60758

Zadanie domowe - do policzenia na kartce:

ZADANIE 1. Dany jest model:

12

m_t = yt + e_n n=a + s

i wiadomo, że cov(e,i, $2) * 0 oraz cov(e,„ e_tj) = 0 dla tes; skl. losowe mają rozkład normalny. Odpowiednie dane zawiera tabela:

t	1	2	3
nii	2	0	4
ni	1	3	2

A. Proszę określić własności estymatora MNK parametrów II równania B Proszę oszacować parametry modelu przy pomocy możliwie efektywnego estymatora

C.    Proszę zweryfikować liipotezę mówiącą że y= a (na poziomie istotności 0,05)

D.    Proszę podać ocenę macierzy równoczesnych kowariancji skl. losowych

ZADANIE 2. Dany jest model:

'x_t=y + s_n y_t =P + s_tz

wiadomo, że cov(eu, 812) * 0 oraz cov(ej,, 8tj) = 0 dla tes, zaś skl. losowe mają rozkład normalny.

t	1	2	3
	1.5	3	2.5
yt	-0.5	-1.5	-1

Odpowiednie dane zawiera tabela:_

E.    Proszę oszacować par ametry modelu za pomocą możliwie efektywnego estymatora

F.    Proszę określić własności estymatora MNK parametrów II równania

G.    Proszę podać ocenę macierzy równoczesnych kowariancji składników losowych.

Uwaga! Dokładność obliczeń: wystarczy dwa miejsca po przecinku