ekonommetrriaa

Dany jest model y, = fi₀ + $ ■ x_tl + /?₂ • ^xa + źt podaży samochodów osobowych segmentu A. Po oszacowaniu przyjął on postać:

y, =83,16 + 1,069-^1 -11,517-x, ₂+|,

Gdzie y_t jest podażą samochodów segmentu A w tys. sztuk

x_ti jest wielkością produkcji krajowej tych samochodów w tys. sztuk x,2 oznacza kurs USD w PLN.

1. Wiadomo, że wariancja resztowa Sl = 1,0696, suma kwadratów odchyleń wartości empirycznych od wartości średniej

i°

£(y, — y)² =129,6 . Dlatego współczynniki determinacji wynosi

/—L

i ma on następującą interpretacje:

2. Błąd standardowy reszt wynosi:

i oznacza:

3. Współczynnik zmienności losowej wynosi:

i interpretuje się go następująco:

2196,59 -16,47 - 203,92

4. Wiadomo, że: (X^T X) ¹

0,12    1,43 Średnie błędy ocen parametrów wynoszą odpowiednio:

20,92

a)    dla parametru    J3₀:

b)    dla parametru    ji_x:

c)    dla parametru    0₂ '•

5. Ostateczna postać modelu to:

6. Parametr p_x interpretuje się następująco:

7. Parametr /J₂ interpretuje się następująco:

8. Przyjmując poziom istotności cc=0,05 wartość krytyczna testu t wynosi:

9. Hipotezy indywidualnej istotności parametru fi_x zapisujemy:

co powoduje:

co powoduje:

natomiast wartość statystyki testowej jest równa:

10. Hipotezy indywidualnej istotności parametru (3₂ zapisujemy:

natomiast wartość statystyki testowej jest równa: