

Służy on też ekonomistom, jako punkt wyjścia do konstruowania bardziej złożonych

(i zarazem bardziej realistycznych) modeli rynku.

3. Wskaźniki i wielkości absolutne

Bardzo często wygodniej jest operować nie zmianami absolutnymi pewnych wielkości, lecz ich zmianami względnymi (procentowymi), czyli tzw. wskaźnikami.

Wskaźniki - wyrażają wartości pewnych zmiennych w danym okresie i są odniesione do ich wartości w jakimś okresie wcześniejszym, traktowanym jako podstawowy (bazowy). Jeśli chodzi o wskaźniki obrazujące zmiany dochodu narodowego, to w rocznikach statystycznych prezentowane są najczęściej zmiany w okresach rocznych, przy czym stosuje się z reguły 2 miary tych zmian:

1. Tzw. łańcuchowy indeks wzrostu dochodu narodowego, czyli stosunek poziomu dochodu narodowego w roku bieżącym do jego poziomu w roku ubiegłym, który przyjmujemy za 100,

2. tempo (stopę) wzrostu dochodu narodowego, czyli wyrażony w procentach stosunek przyrostu dochodu narodowego między danym rokiem a rokiem ubiegłym do poziomu dochodu w roku ubiegłym.

4. Wielkości nominalne i realne

Wielkości nominalne to wielkości obliczane (wyrażane) w cenach bieżących, czyli cenach z kolejnych momentów pewnego okresu. Jak wiadomo, ceny te ulegają częstym zmianom, w rezultacie czego odpowiednim zmianom ulegają też badane wielkości ekonomiczne.

Natomiast wielkości realne to wielkości obliczane w taki sposób, aby wyeliminować wpływ zmian cen, czyli wielkości obliczane (wyrażane) w cenach stałych.

Przy obliczaniu zmian pewnych wielkości ekonomicznych (takich jak; produkcja jakiegoś przedsiębiorstwa, gałęzi przemysłu czy całej gospodarki) w danym okresie, jako stałe przyjmuje się ceny bieżące z początku tego okresu, lub z końca tego okresu. Okres (rok), z którego pochodzą ceny wzięte do obliczeń określamy jako okres (rok) bazowy.

(ceny przeciętne, deflator PKB, stopy procentowe, wzrost płac)

Ceny przeciętne

Zmiany cen i zmiany w strukturze produkcji mają wpływ na wynik obliczeń zmian realnych wielkości produkcji.

Ze względu na różnorodność produktów i usług, różną wielkość produkcji w poszczególnych momentach czasu występuje konieczność posługiwania się cenami przeciętnymi - będącymi w przybliżeniu jakąś średnią ważoną wszystkich cen.

Np. w przypadku obliczeń produkcji w skali całej gospodarki, czyli tzw. PKB.

Deflator PKB

W praktyce obliczenia realnej wielkości produkcji prowadzą wyspecjalizowane instytucje (GUS).

Korzystając z jego danych, możemy np. szybko obliczyć wzrost realnej wielkości produktu krajowego brutto PKB w jakimś czasie. Należy podzielić wartość nominalną PKB z końcowego okresu roku przez tzw. deflator PKB (wskaźnik wzrostu przeciętnego poziomu cen odpowiadający temu okresowi - roku) i otrzymany wynik porównać z nominalną wartością z początku tego roku.

Wszystkie dane do obliczenia tych wielkości znajdziemy w Roczniku Statystycznym.

Jeżeli np. PKB w końcu okresu wynosi 550 mld zł, a na początku wynosił 500 mld zł, to oznacza, że PKB nominalnie wzrósł w analizowanym okresie o 10%. Jeśli jednak wskaźnik wzrostu poziomu cen w tym okresie wynosi 110 (deflator PKB), to wartość realna PKB wyrażona w cenach z okresu początkowego wynosi w końcu tego okresu:

(550mld/110)100 = 500mld zł

Oznacza to, że w interesującym nas okresie realny PKB (wzrósł/spadł) o 0%.

Stopy procentowe

Stopę procentową można zdefiniować jako wyrażony w procentach stosunek sumy odsetek uzyskanych z zainwestowanej kwoty pieniędzy (lub innych środków finansowych) do wielkości tej zainwestowanej kwoty w danym okresie.

Nominalna stopa procentowa - jest liczona bez uwzględnienia wzrostu cen (inflacji).

Realna stopa procentowa - to stopa nominalna pomniejszona o stopę inflacji.

Jeżeli bank wypłaca nam od ulokowanych pieniędzy np. 10 % rocznie to jest to nominalna stopa procentowa. Przy rocznej stopie inflacji np. 8% realna stopa procentowa wynosi 2%.

Płaca nominalna i płaca realna

Płaca nominalna to otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie pieniężne liczone bez uwzględnienia inflacji.

Płaca realna to płaca nominalna skorygowana o wzrost lub spadek przeciętnego poziomu cen.

Płaca realna zależy od 3 czynników: płacy nominalnej, wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych, struktury nabywanych produktów i usług (czyli tzw. koszyka dóbr konsumpcyjnych).

W Roczniku Statystycznym GUS podaje zwykle nie kwoty wynagrodzeń realnych, lecz wskaźniki ich zmian. Podawany jest w szczególności wskaźnik przeciętnej płacy realnej, który może być odnoszony do wszystkich grup pracowników lub np. osobno do pracowników sfery budżetowej oraz pracowników sektora przedsiębiorstw.

Jeżeli np. wskaźnik przeciętnej płacy nominalnej wzrósł o 21 % (121), a wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych wzrósł o 10 % (110), to wskaźnik płacy realnej wyniósł w tym roku:

(121/100)*100=110

co oznacza wzrost przeciętnej płacy realnej w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10%.

5. Wartości przeciętne (średnie)

1. średnia arytmetyczna

2. średnia arytmetyczna ważona

3. mediana (wartość środkowa)

4. dominanta (wartość modalna)

Metoda - sposób postępowania stosowany świadomie, konsekwentnie i systematycznie; zespół czynności i środków użytych do osiągnięcia założonego celu.

W analizie ekonomiczno- finansowej stosuje się metody specyficzne dla tej dziedziny, jak i metody przyjęte z innych dyscyplin naukowych.

Rodzaje metod:

Indukcyjna - polega na tym, że w badaniach analitycznych przechodzi się:

- od zjawisk szczególnych do ogólnych

- od czynników do wyników,

- od przyczyn do skutków.

Zaletą jest duża obiektywność wyników, ponieważ w czasie prowadzenia badań analityk nie zna ostatecznych rezultatów. Wykorzystywana jest w analizach średnio i krótkoterminowych. Wadą jest wysoka pracochłonność.

Dedukcyjna - przyjmuje odwrotny kierunek badania niż indukcyjna i polega na tym, że w badaniach analitycznych przechodzi się:

- od ogółu do szczegółu,

- od wyników do czynników,

- od skutków do przyczyn.

Ma zastosowanie w analizach rocznych i wieloletnich. Jest trudniejsza do przeprowadzenia niż metoda indukcyjna. Jest użyteczna praktycznie. Przedmiotem oceny są tylko te czynniki, które mają zasadniczy wpływ na badane zjawisko.

Weryfikacji - obejmuje następujące etapy prowadzące do celu:

- formułowanie tezy i wstępnych wniosków charakteryzujących badane zjawisko (synteza wstępna),

- zweryfikowanie prawdziwości tez i wniosków w toku prac analitycznych (właściwy etap analizy),

- podsumowanie ustaleń dokonanych w części weryfikacji i sformułowanie syntezy końcowej, zawierającej oceny badanego zjawiska wraz z wnioskami co do dalszego postępowania (synteza końcowa).

Zasady stosowania metod pracy naukowej, ustalone przez Kartezjusza:

1. nie wolno uważać za prawdziwe, co nie zostało całkowicie zbadane i udowodnione,

2. badaną rzecz trzeba rozłożyć na części,

3. badając cokolwiek należy zaczynać od rzeczy najłatwiejszych a kończyć na najtrudniejszych, zakładając związek między elementami nawet bardzo odległymi,

4. ujmując przedmiot badania, jego elementy należy wyliczyć dokładnie lub ogólnie by niczego nie pominąć.

przykład jednej z metod

Metoda porównywania - jest podstawową metodą badań wstępnych, polega na porównywaniu badanych zjawisk z innymi oraz na ustaleniu różnic między cechami porównywalnych zjawisk. Przy zastosowaniu tej metody ocenia się 2 kategorie liczb - jedna wyraża stan faktyczny, druga stanowi podstawę porównania, tzw. bazę. Przedmiotem porównań mogą być liczby absolutne lub wielkości względne. W praktyce nie ustalono doskonałych baz (podstaw) odniesienia.

Zakłócenia metody porównywania:

- finansowe - wywołane zmianami cen wyrobów, materiałów, płac, stóp procentowych, kursów walut,

- czynniki rzeczowe - dotyczą głównie różnic w porównywanych wyrobach będących wynikiem stałego procesu dokonywania zmian technicznych i technologicznych,

- czynniki zmian organizacyjnych, czyli spowodowanych zmianami w zakresie działania analizowanych podmiotów, np. w przypadku połączenia lub podziału przedsiębiorstwa czy też innych zmian w strukturze.

„Tok postępowanie analityka”

Dla uzyskania wyników analizy nie budzących zastrzeżeń, należy przestrzegać pewnych reguł postępowania, tzn.:

1. stosować różnorodne narzędzie oceny, aby analiza wypadła przekonująco,

2. analizować wskaźniki i relacje w związkach przyczynowo-skutkowych,

3. przywiązywać wagę do tych informacji z przeszłości, które mogą wskazywać na to, że przyszłość będzie inna niż czas miniony,

4. szukać punktów odniesienia, wzorców, wielkości porównywalnych,

5. poznać czynniki stanowiące np. o słabości i sile firmy, możliwości jej rozwoju i faktyczne zagrożenia,

6. sytuować analizę na tle kontaktów np. przedsiębiorstwa z otoczeniem,

7. hierarchizować czynniki wg kryterium ich ważności,

8. sugerować określone typy decyzji, sposoby rozwiązań, zestawić wskaźniki, skomentować je w celu dokonania syntezy,

9. nadać analizie formę czytelną, ciekawą i zadbać o właściwą prezentację wyników.

Opracować hasła:

1. Zasady wyboru konsumenta (dlaczego konsument wybiera to a nie co innego(?))

2. co to jest ograniczenie budżetowe konsumenta?

3. co to jest linia budżetowa?

4. gust konsumenta i jego wpływ na sposób podejmowania decyzji

5. co to jest krzywa obojętności i jak się ją sporządza?

6. użyteczność a wybór konsumenta

6

---