46650

Zadanie domowe - do policzenia na kartce.

Proszę przy testach zachować wysoką dokładność obliczeń.

ZADANIE 1. Dany jest model:

m_c = a -f y w_t + s_t

Odpowiednie dane zawiera tabela:    __

t	1	2	3	4	5	6
nii	0	-3	0	-3	0	-3
w,	1	-1	-1	1	1	-1

1 Wartości kr>1yczne testii DW dla T=6 oraz k=2 (poz. ist. 0,05)    |    (!l=0.61    [ dr= 1 1

Ponieważ badane zmienne to szeregi czasowe, podejrzewamy możliwość występowania autokorelacji [typu .4ft(l)] składników losowych e,. Zakładamy, że składniki losowe mają rozkład nonnalny.

A. Proszę wykonać test pozwalający stwierdzić, czy rzeczywiście mamy w tym przypadku do czynienia z występowaniem autokorelacji .4J?(1) składników losowych.

B Jeśli wynik testu dopuszcza taką możliwość, proszę przyjąć występówaiue autokorelacji .^(1) składników losowych a następnie dokonać estymacji parametr ów a oraz yprzy pomocy EUMNK.

C.    Proszę zbadać istotność parametni /oraz dokonać estymacji przedziałowej parametm a

D.    Proszę dokonać estymacji przedziałowej parametni ó=2a - y oraz zweryfikować, czy parametry a oraz /'przyjmują identyczne wartości.

(powyżej proszę przyjmować poziom istotności 0,05 oraz ufiiości 0,95)

Powyższe zadanie proszę zrobić na kartce, dokonując obliczeń zwykłym kalkulatorem.