ekonometria23

Zad.I. Dany jest model y_t = j8₀ + fi_x -x_tl + p₂ '^xa ⁺śt rocznych wydatków inwestycyjnych, w którym: y_t wydatki inwestycyjne wyrażone w tys. zł. x_tl przychody przedsiębiorstwa wyrażone w tys. zł. x_l2 przeciętne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych.

Po oszacowaniu modelu, otrzymano następujące miary i statystyki:

	'5 0	9,5 '		'182,5	47,5	-95		13
X^T X =	o 10	5	; det(X^rX) = 10; dop(X^TX) =	Stl-T	13,5	-25	X X II	6
	& ^ —	20,75		-~fr	~IS~	50		27,75_

|^r=[0,075 -0,025 0 -0,225 0,175]

1. Wiadomo, że skorygowany współczynnik zbieżności wynosi 4,7%. Dlatego współczynniki determinacji wynosi i ma on następującą interpretacje (2 pkt.):

2. Błąd standardowy reszt wynosi

Jego interpretacja jest następująca (2 pkt.):

3. Współczynnik zmienności losowej wynosi....................Interpretuje się go następująco (2 pkt.):

4.    Średnie błędy ocen parametrów wynoszą odpowiednio (1 pkt.):

a)    dla parametru    /?₀:

b)    dla parametru    J3_X:

c)    dla parametru '■

5.    Ostateczna oszacowana wersja modelu przybiera postać (2 pkt.):

6. Parametr /?, interpretuje się następująco (2 pkt.):

7. Parametr (3-, interpretuje się następująco (2 pkt.):

8. Sprawdzić, czy umieszczenie w modelu wyrazu wolnego było statystycznie uzasadnione (a=0,l). Proszę zapisać hipotezy odpowiedniego testu, podać wartość statystyki testowej, wartość krytyczną i jednym zdaniem skomentować otrzymane wyniki (2 pkt.):